18 декабря 2020, 15:06
Маркетдата СПБ биржи. Протокол FIX/FAST
Алгодобрые люди, подскажите советом плиз.
Задача: взять котировки у СПБ биржи и показывать их на смартлабе и в ваших портфелях.
СПБ биржи отдает данные только через протокол FIX/FAST. Для сайта это суровое черезжопное решение — нам надо брать и с нуля писать на C++/C# engine под этот протокол, либо дорабатывать скачанные где-то библиотеки, а потом переписывать под себя, чтобы данные через протокол попадали в нашу базу данных. Решение геморройное и недешевое.
Как нам быть? Итак, пока мы видим следующие решения, может подскажете оптимальный алгритм...
1️⃣ Писать коннектор FIX/FAST
2️⃣ Поставить QUIK на сервер, и тянуть данные оттуда, написать приблуду на Lua
3️⃣ Парсить данные с сайта СПБ https://spbexchange.ru/ru/market-data/ 😁
4️⃣ Забрать данные через АПИ дата провайдеров, например tinkoff API etc.
Я честно говоря в шоке, что есть только такой интерфейс, потому что например у МОЕХ есть белый и пушистый json формат, который удобно брать и делать с ним что угодно.
Задача: взять котировки у СПБ биржи и показывать их на смартлабе и в ваших портфелях.
СПБ биржи отдает данные только через протокол FIX/FAST. Для сайта это суровое черезжопное решение — нам надо брать и с нуля писать на C++/C# engine под этот протокол, либо дорабатывать скачанные где-то библиотеки, а потом переписывать под себя, чтобы данные через протокол попадали в нашу базу данных. Решение геморройное и недешевое.
Как нам быть? Итак, пока мы видим следующие решения, может подскажете оптимальный алгритм...
1️⃣ Писать коннектор FIX/FAST
2️⃣ Поставить QUIK на сервер, и тянуть данные оттуда, написать приблуду на Lua
3️⃣ Парсить данные с сайта СПБ https://spbexchange.ru/ru/market-data/ 😁
4️⃣ Забрать данные через АПИ дата провайдеров, например tinkoff API etc.
Я честно говоря в шоке, что есть только такой интерфейс, потому что например у МОЕХ есть белый и пушистый json формат, который удобно брать и делать с ним что угодно.
Лесенкой, там нет никаких доказательств. Только теория и вымысел.
Va Chen, — Я к этим товарищам — отношеня не имею!- Вы что-то явно спутали — с сорказмом???!
— Разве — вы не заметили, что — благодаря всем тем, кто у нас в думцах/законотворцах — мы государствен...
baobab,
ValeraShelomov, ??
Николай Борисович, Мечты-мечты, где ваша сладость?
хороший отчет еще бы акции росли
Антон Михеев, ТАК можно сказать про любого чиновника занимающего кресло в правительстве.
Однако деньги ему платит государство НЕ за то, что бы он просто подписывал бумажку ему подсунутую,
а за ...
Д
И
В
И
Д
Е
Н
Д
Ы
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
DS,
Угу. Скажи вот бы вернутся в 2007. А квартиры всё не дешевеют. Дома дорожают. А ты всё ждешь. Терпишь. А там и помереть можно.
Даже в африке халупа не дешевела со временем.
3:54
Самый лучший список онлайн-кaзино (online-cаsinо) на реальные деньги в 2024 году. Вашему вниманию топ рейтинг онлайн кaзино на реальные деньги.
не нужно писать самим FIX коннектор. Возьмите готовый — QuikFix. Максимум что может потребоваться подправить словарь фикс сообщений, но для котировок наверное и этого не потребуется
www.quickfixengine.org/
хрень, а не вариант. Зачем городить костыли, когда есть нормальные решения с фиксом и готовая библиотека, которая широко используется в индустрии
В общем, я бы вообще закрыл вопрос, т.к. ответ был дан.
QuikFix под конкретный проект настраивается за 1-3 дня.
У них на сайте виджет TradingView
investcab.ru/ru/inmarket/torg_instruments/card.aspx?issue=3704
Про вторые могу сказать — работают очень хорошо.
Оба этих решения нужны, если планируешь делать портфели с пересчетом быстрее чем 100-200мс.
В остальных случаях лучше что-нибудь попроще и без дополнительного зоопарка технологий.
— создать тайный консорциум в партнерстве с МосБиржей
— привлечь внутреннее/внешнее финансирование под операцию
— развернуть черный пиар питерской биржи
— дождаться массового оттока клиентов
— вынудить акционеров продать акции за бесценок вашему консорциуму
— ликвидировать/поглотить конкурента по вкусу
1) Если выберешь свой коннектор, это будет самый надежный путь. Ни от кого не зависишь. Но опыт последних лет нашей биржи теперь говорит о говорит о том, что постоянно придется поддерживать этот вариант. Биржа вносит раз в квартал какие то изменения, нужно адаптировать часто свою разработку. Как это будет в СПБ пока не известно. Если что, алготрейдеры много лет юзали эту либу под c++. Чтобы запустить, нужно повозиться, зато потом все просто, даже при изменениях биржи.
objectcomputing.github.io/mFAST/
2) Чужое API, которые ты перечислил, сыроваты, на первый год наверянка поимеешь доп работы частые. Не получится — сделал и забыл.
3) Квик прикольное решение. Если твое железо потянет постоянно гонять квик и парсить от туда, почему бы нет.
4) Парсить сайт самое изящное решение. Главный минус — вдруг биржа поменяет структуру таблицы. Опять садиться переделывать. Нужно качественно подойти к выбору существующих парсеров, чтобы потом на пару лет забыть об этом вопросе.
хотел спросить про с++.
Вы на каком С++ работаете, какой компилятор ?
Я хотел постепенно вернуться на C++.
Посмотрел интернет на эту тему, — масса всякой всячины.
С++ и Qt, С++ и Boost. Компиляторов разных до хрена.
Какой оптимальный набор средств для среднего уровня?
На STL раньше работал, так что вспомнить точно смогу.
А вот остальное, что-то все незнакомым кажется.
У нас как раз есть маркетдата в формате пушистого JSON: https://alor.dev/docs
А котировки с задержкой в 15+ минут можно получать вообще без авторизации.
Да и в целом готовы помочь)
спасибо
а ограничения по частоте и количеству запросов есть?