Простой метод учесть неисполнение сигналов в работе робота
Приветствую всех!
Настолько давно не писал — что забыл свой пароль от смартлаба… каюсь виновен!
По существу. Часто в тестировании используют методы бек/форвард тест, иногда устраивают стресс тест, на хаотичных котировках, но в данном примере хотелось показать как смоделировать ситуацию, когда в алгоритме все хорошо, но по той или иной причине нашу заявку не исполнили. Причин реально много может быть, опоздали с выставлением, проблемы с интернетом, проскальзование, сбой в работе биржи/брокера/софта и тд
Чтобы получить на истории такие сбои, достаточно к условиям торговли — добавить случайное событие, и в зависимости от логики алгоритма, задавать эту случайность. Например если вы торгуете по рынку то случайность событий возможна на максимум в 10% случаев. Если торгуете по уровням, с условными заявками — то в принципе в зависимости от проскальзования, так же будет 10-20% случайностей, но важно учитывать что уровни обычно сохраняются и если мы не открылись сейчас то можем по той же цене открыться позже, и на тесте ситуации не сильно исказятся. Торгуя против рынка лимитками некий скальпинг — можно смело ставить случайность в 80% случаев так как там сюрпризов намного больше и они чаще.
То есть нельзя унифицированно использовать одну какую то случайность под все алгоритмы, это важно понимать. Так же, кстати, случайное число генерируется тоже не так и случайно. потому при использовании рандома, обычно пользуются дополнительной настройкой генерации чисел, с помощью которой можно посмотреть немного разные случайности.
Если есть вопросы пожелания пишите))
П.С. канал в телеграмме если нужно онлайн общение https://t.me/msvTslab
выставление лимитки и сделка на одной свече идет не по цене лимитки, а по хаю(для продажи) или лою(для покупки)… что крайне завышает профит...
его легко можно увидеть просто сделав настройки алгоритма на как можно более частые сделки
Добавьте надстройку, следящую за состоянием робота, за состоянием сети, инета, которая автоматически блокирует ненужные явления (задваивание ордеров на одном баре, например, или обрыв связи с сервером), и проблем не будет. Да, это выходит за рамки ЛУА (или того, на чем реализован робот). У меня такие сервисы реализованы на C#, опять же например. Итог: сам включается/выключается, «фильтрует базар» и поддерживает постоянное подключение, «постукивая» мне логами на почту или джаббер…
Главный закон моего робота: сигналы должны быть корректны и всегда исполнены на 100%.
Ну, а то, что цена на рынке не совпадает с какой-то «расчетной», — это просто может стать результатом, что расчет, выполненный до сего момента, оказался неверным в настоящий момент, и его нужно скорректировать с учетом «момента».
Есть ли смысл на неё переходить?
В чем разница кроме наличия циклов и развития коннекторов?
Да и циклы эти — сильно ли они нужны?
Извини, что не по теме, собирался спросить в скайпе, но думаю это интересно не только мне. На сайте и форуме пытался разобраться — там бардак неимоверный. Версию 2.0 уже даже скачивать не дают...
Можно ли установить/использовать одновременно 2.0 и 2.1?
Совместимость по скриптам и индикаторам полная?
1. В списке агентов бегунок не позволяет докрутить список до конца списка. Вплоть до невозможности запустить и настроить агента.
2. Менеджер заявок (или как он там называется) открылся с 5 или 6 раза.
Явно чисто интерфейсные моменты, которые имхо в принципе не должны встречаться в торговом софте. Я несколько озадачен.
Однако, на настройку и запуск реальной торговли с нуля на тслабе потрачено меньше часа. И кстати без квика! :) Для сравнения — мультичартс на новом компе я настраиваю полдня. А после перехода на 19 значные заявки пошла уже третья неделя :( И тут я не то что озадачен, я в полном шоке
Носорог, по поводу бегунка и менеджера заявок, лучше в такие моменты в поддержку написать о проблеме. случай возможно уникальный, так как ранее не слышал о такой проблеме. ну точнее с менеджером заявок было дело ну с пол года назад.)
а переход на 19значные — это да, беда была прям.
приготовь денежку на оплату глюков
Ну и коль заговорили о деньгах. За 2 лицензии мультичарст я СРАЗУ отвалил больше 200 т.р. Это с максимальными скидками. Пишу не в критику, а для сравнения. Более того — мне это даже нравилось — заплатил и забыл. Лишь бы работало :(. Цену платежей за тслаб, надеюсь, вы знаете. И я в любой момент могу прекратить пользоваться продуктом и нести эти затраты. Здесь нет правильно или неправильно — каждый выбирает под свою ситуацию. Кстати, никакие доп.оплаты за устранение глюков в ТСЛабе мне лично не известны.
возможно сейчас всё намного лучше, возможно это был период основного роста программы, но подход и отношение, я думаю, не сильно изменились
перейдя на МТ5 был поражён разницей в надёжности и безглючности
vito333, не сыпьте соль на сахар. :) Именно осознание суммы колоссальных для меня потерь от аналогичной ситуации, но уже с мультичарст и вынудило меня пойти на «революцию» — вывести 60% депо из связки Открытие-Квик-Мультичарст и фактически не зная ТСлаб с помощью очень хорошего человека (торгующего на ТСЛабе уже несколько лет и не испытавшего ни одного значимого глюка, приведшего к финансовым потерям, тьфу-тьфу-тьфу) фактически за 4 дня от точки принятия решения запустить торговлю на связке Финам-Транзак-ТСлаб. Если Мультичартс еще неделю будет пилить «внезапное» (для них) изменение номера длины заявок, боюсь придется подумать и перевести и оставшиеся 40% депо. К этому моменту как раз изучу ТСЛаб хотя бы поверхностно, а то сейчас чувствую себя чукчей из анекдота («следи чтобы горел зеленый огонек и ничего не трогай» :))
Ладно, приятно было пообщаться. Пошел я искать причину, почему очередная торговая система не дает молока :)
Удачной Вам торговли и отсутствие глюков софта!
Носорог, у меня в 2.0 список агентов докручивает до конца.
В качестве пожарного варианта можно на столбец "Имя агента" накладывать фильтры и уменьшать таким образом количество отображаемой информации.
Пока вычислил, что это связано с настройками рабочего стола винды (масштабирование шрифтов 125%), но складывается ощущение что переключение на 100% проблему полностью не решает. Думаю, все же есть какой то багчик.
P. S. Не напомните правила, по которым слово «пишется» пишется полностью заглавными буквами? :)