114% за два с половиной месяца или некоторые результаты криптоботов
С конца 2018 года работаю над созданием роботов для автоматизации торговли на Битфинексе через API.
Сначала сделал программу на Delphi для подбора торговых алгоритмов.
Целью ставил не менее х10 в год (1000%) с просадками не более 50%. Для сравнения сам биткоин сделал в 2017 году х20.
Предполагалась работа в обе стороны, но потом я от этого отказался. Т.к. на топовой крипте у нас глобальный бычий тренд, то логично заложить это в стратегию, чтобы она торговала не хаос.
В итоге, тесты на истории дают х1000 (100.000%) за два года на биткоине и за год на эфире.
Ожидаемая доходность в ближайшие 1,5 года, думаю, что порядка х100 (10.000%).
Боты были написаны с помощью программиста на языке Java. Крутятся на арендуемом виртуальном сервере в Нидерландах.
Первая двухсторонняя версия обкатывалась в прошлом году на реальных деньгах. Ни шатко, ни валко принесла с грехом пополам ~ 20%. Тренд был только в начале года, а потом коррекционная пила.
С этого года боты уже работают только вверх в полуавтоматическом режиме. И сделал вывод, что руками лучше им не мешать.
Первое включение было с 4 по 19 февраля и дало 23%.
Далее был перерыв для устаканивания рынка после пандемического обвала и в ожидании возможного второго дна, которого не случилось.
Второе включение с 22 июня по 22 августа дало 74%.
В сумме это 1,23*1,74*100% -100 = 114%.
Наверное, кто торговал Америку на пандемии такими процентами не удивишь, но тем не менее.
Ниже графики.
На первом правая часть удалена, т.к. там я начал вести ручную торговлю. Прибавил еще 20% на шортах.
На втором тоже отражено ручное вмешательство. 190 по горизонтальной оси. Ручное закрытие и затем пере открытие позиций по эфиру. Что уменьшило профит.
Сейчас они выключены, т.к. я ожидал углубление корректа. Но похоже, что его не будет и скоро вновь собираюсь включать.
Принцип их работы состоит во входе в восходящие тренды и наборе позиции при увеличении профита. При развороте тренда — фиксация.
Загрузка депозита была до 350% от баланса. В отношении к эквити она должна держаться в районе 200%. Это 2-е плечо. В правой части видно, что ручное вмешательство привело к перегрузу - 300% от эквити.
Максимально Битфинекс сейчас дает плечо х5.
Да ты экстрасенс. )
Андрей Алферов, в конце не понял, что вы имели ввиду.
Сотое плечо не нужно. Максимум третье.
Протестил на комиссии 0.0750 вместо 0.2. Разница минимальная.
В чем смысл этих фьючей?
Может быть разница огромна если много сделок. У меня в среднем 4 входа в месяц при непрерывной работе.
Но я попробую эти фьючи. Не обращал внимания раньше.
Закрыл руками, да. Потому, что немного больше вижу, чем тупой алгоритм и хотел увеличить профит и заработать на шортах. Что и сделал.
Если система дает сигнал, они входят и выходят автоматически.
Алгоритму я доверяю, но при этом знаю его ограниченность. Это всего лишь инструмент, который может работать в т.ч. автономно.
По поводу вынесут с 3-м плечом. У ботов плечо все-таки около 2-го к эквити. На всей истории их не выносило, причем с запасом на разброс входных параметров.
Андрей Алферов, согласен, что лучше не вмешиваться. Я и в посте об этом написал.
Просто, чтобы не было кривотолков, описал честно все, как было. Не обманываю, не подтасовываю. Графики эти постил у себя в телеге в реальном времени по мере прорисовки.
Заложить в него триггер, распознающий волны и паттерны для меня не реально. Слишком сложно.