09 августа 2020, 11:45
Это тренд или не тренд?
В комментариях к заметке Как измерить качество бэктеста? в очередной раз (да, да) возник спор о том, что считать трендом.
С удивлением узнал, что для некоторых, скажем так, «школ», тренд на картинке — это не тренд, а несколько трендов с разрывами.
В связи с этим стало интересно узнать, какое мнение окажется более распространённым на «СЛ».
Так это тренд или несколько трендов с разрывами?
Мертвец задвигался. Почему?
ФРС понизила ставку на 25 б.п. - до 4,25%-4,5%. Решения по вопросам реализации денежно-кредитной политики (Релиз) 18 декабря, 2024Федеральная резервная система опубликовала заявление FOMCДля выпуска в...
DevRain,
Всё гораздо проще и сложнее. smart-lab.ru/blog/1081919.php
igorwolf, не шучу — говорит там в порту самый главный лоцман есть — он смотрит тип судна, погоду, и разрешение выдает — без его разрешения типа никто права не имеет выходить. Судно на 4 бала, шторм...
AV, вот и я про то же, их вербальные интервенции не снижают инфляцию, а наоборот разгоняют её )
Тредер, Понял. И еще не вдохновляет дивполитика — дивы по обычке не менее 20 % чп по МСФО. Хотелось бы писят))
Добавлены новые направления обмена с валютами:
Litecoin LTC→TRON TRX
Monero XMR→Litecoin LTC
TRON TRX→Litecoin LTC
Успей обменять по выгодному тарифу!
Не забывай ос...
Золото упало на 10$ меньше чем за минуту, только что. У меня было +, стало — стоп-лосс не помог. Авто-репост. Читать в блоге >>>
Торговый советник «Метла» — это высшее математическое универсальное решение, которое позволяет удалять позиции группами, кластерами и частями ордеров, а также частями от ордера. Его эффективность в ра...
Dobryak, привыкай))
Fresh blood ㋛, то есть если нет откатов, то это не тренд?![]()
А я думал, что это, наоборот, признак сильного тренда.
Согласен что это тренд, но на старших ТФ это может быть всего лишь откат или флет, в лучшем случае коррекция.
Мой индикатор (самописный) имеет только два состояния — тренд восходящий(зелёный) и тренд нисходящий (красный). То есть по моей классификации всегда какой-нибудь тренд из двух. Никаких флетов, накоплений/распределений, запилов и т.п. у индюка нет. Есть только вечный тренд.
Выглядит это примерно так:
Каким принципам я следовал, двигаясь к такому определению понятия тренд?
1) Всё что можно упростить — упрости. Даже если слегка потеряешь в доходности «теоретической», чем проще — тем лучше будет работать по жизни.
2) Всё что можно нужно превратить в формулу! Если можно ограничить свободу «игривому разуму трейдера» и не потерять профитность вообще до нуля — это нужно сделать! Ибо я как трейдер довольно часто умнее «тупых железяк», но когда теряю адекватность, то ошибки бывают фатальные.
3) Минимум чувствительных к результату входных параметров и менять их редко-редко (в выходные дни раз в год или раз в квартал, а лучше вообще не трогать без причин). У меня по сути 1 параметр (второй мало чувствителен).
4) Это не грааль! Это предохранитель! Цель определения тренда для меня проста и описана в этом топике. Иными словами — не встрять против. Не подставить Ж… Остальные задачи решаются через другие понятия.
Плечо, из архивных материалов по методу анализа Тактика Адверза:
модель по свечам:
Но в любом случае зарплатой называют какое-то количество денег, выдаваемых работнику в месяц.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, тогда и 1 свеча-дневка = тренд, в некотором смысле. Всё зависит от применяемой ТС — она нарезает тренды своими СЛ/ТП-параметрами.
Как мозг человека распознает тренд? Исключительно по динамике предыдущих значений наблюдаемой величины. Иных способов не существует. Из этого следует простой, но важный вывод:
Тренд — это график скользящей средней.
График состоит из точек. Взаимная композиция точек на графике скользящей средней используется людьми для «предсказания» дальнейшего изменения наблюдаемой величины. Попытка заработать на торговле по таким «предсказаниям» чревата разводом, язвой, облысением, пьянством и смертью в нищете.
Тренд показывает направление, откуда пришла цена. Но не показывает, куда она пойдет.
Короткая заметка о поведении скользящей средней - https://smart-lab.ru/blog/632748.php
на скользящей средней можно немного заработать… мои расчеты и многочисленные тесты показывают, что на длинной дистанции максимальное кол-во прибыльных сделок относится к кол-ву убыточных, как 3 к 2… это не так плохо… но нужно аккуратно выбирать таймфрейм (от него зависит кол-во и амплитуда сделок), чтобы потери на комиссиях и проскальзываниях не съели профит.
Он не единственный, есть еще теория графов, то есть в основе графический метод.
Axiris, мне не нужно самое точное, мне нужно самое практичное и перспективное, с точки зрения извлечения прибыли.
Но я был бы Вам очень благодарен за объяснение, понятное мне как человеку, крайне поверхностное знающему статистику.