Локальный адок для трендовых систем

Для некоторых краткосрочных систем на Сишке год начался какбе не совсем удачно:
(эквити с прошлого июня, 1 контракт)

Кое-где и макс. ДД за 10 лет не за горами.
Мораль: все нормальные люди — те, которые создают тренды — отдыхают, торгуют одни пауки в банке спекулянты. Эффект известен давно: уже несколько лет подряд в новогодние праздники почти все трендовое в минус, но в этом году уж очень сурово и доходчиво.

PS Всех православных, а также причисляющих себя к православной культуре атеистов и агностиков — с Рождеством!)

алготрейдинг Si трендовая торговля Доллар рубль

Доллар рубль

Technocratus

Пущино, Московская область

132

с 29 марта 2020

32 Комментария

3Qu
06 января 2021, 20:33
Без спекулянтов рынок бы вообще стоял. Торгов бы не было.
Так кто у нас создаёт тренды?
+2
- Technocratus
  06 января 2021, 21:42
  3Qu,
  
  Без спекулянтов рынок бы вообще стоял.
  
  Ну, на валютном рынке есть еще экспортеры/импортеры. Это сейчас, в праздники, их почти нет, а обычно — есть. Хотя мне кажется, что тренды на валюте (те, которые несколько дней по продолжительности) создают спекулянты, но большие и неповоротливые — и они сейчас тоже отдыхают.
  0
  - 3Qu
    06 января 2021, 21:46
    Technocratus, в любом случае, торговля по рынку (по стакану, в спреде) — это спекулятивная торговля. И только такая торговля двигает рынок.
    +1
- krolix
  07 января 2021, 19:22
  С 30ого подпилило на 1.1% от счета, но с учетом прибыли других инструментов этого незаметно, год начался неприлично хорошо. Если такой распил просаживает счет, возможно, у вас дисбаланс по весам тс и инструментам. Правда, надо сказать, пилило меня не на весь сайз, медленные системы офигевали и сидели на заборе :)
  +1
  - Technocratus
    07 января 2021, 19:56
    krolix, Вы правы, дисбаланс по инструментам огромный: кроме валютных фьючей не торгую вообще ничего, причем совершенно сознательно. Для меня алготрейдинг не является источником средств к существованию, а используется исключительно для защиты сбережений от существенных изменений курса. По весам, возможно, и правда будет необходим пересмотр. Для меня оказалось неприятной неожиданностью, что системы, существенно различные по идеологии (хоть и близкие по среднему времени в позе), так синхронно и стремительно влезли в просадку.
    0
    - krolix
      07 января 2021, 20:16
      Technocratus, понял, тогда логично. Но роботы же у вас, им пофиг, сколько инструментов. Еще хороший вариант часть лонга си заменить шортом нефти — диверсификация хорошая. У меня доля лонга си 160%, плюс всегда 15% в долларе, а шорт брента на общие 40% депо. Больше некомфортно и баланс инструментов нарушается, и так почти половина всей бэктестной дохи от си+брент
      +1
      - Technocratus
        07 января 2021, 21:53
        krolix, объективно диверсификация по инструментам оправдана, но лень мешает весьма). Раньше (когда лени было меньше, как теперь не знаю) «в лоб» на фондовые фьючи (SR, в первую очередь) хорошо переносились только самые быстрые системы, и результат мне не очень нравился из-за бОльших транзакционных издержек.
        
        Еще хороший вариант часть лонга си заменить шортом нефти
        
        Благодарю за идею, обязательно попробую, но позволю себе высказать предварительные сомнения. Ведь диверсификация сходных по логике систем имеет смысл, только если перформанс добавляемого если не такой же, то хотя бы не катастрофически худший. Нефть по сравнению с рубледолларом — суперэффективный рынок. Неужели таким несложным, в общем-то, путем можно получить на ней достойный перформанс?
        0
        krolix
        07 января 2021, 22:43
        Technocratus, нефть шорт, ТФ 30-60 минут. Вход — прорыв волатильности вниз, выход по мувингу или, если позиция старше N баров, по более быстрому мувингу (клоузы, конечно). Метрики выходят на уровне того, до чего я додумался в Si. В лонг брент действительно ничего особенного. К тому же, позиции в Si и бренте перекрываются только частично, поскольку разные тайминги и необходимые силы движений (у меня шорт брента уже месяц без единого входа). Идею не жалко — поляна ёмкая, вы со своими несколькими миллионами всю рыбу не выловите ;)
        +1
        Technocratus
        08 января 2021, 00:42
        krolix, ну да, эксперимент — самый убедительный аргумент) Благодарю за поляну, выглядит весьма нажористо, обязательно буду ее окучивать — в теории, для удовлетворения эстетических чувств) Даст Бог, соберусь с ней в бой (зная себя — скорее нет, так что мне можно сравнительно безопасно сливать идеи ). Хотите — верьте, хотите — нет))) ).
        Я не совсем верно понял Вашу исходную мысль: думал, Вы предлагаете торговать нефть по сигналам с Si. Я пробовал делать наоборот: торговать Si по сигналам другого инструмента, только не нефти, а RGBI (логика на поверхности: когда кэри-трейдеры бегут с нашего рынка роняя тапки, им надо сначала слить облигации, а уже потом обменять полученные рубли на доллары). В принципе получалось норм, но не прям айс, поэтому в дело не пошло.
        +1
        Technocratus
        08 января 2021, 02:42
        krolix,
        клоузы, конечно
        
        Почему — конечно? На Br более чем достойные обороты — стоп-заявки должны с минимальным проскальзыванием исполняться.
        0
        krolix
        08 января 2021, 11:35
        Technocratus, рыночные стопы вообще не использую нигде — просто из-за наличия шпилек они у меня проигрывают закрытию по клоузу. Дело даже не в проскальзывании. Если у вас метрики со стоп-приказами лучше, то используйте, конечно. Возможно, я их не умею готовить.
        +1
        Technocratus
        08 января 2021, 12:32
        krolix, у мну в этом вопросе нет определенности: где-то лучше стопы, где-то — закрытие, а где-то — лимитники. И не всегда понятно, почему так. Помню, например, что примерно в 2013-2014 годах на Ришки стопы стабильно и убедительно проигрывали сделкам по клоузу. Вероятно, активность хфтшников на это как-то влияет.
        0
        krolix
        07 января 2021, 22:50
        Technocratus,
        все года плюс, средняя сделка >0.7%, издержки 0.04% на круг учтены.
        Сайз, конечно, надо на волу нормировать в сторону уменьшения. Когда АТР по 10-20%, то в несколько раз нужно риски резать.
        
        Общий шарп по Si лонг-шорт + brent-шорт 1.7, восстановление = 35 с 2010 года. Бэктест без учета срезания сайза при повышенной воле. Реально метрики должны быть еще лучше, т.к. несмотря на уменьшение доходности, просадка падает еще сильнее. Но я тоже ленивый, а еще и к тому же тёмный, не знаю как программировать логику уменьшения сайза в бэктестере и влом разбираться. Для робота есть и ладно.
        0
  - Артур
    08 января 2021, 12:01
    krolix, все верно, у меня в си пару плечей засажено, поскольку это наименее «дродауновая» система. В каких пропорциях вы распределяете счет между спекуляциями и инвест пакетом? И в какой пропорции составлен ваш инвест портфель между нашими акциями и етф?
    0
    - krolix
      08 января 2021, 20:20
      Артур, привет.
      Сейчас
      Кэш 7%
      ОФЗ + синтетика fxrl-mix 45%
      дивитикеры 30%
      fxrl 3%
      fxit 15% usd
      
      Si: 160% лонг, 100% шорт
      Ri: 60% в шорт
      Brent: 40% в шорт
      Sber: 60% лонг, 20% шорт
      Гол. фишки: до 100% лонг
      Золото: до 140% лонг
      Сезонная ТС акции РФ (дневки): до 110% лонг
      0
      - Артур
        27 мая 2021, 08:38
        krolix, а по сезонкам — там портфель акций? если да — как объем делите между ними?
        0
VladMih
06 января 2021, 20:45
Хрень какая-то...
Видимо путаете трендовые ТС с ТС «Купи и держи» (до охренения).
0
- Technocratus
  06 января 2021, 21:39
  VladMih, ну что Вы, какой «Купи и держи», эти системы с конца года по 3-5 раз перевернуться успели (зря, как выяснилось, «Купи и держи» было бы не в пример лучше. А еще лучше — полный аут. Хорошо хоть лимиты сократить догадался).
  0
  - krolix
    07 января 2021, 19:44
    Technocratus, человек не алгошник, веткой ошибся.
    0
Артур
06 января 2021, 21:27
Такая же фигня.
+1
noTrust
06 января 2021, 21:29
Пилит конечно, но не то чтобы «караул». В праздники всегда так «пан или пропал».
+1
- Артур
  06 января 2021, 22:31
  noTrust, какой убыток в %, если не секрет?
  0
  - noTrust
    07 января 2021, 07:49
    Артур, 1.5-2%
    0
    - Артур
      07 января 2021, 09:55
      noTrust, так мало. Я думал вы си с плечом торгуете
      0
      - noTrust
        07 января 2021, 11:23
        Артур, пока проснулся, пока включил. 4 января не особо потерял на этом развороте.
        0
Technocratus
06 января 2021, 22:50
С 30 числа около 5% от счета. Пока. От бОльших убытков спасли 2 обстоятельства:

1. Как указывал выше, лимит на праздники порезал в полтора раза, руководствуясь предыдущим опытом.

2. Радуют системы с более медленными входами, пропустившие всю движуху (опять-таки, пока).
+1
- Артур
  06 января 2021, 23:21
  Technocratus, у меня 6.5 проца, но лимиты не резал я.
  +1
  - Дмитрий Овчинников
    07 января 2021, 11:21
    Артур,
    я всегда смотрю на Алго-Капитал. У них уже около минус 10%
    http://ranking.moex.com/strategy/ehnergiya
    +2
    - Артур
      07 января 2021, 12:09
      Дмитрий Овчинников, а почему ориентир на них держите?
      0
    - EY
      15 января 2021, 13:26
      Дмитрий Овчинников, ссылка сдохла, может мосбиржа закрыла проект?
      0
      - Дмитрий Овчинников
        15 января 2021, 13:34
        EY,
        да, закрыли. Теперь только на сайте у АлгоКапитала смотреть с месячной задержкой.
        Придется на Коммоне искать адекватных трендовиков.
        0
Дмитрий Овчинников
07 января 2021, 12:54
Потому, что они торгуют тренды, потому что они крупные, потому что эквити у них всегда актуальная.
+1