Генератор Мандельброта.

Тест на истории евробакса.

Генератор Мандельброта, источник.

генератор Мандельброта

Fillio

113

2 297

с 15 февраля 2011

15 Комментариев

Deleted
13 мая 2011, 13:10
Пара вопросов.

1. Можно ли этот генератор применить на Фьючерс РТС?

2. Если да, какой макс. горизонт прогноза с условием, что точность не ниже 70%? Каков будет разброс значений процента прогнозов в зависимости от рынка по месяцам(2006-2011)?
0
- Fillio
  13 мая 2011, 22:15
  Привет… 1.да, конечно… даже можно сделать отдельно тестирование на видео (предварительное).
  2. Максимальный горизонт прогноза будет зависеть от тайм-фрейма… в принципе он ограничен только наличием истории. Для определения разброса значений именно на фьюче, нужно потестить… тут есть нюансы, думаю в ближайший месяц сделаю видео тест на фьюче.
  0
  - Deleted
    13 мая 2011, 22:20
    А как будет выглядеть функция падения точности прогноза при удалении от отрезка на котором процесс прогнозирования был «обучен»? Я могу предположить, что она будет очень быстро убывать. По экспоненте, пока не упадет до какого-то минимального значения? То есть мой вопрос в том, насколько тамким образом можно посмотреть в будущее с примелимой точностью. А уже из этого можно сделать вывод сколько примерно можно схватить в одной сделки, зная implied volatility.
    0
    - Fillio
      14 мая 2011, 07:48
      Вы терминов экономических перечитали что-ли? Будте проще )
      0
      - Deleted
        14 мая 2011, 21:51
        Это скорее их математики. Просто мне был интересен график функции:
        
        f(x)= y, где y — это совпадения, x — n-тик, начиная от самого первого, с которого генератор стал строить прогноз. А f — это собственно сама функция генератора.
        
        Из вашего текста я понял, что он не зависит от времени. Отлично, но у меня и нету времени в функции.
        0
        Deleted
        14 мая 2011, 21:57
        где y — это совпадения. Имеется в виду процент совадения в i-ой точке. Я предположил, что он должен падать. Вот интересно, поведение этой функции.
        0
    - Fillio
      14 мая 2011, 07:52
      Я же написал выше что горизонт прогноза зависит от от масштаба структуры,- это не стандартная экономическая модель, поэтому понятие волатильности в ней применяется опосредованно. Генератор ничему не «обучается», а работает с готовой мат. моделью.
      0
      - Deleted
        14 мая 2011, 21:44
        Еще более конкретизирую вопрос. Допустим я хочу «предсказать» 1000000 тиков. Начиная с какого тика, точность прогноза будет ниже 70%?
        0
Deleted
13 мая 2011, 23:33
И вот еще интересно, есть ли зависимость между волатильностью и изменением точности прогноза?
0
- Fillio
  14 мая 2011, 08:00
  Все зависит от вашего восприятия волатильности- в нашей системе она эквивалентна процессу дробного броуновского движения с различными характеристиками степенной зависимости. Фактически, мы исходим из того что рынок это есть одна большая ошибка, нерегулярность. Но, будучи бесструктурным и хаотичным, он склонен к зарождению самоподдержанию различных временных структур, которые обладают четко выраженными признаками. ТО ЕСТЬ волатильность у нас измеряется не абстракным термином изменчивости, а представляет собой четко выраженную структуру. ПОЭТОМ термин волатильности в ОБЫДЕННОМ понимании здесь не применим.
  0
  - Deleted
    14 мая 2011, 21:47
    А где можно подробнее прочитать про то что вы называете волатильностью и как ее практчески рассчитать?
    0
    - Fillio
      15 мая 2011, 09:29
      В одном из предыдущих постов было, можно тут посмотреть famgroup.ru/studies/11
      Здесь конечно не описана процедура определения рыночной волатильности, но суть можно понять :)
      0
S.One
13 мая 2011, 23:57
если кто досмотрел/дослушал увлеченно, в двух словах расскажите, плз
0
Deleted
14 мая 2011, 21:55
И практический совет. Если у вас тесты могут работать параллельно для всего ценового ряда, то можно довольно лего их распараллелить на cloud computing при помощи парадигмв map — reduce, в первом приближении. Как понять, что это возможно. Надо задать вот такой вопрос, например.

Можно ли разбить ряд входных данных на равные части и провести на каждом из них такой тест и затем склеить результаты(фактически отсортировать их по дате, например).
0
- Fillio
  15 мая 2011, 09:32
  Да, мы думали про распределенное вычисление — но пока немного другие задумки
  0