Interactive Brokers API + CME + Stop order - что я делаю не так ???

Всем привет.
Я явно не так что-то готовлю, и при постановке ордеров на фьючи CME (самые популярные, черт возьми! CL, NQ итд в разгар дневной сессии!), проскальзывания по 5-7-8 шагов цены (иногда в мою пользу, но с этого не легче!). Это я делаю не так или у IB нет возможности отсылать стопы на CME и они их сами эмулируют (и опаздывают!)???
Код создания стопа:

Order order;
order.action = action;
order.orderType = "STP";
order.totalQuantity = quantity;
order.auxPrice = stopPrice;
order.account = account;
order.tif = i_tif;
order.outsideRth = true;
order.triggerMethod = 7;//7 - Last or bid/ask function https://interactivebrokers.github.io/tws-api/trigger_method_limit.html

triggerMethod не особо что-то сильно поменял (раньше было значение по-умолчанию — Last trade)

алготрейдинг IB API Interactive Brokers

Interactive Brokers

dip

1 693

с 17 февраля 2011

9 Комментариев

FinSerfing
23 октября 2020, 09:11
Для начала нужно понять как вы определяете проскальзывание.
Это мягко говоря нетривиальный вопрос.
Далее смотрим "Last or bid/ask".
В разгар сессии отклонения между Last и bid/ask могут быть существенными.
Попробуйте order.triggerMethod = 4; // Bid/ask function
Ну и конечно стоп — это всегда эмуляция.
Потому что в нём есть условная составляющая на обработку которой требуется время.
А время порождает проскальзывание.
0
- dip
  23 октября 2020, 15:17
  FinSerfing, уважаемый, вы вообще о чем? на CME стопы лежат на бирже. Вопрос в том, умеет ли IB это или нет.
  0
  - FinSerfing
    23 октября 2020, 15:41
    dip, я о суровой реальности
    https://www.cmegroup.com/education/courses/things-to-know-before-trading-cme-futures/futures-order-types.html
    «The stop order type is an order which, when accepted, does not immediately go on the book, but must be triggered...»
    Ключевое слово здесь «triggered».
    Не важно где они лежат.
    Важно, что для их срабатывания требуется время для сравнения цены в ордере и на бирже.
    За это время рынок естественным образом меняется.
    Далее стоп ордер порождает рыночную заявку.
    Что ещё усугубляет ситуацию.
    https://www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/stop.php
    В результате вы вполне справедливо получаете проскальзывание.
    
    Хотите точного исполнения, используйте ордер типа «STP LMT».
    Но там тоже придётся улучшать цену и закладывать проскальзывание.
    0
    - dip
      23 октября 2020, 16:16
      FinSerfing, расскажите больше! Как по вашему работает matching engine на бирже ?
      0
      - FinSerfing
        23 октября 2020, 17:34
        dip, до matching engine ордеру ещё нужно дойти.
        О чём я тут и распинаюсь.
        
        Вы не ответили каким способом измеряете проскальзывание.
        Надеюсь не глазами ?
        0
        dip
        23 октября 2020, 18:59
        FinSerfing, разница между ценой стопа и ценой исполнения.
        0
Виктор Бавин
23 октября 2020, 09:39
позвоните в тех. поддержку. Пусть они проверят.
0
- Antishort
  23 октября 2020, 14:27
  Виктор Бавин, В тех.поддержку IB можно до седых яитс дозваниваться. Если с электронными тикетами они ещё разбираются, то с голосовой (особенно русскоязычной) вообще беда.
  +1
  - Виктор Бавин
    23 октября 2020, 17:15
    Antishort, с 9 до 17 по МСК, всегда дозваниваюсь. В последнее время даже быстрее отвечать стали. Странно. Почти каждый день звоню.
    0