Секреты рынка: как войти в 5% победителей?

В предыдущей статье мы обсудили, почему 95% трейдеров теряют деньги. Цифра большая, а причина провала — проще простого: отсутствие системы риск-менеджмента в торговле. А ведь именно риск-менеджмент позволяет оставаться на рынке даже в случае ряда потерь и дает шанс вернуть потери и приумножить капитал! 

Но нас волнуют не столько причины потери (хотя это не менее важно!), сколько способы заработать. Поэтому вопрос: что именно делают оставшиеся 5% трейдеров, которые достигают торговых целей и зарабатывают миллионы? Каким образом они разрабатывают систему риск-менеджмента?

Прежде чем ответить на эти вопросы, поясним, что система риск-менеджмента — это не единичный стоп-лосс, а набор систематизированных правил, которые позволяют отслеживать, рассчитывать и контролировать потери, чтобы обеспечить стабильный рост прибыльности. Кстати говоря, данных подход используют многие хедж-фонды, которые не могут допустить значительных потерь и ориентированы на долгосрочную прибыльность.

Мы разбили стратегию построения системы риск-менеджмента на 4 части. Применяя их в совокупности (!), можно значительно увеличить доходность торговой стратегии. Итак, начнем с основ:

Шаг 1: мониторинг статистики

Риск-менеджмент начинается со знания торговой статистики. Именно она — отражение ваших успехов или неудач. Мы не говорим о разовых результатах, которыми часто хвастаются в социальных сетях, а о детальной записи всех трейдов, их результатах и общей торговой статистике. Именно поэтому первый шаг к успеху — собирать и систематизировать торговую статистику (детали каждой сделки, убыточные и прибыльные сделки и так далее). Можно делать это вручную (Excel, например) или при помощи специального ПО, чтобы сэкономить время и избежать ошибок (человеческий фактор никто не отменял!). Пример автоматизации сбора торговой статистики в режиме реального времени в профессиональном ПО Bitinsure можете увидеть ниже:

Главный экран Bitinsure. Торговая статистика

Шаг 2: Регулярная оценка результатов

Однако статистика — не единственный метод улучшения качества торговли. Да, она нужна для мониторинга успешности трейдинга, а также для выявления сильных и слабых сторон. Но стоит шагнуть немного дальше и применять ключевые метрики, которые позволяют объективнее оценить итоги торговли, например, максимальная просадка за определенный период, профит-фактор, фактор восстановления. Именно совокупность расчетов, основанных на вашей статистике, позволит оценить общую эффективность торгов (а может, и неэффективность — проследите сами). Дополнительные  метрики помогают видеть больше: изучите их и регулярно отслеживайте. Пример автоматизированной статистики:

Статистика Bitinsure

Отлично! Однако даже если вы умеете оценивать торговлю и видеть неэффективности, это еще не предел. Вы должны уметь контролировать ваши позиции, чтобы извлекать максимум выгоды из торговли.

Шаг 3: контроль позиций

Контроль позиций основан на отслеживании статистики и ключевых метрик торговли (шаги выше). При изменении показателей торговли, конъюнктуры рынка и даже, к примеру, размера депозита, стоит пересматривать следующие опции:

• Размер позиций. Удостоверьтесь, что вы пересчитываете размер позиций с ростом депозита (или сменой торговой стратегии). Никакого пропорционального увеличения! Для каждого торгового сетапа или размера депозита должен быть определенный размер позиции. В противном случае, стратегия становится неэффективной. Не ленитесь рассчитывать данный показатель — точно будете в выигрыше! 

• Коэффициент риск-доходность (соотношение размера стоп-лосс к размеру тейк-профита). Аналогично, коэффициент следует пересчитывать со сменой стратегии/депозита/других показателей стратегии. Тестируйте и экспериментируйте! И тогда поймете, что коэффициент может приносить прибыль в одной стратегии, но быть совершенно неудачным для другой. 

• Размер плеча. Этот показатель тоже стоит также менять при изменении стратегии или других характеристик торговли. Еще одно замечание — рекомендуем использовать плечо не более 16х (этот уровень уже можно считать высокорисковым). Что же тогда насчет 100х? В общем, будьте осторожны.

Меню Bitmex. Опция изменения торгового плеча

• Регулярная корректировка стратегии. Как и все показатели, стратегию в целом тоже следует пересматривать и корректировать.  Рынок меняется, диктуя свои правила и требования к успешным стратегиям. Идите в ногу с рынком! Своевременно меняйте стратегию, чтобы брать максимум от рынка в текущем моменте. 

К данным пунктам мы еще вернемся в других статьях, а пока — еще один шаг, который положительно повлияет на вашу прибыльность.

Шаг 4: установка лимитов на потери

Чрезмерная самоуверенность, страх, надежда и жадность управляют большинством трейдеров и мешают им действовать в соответствии с планом и системой риск-менеджмента. Мы начинаем увеличивать стоп-лосс, когда надеемся все же, что цена пойдет вверх, передерживаем убыточные позиции (смерть депозиту!), теряя все больше денег. Больше отклонений от плана — больше потерь. Потери вызывают больше эмоций — и вот мы опять отклоняемся от плана. Знакомо? Замкнутый круг, потери, выход из торговли...

Именно поэтому еще одним шагом к успешной торговле является установка лимитов на потери: дневные, недельные, месячные (как трейдер А из предыдущей статьи). Риск-лимит — это часть вашего депозита, которую вы можете позволить себе потерять (рассчитайте заранее!) с точки зрения финансов и моральной составляющей. То есть, стоит определить лимиты, основываясь на вашем опыте и статистике, и останавливать торговлю, как только лимит достигнут. Лимиты могут быть следующими:

• Общая просадка депозита (обычно многие трейдеры устанавливают лимит просадки в 20%)

• Риск в одной сделке (1-2% от депозита)

• Количество убыточных сделок подряд

• Временной период удерживания убыточной сделки

Таким образом, при достижении лимита, как уже упоминали, трейдер останавливает торговлю/закрывает позицию. Данный подход позволяет урезать убытки, прежде чем они уничтожат ваш депозит. 

Управление убытками (лимитами) можно производить вручную или при помощи профессионального софта. Например, с Bitinsure возможен круглосуточный контроль лимита по просадке депозита. Алгоритм работает следующим образом:

1) Вы устанавливаете лимит на один или несколько аккаунтов (Bitmex, Binance Futures).
P.S. Аккаунты можно присоединить к Bitinsure при помощи API-ключей. Возможен read-only API-key. 

Bitinsure. Окно установки лимита по просадке

2) Система отслеживает статистику и данные по просадке 24/7
3) В случае достижения лимита, вам приходит оповещение в Telegram или по Email.
4) Вы закрываете позицию или останавливаете торговлю (возможна опция автоматического закрытия позиции в зависимости от вашего тарифа).
5) Готово! Вы зарабатываете и улучшаете стратегию, пока Bitinsure берет на себя рутинные действия по сбору статистики и защищает ваш депозит от потерь.

Доступна бесплатная версия — пробуйте и регулируйте риски! Ваша торговля — в ваших руках. Инструкция по установлению риска — тут.

Итак, вы готовы зарабатывать больше? Тогда берите эти 4 простых шага на заметку и действуйте! С ними вы защитите депозит, найдете инсайды в торговой статистике и научитесь контролировать эмоции, которым в трейдинге не место. Однако обратите внимание, что соблюдение рис-менеджмента сопряжено с вопросом дисциплины. Поздравляем, если вы можете контролировать торговлю вручную, но будьте внимательны: качественный риск-менеджмент не терпит ошибок и пробелов в статистике, а также требует большое количество времени (именно поэтому, изучив основные боли трейдеров, мы пришли к решению автоматизировать ключевые функции риск-менеджмента).

В следующей статье мы поговорим о том, как слаженная система риск-менеджмента помогает трейдерам оставаться в рынке даже после 100 потерь подряд! Удивлены? Это, действительно, возможно: в данном случае ваш депозит находится под надежной защитой математических правил. Следите за выпусками, а пока просто запомните: любые потери можно урезать и превратить неудачи в прибыль!

Присоединяйтесь к нашим социальным сетям, чтобы быть в курсе обновлений и публикаций:

Telegram: https://t.me/bitinsurecom

Facebook: https://www.facebook.com/bitinsure

Twitter: https://twitter.com/bitinsure_news