asfa, да вроде там написал, что если нефть в январе не падает, то рубль-доллар «пилится». Это следствие сезонного всплеска денежной массы в декабре и также сезонного падения в январе.
рубль-доллар «пилится». Это следствие сезонного всплеска денежной массы в декабре и также сезонного падения в январе.
вот это и не понятно
ЦБ РФ напечатал много рублей, часть их пошла на рынок.
Нефть не падает = бакс не растёт.
Но денег много = акции покупают, но бакс не продают, поэтому в нём «пила».
asfa, да не с М2 связан курс, а с импортом. Импорт в январе тоже сезонно падает после всплеска в декабре. Декабрьский всплеск М2 частично уходит в импорт декабря, частично в январе связывается рублевыми инструментами. Соответственно, падает спрос на валюту импортеров, а большая часть вновь напечатанных рублей идет мимо фондового и валютного рынка вообще. Поэтому эти два рынка на 2-3 недели января оказываются «брошенными» со стороны «юриков». Но если фондовый рынок испытывает «подпитку» от «физиков», получивших годовые премии и т. д., то валютному нужны «сигналы» для роста доллара. И если их нет, то доллар не растет, а сильно падать он тоже не может, если нефть не растет, так как бюджету и нефтянникам с газовиками нужна определенная рублевая цена нефти. А деньги на поддержку этой цены у них есть. Вот и получается январский «цунг-цванг» для курса доллара, если нефть не падает.
Антон Б, ну глобально контртренд имеет нулевую доходность, зато эквити подравнивает. Потому что все равно просадки тренда полностью не компенсируются из-за разницы в объемах: полный лонг в тренде — это 12 входов контртренда, что из-за «фильтра» практически нереально: это ж надо за час 12 локальных часовых волатильностей пролететь, причем не за минуту, так как в 1 минуте не более одного входа контртренда.
Дмитрий Овчинников, наверно к тому и придет.
что доберу какой-небудь синтетикой.
арбитражем.
но пока не умею (
не знаю как.
вот у АГ какой-то магический фильтр.
О'Грин, согласна, рынок прав всегда. Ниже 70 курс рубля к доллару — вопрос времени. Евро укрепляется и нефть никуда не падает. Рубль победит в этом году доллар.
Alina D., +1 платный тролль )
ниже 70 возможно — кратковременно.
а выше 80,90,100..1000..6200 а потом снова три 0 скинуть и 6.2 это реальное будущее и навсегда.
откройте годовые графики usd/rub и посмотрите...
с 62 копеек + три 000 деноминация в 1997 и там 6.2 из 6200 рублей.
Серёга Ростовский, Ты по-русски понимаешь или нет?
Я смотрю новости на графике баксорубля, сравнивая его с DX.
Включи мозг — если индекс бакса всё время падает (печатают баксы), нефть растёт ( растут нефтедоходы РФ), а баксорубль в который раз не может пробить старую поддержку 73, то ЧТО это значит? Что рубли печатают ещё быстрее, и на них откупают баксы при любом снижении.
Несмотря на любые бодрые новости об успехах из ящика.
Андестенд или где?
Это антисистема какая то? Лучше бы вы этого не давали в массы.Ведь ясно, что 3 окна работают .3 окна -это 3 тайма.Правильные окна через коэф-т 4 или 8.Типа 1день-1 неделя -1 месяц. 15мин -2часа — 1 день. И сделки делаем в сторону тренда в большом тайме и в правое плечо ..2ю вершину, а не куда мне почудилось.И главное — на графике рулят соразмерные по времени углы. Это уже теория циклов.Например от числа 360 дней (календарных) те 1 года.Это (180!)-90- (45!)-22-11 .
ezomm, ну из пятиминуток уровни моих сделок никак не просматриваются. График чисто для визуализации. Формирование уровней идет совсем по другим принципам. Никаких «3 окон» там и в помине нет. Для трендов все основы тут
bozon, я уже показывал чисто теоретически, какой метод торговли оптимален, если мы имеем постоянный и ненулевой знак среднего произведения двух соседних приращений
Логично назвать отрезки с +1 — «трендом» («персистентный» рынок), а отрезки с -1 — «контртрендом» («антиперсистентный» рынок).
Проблема только в одном: определить текущий знак и сколько он еще сохранится. Кстати, вторую задачу я так и не решил. А модели позволяют решить первую задачу.
А. Г., согласно дифференциальному уравнению Блэка-Шоулза временной распад равен половине произведения гаммы на квадрат ценового изменения. И опционы здесь не причём.
bozon, не уверен, что приращения стационарно и нормально распределенны. А других безгранично делимых распределений у стационарных процессов с нулевой АКФ приращений быть не может. А значит в стационарном случае это уравнение не работает и это уравнение вообще не применимо для нестационарности.
А. Г., формулы не имеют значения.Только фракталы типа Билла и Эллиота = то из чего состоит график.Фракталы у Билла и Эллиота из 5 точек.Но могут быть любые не четные с вершиной посередине. Типа 1 -3-5-9-17 и тд.
Вы изобретаете колесо.Волновая теория уже все объяснила.Не надо тратить время на это.Есть много прог типа EWA 3-5.0. Ваша модель типично фрактал Эла .
3Qu, если приращения мерить «волатильностями» одного таймфрейма, то локально есть и то, и другое. Вопрос только в том — отличается их доля от аналогичной доли на случайном блуждании или нет. Для волатильностей дневок контртренды действительно экзотика, а для волатильности минуток внутри дня (без учета гэпов)- реальность.
А. Г., вы боковик называете контр трендом? Это верно на половину, тк 3я волна зигзага есть в любой точке графика. Это состояние рынка типично для 4й волны Эллиота.
3Qu, контртренд = коррекция к тренду.Если тренд из нечетных последовательностей новых перемен те 3, то коррекция из четных те 2 .
Количество свечей(новых) для тренда 1-(3!)-5-7-(9!).Для коррекции 2 — 4.
Безыдейно серийные вкладчики сняли деньги с депозитов и понесли на фондовую биржу, пока они в плюсе и радуются, но для профессионалов это как-то обидно такую доходность рубят серийные, риски не считают, эйфория,,
Alina D., улыбнуло \ контр торговля? В коррекции нас интересует только четные углы тк от них тренд возобновляется.Просто считайте раз-два-три вперед (тренд) и раз и два против(контртренд=коррекция) не пробивая край предыдущей тройки. Это и есть танец цены 3-2 . SSMaker.ru/388eba1b/
Антон Б, управление позицией это половина системы.В каждом тайме типичный фрактал типа Билла -Эла имеет свою уникальную силу и свое время действия.Время действия у Билла 3 или 5 свечей.В такую сделку рекомендую в тайме 5 мин только 10% от счета.
Latyshev Eduard, чушь полнейшая если сегодня отменили льготную ипотеку. это не значит что по щелчку пальца стали строить меньше домов. Должно пройти некоторое время, больше года. Чтобы чтото стало ...
Риски инвестиций в металлургический сектор 80% потребления стали в России приходится на строительный сектор, который столкнулся с трудностями из-за отмены льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой....
Почему Нидерланды имеют ввиду красные линии
10 сент. 2024 г. — Нидерланды одобрили применение оружия, поставленного в рамках военной помощи Украине, для ударов по целям на территории РФ. Об этом в п...
Александр, вы не ответили: как динамика Si в январе связана с ростом М2 в декабре? (Что-то про уменьшение инфляции)
ЦБ РФ напечатал много рублей, часть их пошла на рынок.
Нефть не падает = бакс не растёт.
Но денег много = акции покупают, но бакс не продают, поэтому в нём «пила».
А почему бакс сезонно падает в январе?
Не вижу такого по статистике. Если убрать 2016, то 50 на 50.
про сезонное падение в январе — вы про М2 говорите ??
Чем больше М2, тем больше стоит бакс при прочих равных?
комплект имеет более плавную эквити )
Вот так рассказать а вот этот кусок г. я держу зная что тма суммарный убыток… но зато убыток тогда когда тренд наконец начал доится.
Сам факт удивляет несведущих — держать убыточный кусок стратегии сознательно.
так что… сорри… Вам… не вижу…
посмотрел ...21 час 03 минут...
раньше в приличных конторах висели плакаты — «100 грамм… не стоп-кран — сорвешься… не остановишься»....
и я его все равно держу в корзине.
для плавности эквити.
а я весь отключил. для плавности эквити :)
что доберу какой-небудь синтетикой.
арбитражем.
но пока не умею (
не знаю как.
вот у АГ какой-то магический фильтр.
Вот что с людями пропаганда из ящика творит…
После 2014 проходили уже, и до этого не раз.
ниже 70 возможно — кратковременно.
а выше 80,90,100..1000..6200 а потом снова три 0 скинуть и 6.2 это реальное будущее и навсегда.
откройте годовые графики usd/rub и посмотрите...
с 62 копеек + три 000 деноминация в 1997 и там 6.2 из 6200 рублей.
традиция и скрепы.
Я смотрю новости на графике баксорубля, сравнивая его с DX.
Включи мозг — если индекс бакса всё время падает (печатают баксы), нефть растёт ( растут нефтедоходы РФ), а баксорубль в который раз не может пробить старую поддержку 73, то ЧТО это значит? Что рубли печатают ещё быстрее, и на них откупают баксы при любом снижении.
Несмотря на любые бодрые новости об успехах из ящика.
Андестенд или где?
PS.
Я на четверть бендера, а на 3 четверти русский.
и тут
smart-lab.ru/blog/452099.php
А у функции знак всего три значения:+1, 0 и -1.
Логично назвать отрезки с +1 — «трендом» («персистентный» рынок), а отрезки с -1 — «контртрендом» («антиперсистентный» рынок).
Проблема только в одном: определить текущий знак и сколько он еще сохранится. Кстати, вторую задачу я так и не решил. А модели позволяют решить первую задачу.
Вы изобретаете колесо.Волновая теория уже все объяснила.Не надо тратить время на это.Есть много прог типа EWA 3-5.0. Ваша модель типично фрактал Эла .
Понапридумывают терминов. )
Не плоди лишних сущностей без надобности. ©
Количество свечей(новых) для тренда 1-(3!)-5-7-(9!).Для коррекции 2 — 4.
smart-lab.ru/blog/670133.php
SSMaker.ru/388eba1b/
+ управление позицией в точке перехода (фазового) красивое — плавное.
больше там вообще ничего нет.)
ну может быть обвес в виде отчетов)
Впрочем, АГ виднее.
ничего там нет.