Как я обнаружил Грааль "плечевой" торговли

Решил проанализировать свою торговлю за прошедший год, с осени 2019 по осень 2020. Обычно такое делают в конце года, но тогда мне, скорее всего, будет не до этого, поэтому решил сделать это сейчас.

И внезапно обнаружил, что этот год оказался, по моим меркам, рекордно прибыльным. До этого, несмотря на увеличения счёта внутри года на 100-200%, на долгосроке все эти результаты размывались и год закрывался или в существенный убыток, или в 0, или в скромнейшие (и совершенно неприемлемые для плечевой торговли) 15-25% годовых.

В этом же году уже получаются +65%, причём это именно постепенно накопленный результат, а не следствие взятого однажды импульса.

Неужели я научился торговать?

Стал проверять это смелое предположение. 

Первым делом посмотрел на эквити.

Она, как была «пьяной» и шатающейся туда-сюда по воле ветра трендов, так и осталась. 

Может просто повезло и было много трендов? 

Так их и раньше было много, лови — не хочу. Значит, дело и не в этом. 

После напряжённых размышлений ответ был найден. 

Главное отличие этого года заключалось в том, что в этом году я поменял принципы управления капиталом и чаще, чем обычно, выводил прибыль. Как только на счёте появлялось более-менее заметное пополнение, часть его направлялась на вывод. 

И один только этот фактор обеспечил увеличение результата в разы! 

Тогда я решил построить и просчитать альтернативные сценарии результатов года:

1. Если бы не выводил ничего.

2. Если бы выводил всю прибыль.

Результаты сравнения этих трёх сценариев и открыли мне Грааль плечевой торговли.

При сценарии отсутствия выводов промежуточной прибыли результат по итогам года оказывался глубоко отрицательным.

При сценарии вывода всей промежуточной прибыли результат по итогам года оказывался сверхприбыльным: +500% годовых и более.

А ведь эти 500% годовых — мечта каждого частного трейдера, который мечтает разбогатеть со своих денег. И именно примерно такие результаты ожидаем мы от торговых систем, которые называем «граалями».

После этого я перенёс эти сценарии на все прошлые свои годы и убедился, что и там результаты оказываются аналогичными: глубокие убытки при полной капитализации прибыли, небольшая прибыль при частичном выводе и огромная прибыль при полном выводе промежуточной прибыли. И всё это при той же «пьяной» эквити и примерно такой же доле трендовых движений на дневках.

Получается, что при плечевой торговле принципы управления капиталом могут превратить «сливные» ТС в сверхприбыльные, не меняя существенно их содержания.

Присмотрелся к этому явлению поближе и составил теоретическое обоснование обнаруженного явления. Опишу его в виде нескольких утверждений.

1. При торговле на большом (в моём случае — 10) плече очень ослабевает связь между текущим размером капитала и его размером через некоторое время пребывания в торгах. Он может за весьма короткое время увеличиться или уменьшиться хоть в 2, хоть в 200 раз. Потому что основной результат обеспечивает не сам капитал, а плечо. 

2. Прибыль при «плечевой» торговле, таким образом, прямо пропорциональна времени непрерывного нахождения портфеля на тренде и, соответственно, обратно пропорциональна времени непрерывного нахождения на «пиле».

3. Тренды всегда чередуются с «пилами», и, если Вам удалось поймать импульс на большом плече, то это открывшаяся Медная гора, валяющиеся на земле сокровища. Их нужно взять, то есть вывести из торговли. За импульсом придёт «пила» и встречать её нужно с тем капиталом, который был изначально, а вся прибыль уже должна быть в безопасном месте.

4. При таком подходе прибыль будет нарабатываться на базу, которая в среднем выше, чем первоначальный капитал, а убытки будут нарабатываться на базу, которая ниже или равна первоначальному капиталу.

5. Если придерживаться этих принципов, то все удвоения-утроения счёта, сделанные во время случайно, «на везении» взятых импульсов, будут выводиться и «закрепляться» в финансовом результате. А все убытки будут приниматься на низкую базу, то есть, противопоставляемые выводимым сотням процентов прибыли, будут всё более размываться в общем финансовом результате.

Благодаря вышеописанным подходам можно получить сверхприбыльный Грааль даже без решения «задачи идеальной эквити».