Покупка на прорыве волатильности

Читаю дальше книгу Ларри Вильямса и дошёл до следующей торговой идеи:

Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции. Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. (стр. 185)

Сформулирую кратко ещё раз.

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня.

Продажи наоборот. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вниз диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию ниже точки входа. Стоп на уровне точки входа плюс половина диапазона предыдущего дня.

Как считать диапазон предыдущего дня? Вот как Ларри определяет его в книге:

значения дневных диапазонов – разницу между максимумом и закрытием дня. Эта величина показывает дневной уровень волатильности рынка. (стр. 177)

Я пробовал так считать, но получается не очень. Да и не логично как-то. Если считать диапазон как хай — лоу, получается лучше. Может косяк в переводе...

Давайте посмотрим графики любимого сбера:

Только покупки

Стратегия Buy_Trades_Fees
— Возврат стратегии 251%
— Количество сделок 257
— Прибыльных сделок 64%
— Максимальная прибыльная сделка 7%
— Максимальная убыточная сделка -2%
— Максимальная просадка -6%
— Профит фактор 2.2
— Коэффициент Шарпа 1.5

Только продажи

Стратегия Sell_Trades_Fees
— Возврат стратегии 178%
— Количество сделок 170
— Прибыльных сделок 52%
— Максимальная прибыльная сделка 8%
— Максимальная убыточная сделка -2%
— Максимальная просадка -7%
— Профит фактор 1.79
— Коэффициент Шарпа 0.8

Выглядит вполне себе перспективно, если я нигде не допустил ошибок.

Скоро ещё посмотрю, как это всё ведёт себя на разных активах.

Бектестер на питоне можно посмотреть в телеграме t.me/zenoftrading

алготрейдинг проверка идей трейдинг сбербанк

zenoftrading

Волгоград

108

1 772

с 12 декабря 2019

21 Комментарий

Сергей 4*4
27 декабря 2020, 13:32
Примерно по схожей стратегии я слелал в этом году 43% за год. Хорошая стратегия.
0
- Сергей
  27 декабря 2020, 23:07
  Сергей 4*4, почему не в месяц??? Такие проценты только в месяц!
  0
Василий Федорович
27 декабря 2020, 13:34
Стратегия имеет право на жизнь. Но меня смущают спред и комиссии. Они учтены в ваших результатах?
0
- zenoftrading
  27 декабря 2020, 14:39
  Василий Белозеров, комиссии да. Там по два графика. Один с комиссиями, другой без. Спред нет.
  +1
Trend Day
27 декабря 2020, 14:37
все верно. все работает. подкрутить только чутка.
0
Trend Day
27 декабря 2020, 14:37
управление капиталом добавить и вполне будет круто
0
Василий Федорович
27 декабря 2020, 14:46
я на валюте, а что на акциях нет спреда?
0
- zenoftrading
  27 декабря 2020, 15:55
  Василий Белозеров, это тест на истории.
  0
Константин Автухов
27 декабря 2020, 16:05
мне кажется, для такой стратегии лучше использовать фьючерсы+ закрываться в конце дня, а не на открытии следующего
+2
krolix
27 декабря 2020, 16:20
Зачем же грааль палите) Но вообще стратегия очень сложная у вас (без иронии)). И закрытия по опенам дня дело сомнительное. Можно проще. На фьючах спред, кстати, меньше для суммы до N миллионов, а контанго для лонга не так много сожрёт. Ну, пусть всё вместе на круг будет 0.06% при среднем времени удержания сутки.

Шарп у вас какой-то гигантский. По эквити и не скажешь. С 2018ого вообще флэтит. Какая у вас средняя прибыль на сделку?

У меня портфель из 3х наборов параметров на сбере даёт такую эквити с учетом издержек 0.06% (постоянным денежным объемом без реинвеста). Только лонг. Шарп всего единица, кстати. Средняя сделка с 2007 г. +0.6%, с 2016 г. +0.45%, PF = 2.1

+2
- Василий Федорович
  27 декабря 2020, 16:23
  krolix, ай молодец, правильные вопросы задаете. Жду ответы от автора.
  0
- zenoftrading
  27 декабря 2020, 16:45
  krolix, та это разве грааль?) Так, наброски.
  
  Шарп, да, большой получается. Как его правильно считать? Я нашёл несколько формул. Я его считаю так: (среднее всех сделок/стандартное отклонение всех сделок)*квадратный корень из 252 (количество торговых дней в году).
  
  Средняя сделка +0.96%
  
  А если можно проще, то с радостью протестирую ваши параметры))
  0
  - krolix
    27 декабря 2020, 16:49
    zenoftrading, хз, как правильно. У меня велслаб автоматом считает. Но есть подозрение, что на корень из 252 зря умножаете, у вас же по сделкам, а не по дням расчет. Его обычно подневно считают. 3-4 — это уже крутой показатель для алгофонда.
    
    Средняя сделка хорошая.
    Не дам параметры))
    Но есть индикатор, который создан именно для того, чтобы торговать прорывы волатильности)
    
    ЗЫ с инета: mehanizator: если по результатам сделок шарп посчитан, надо его домножать на корень из среднего числа сделок в году, тогда будет годовой.
    
    То есть тогда шарп для лонга сбера будет в пределах, которые для большинства трендовых систем без переподгонки и есть: 0.9 — 1.5
    0
    - zenoftrading
      27 декабря 2020, 17:08
      krolix, если так считать, то да, получается 1,4
      0
  - krolix
    27 декабря 2020, 19:26
    zenoftrading, да, это грааль.
    Теперь скопируйте эту или похожую систему на ликвидные трендовые тикеры наших акций, а также на Si, фьючерсы брента, золота и ртс (тут, возможно, придется оставить или шорт, или лонг, в зависимости от перфоманса). Потому что система рабочая сама по себе, но актив на год может зависнуть около нуля доходности (как сбер в 2019ом), тогда должны вытаскивать другие инструменты. А сверху можно накидать облигаций или квазиоблигаций типа сургутпрефа, ростелекома префа. И бинго.
    +1
- Дмитрий Овчинников
  27 декабря 2020, 20:34
  krolix,
  закодил, не могу понять, почему только лонг? по тестам лонг+шорт дают лучший результат, чем чистый лонг
  
  0
  - krolix
    27 декабря 2020, 22:46
    Дмитрий Овчинников, в вакууме да. Они мне общие просадки на падающем распиле увеличивают) Шорты только в Ri всего рынка использую. Возможно, можно было бы поделить шорты на отдельные активы, но уж как пошло.
    +1
svgr
27 декабря 2020, 21:07
Сам метод правильнее мерить при стопе равном целому диапазону, а не половине. И может так и доходность увеличится.
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
28 декабря 2020, 12:12
— Максимальная убыточная сделка -2%

Подозрительная стабильность как в лонгах так и в шортах. Неужели за 10 лет ни разу гепов не было?
0