19 января 2021, 14:17
И снова ВТБ Брокер делает, все чтобы лишиться своих клиентов. Самый отвратительный брокер
Нормально подняли ГО после 14.00? Сотрудники ВТБ, вы вообще в адеквате? Только не говорите, что это биржа подняла ГО… Это уже смешно
5:53
Привет ВВП с удвоением ф.рынка
7,45%
Андрей Остяков,
И правильно делает))
Donbass, просто не напечатали в СМИ, после обеда напечатают
По 2700 я бы купил, а по таким ценам в депозите не плохо
Сегодня тиньков спекулятивная фишка дня.
Большинство из местных уже нету кого наркота погубила да и перестрелки постоянные ПОМНИМ никогда НЕ ЗАБУДим бизнесу помогали помню платили взносы братьям нас никто не трогал все можно было решить и до...
А что за облигация выйдет у Новосиб.области ~ 28 ноября, с фикс.купоном?
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
any_to_real, а я как-то — первый догадку давал
У меня стандартно подняли. В 7 раз ))
Раздражает это жутко
Раньше же вообще поднимали в вечерку понедельника и могли поколить в пустой стакан. Тихий ужас был. Когда на вторник перенесли, то луч надежды появился, что вообще поправят все. Но нет.
недельные опцики поднимают в 14ч час по четвергам, обычно...
а так в былые времена если у вас не хватает денег закрыть по различным комбинациям, то рисковики дают (лимиты, то есть денег на несколько минут )для расширения депо, и потом забирают обратно…
Никаких предупреждений, тупо задрали ГО и всё. Это что просто чтобы кому-то позиции порезать?
ВТБ отличный брокер!
Сравните покупку акций Сбербанка в лонг и покупку фьючерсов, по которым постоянно меняют ГО и у которых ограничен срок действия.
Да и суть даже не в рисках. Каждый сам решает, какой риск на себя принимать. Это право. Можно и на всю катушку. Если нравится. Что за мода такая у людей указывать, как другим распоряжаться собственными средствами?
Не в том дело умею я ими торговать или нет. Тут дело в том сколько людей на них влетают. Мой посыл это обычное предостережение.
Лично я понял, что ТС не стоит торговать такими инструментами, в которых виноват брокер, а не он сам.
Некоторые вообще опционы не предоставляют. Некоторые ГО по вторникам повышают. А некоторые нормальные.
Переходи к броку которому пофиг на позиции
Поясняю позицию, вот такие опционщики отмороженные как ТС со своей депохой в условных 1.5 миллиона могут купить фьючей на ртс по ГО всего 45 штук, и это будет на всю котлету.
И на минуточку, по номиналу это будет 10 миллионов. Если завтра ртс уедет на 10% не туда, то наш опционщик просрет всего ничего 70% от от котлеты своей.
Все вроде норм.
А что мы видим на скринах? Чувак зашёл на 95 опционов. Вдвое больше, чем он может купить фьючей.
Что будет, если опционы уйдут в деньги в тот момент, когда будет определяться цена исполнения, а затем БА дернут на 10% вниз?
То есть, он по опционам получает 95 фьючей на 20 миллионов по номиналу, затем его маржинколлят, и он остаётся должен брокеру 500 тыс сверх своего депо.
И это всего лишь при 10% движении
А что будет, если движение будет 30% и количество таких отмаржинколленных отморозков превысит количество денег у втб?
Биржа заберёт мои деньги, чтоб покрыть убытки, так как деньги всех клиентов по факту в общем котле.
Так что лучше валите из втб подальше.
Окей, гипотетически предположим такую даже ситуацию. Что мешает поколоть перед экспирацией? Ну то есть повысить то же ГО, например, в четверг, а не во вторник? Тут же весь смысл недельных опционов теряется. По сути в ВТБ их можно торговать только с вечера четверга, когда появляется ликвидность и до пром клиринга во вторник. То есть лишь половину всего их срока существования. Почему у других брокеров такой проблемы нет? Она вообще надуманна. Я еще понимаю, если бы опционы были в продаже. Но купленные...
но почему после 14час не закрывают или в 16час, какие риски я им задаю, они у меня тают, и шансов выйти в деньги «фантастика» так как три тысячи до страйка и время ...( ДО АБСУРДА доводят уже
Уйдут в деньги, получишь свои опционы по той, цене, по которой продал, минус разница в цене. Уйдут в деньги раньше истечения, вариомаржа списывается постепенно (как с фьючами) и закрывать будут постепенно.
А с купленными — это черный ящик.
Поэтому делают заранее.
И да, движения на 10% и более, это не исключение и не редкость, а стандартная ситуация. С 15 минутами согласен, не часто такое бывает, но в течение дня — раз в полгода- год на тех или иных инструментах бывает.
Проблема в том, что это как раз так называемый черный лебедь, на которых теряют состояния, банкротятся крупнейшие банки и прочее и прочее. Даже если это раз в 10 лет бывает (а оно бывает), брокер не должен нести риски. Брокер это посредник, а не участник торгов (по крайней мере в теории)
В соседних комментах вроде написали, что у ВТБ регламент за 2 дня повышать. Вероятнее всего, что по регламенту.
А почему такой регламент, возможно есть факторы, которые не очевидны в данный момент, но были очевидны для тех, кто составлял регламент, и в то время, когда составляли.
Например я другой клиент, я только продаю опционы, причем продаю в рамках номинала фьюча, чтобы не выходить за рамки депо, кроме того в основном все таки торгую ценными бумагами, и для меня именно такой регламент наиболее оптимален, мне не понравилось в открытии, в сбере вообще опционы нельзя продавать, в альфе их вообще нет, в финаме и бкс настолько хитрые и мутные регламенты и тарифы, что я просто побоялся с ними связываться (хуже чем в открытии).
Думаю, что в втб таких клиентов, как я, полно.
Насколько для себя понял — если совсем по методичке все делать, то на момент клиринга, во избежание неожиданных ситуаций, на счёте должны присутствовать дс в размере покрытия стоимостей базовых активов по позициям.
Вопрос, в случае с полностью покрытой продажей опционов, дс кроме базового актива обязаны присутствовать?
Вы готовы 120 фьючей RiH1 принять? Конечно — нет. Тогда надо крыть принудительно.
Что за бред то?
Ну идите тогда в Открывашку, если она долги своим клиентам прощает.
Куда мне идти я сама решу. И пойду как раз в открывашку. Только причем тут какие-то долги, которые вы приписываете? Вы в ситуации не разобрались и путаете синее с горячим.
Ну и про тип торговли. Тут тоже каждый сам для себя решает. Речь об абсурдности действий брокера в данном случае, а не торгующего. Вам же никто не говорит, как надо торговать и надо ли вообще.
Перед экспирацией ГО опциона ATM = ГО фьючерса.
Вот и всё.
Здесь вам регулярно это показывают во вторник в 14-00.
А здесь явно стиль торговли своеобразный. Как это называется? Торговля по гамме? Или «всё на зеро»???
Теперь я понял откуда растёт легенда, что «ВТБ не подходит для опционов».
Да, для такого стиля торговли ВТБ — не подходит.
Вы мне можете объяснить, какие риски во вторник у ВТБ вдруг возникают? причем такие, каких ни у кого больше нет?
Эта поза в четверг может действительно быть где угодно, но точно известно, что она не может быть в минусе! Деньги понадобятся только в момент экспирации, но брокер их требует за два дня! Что меняется для брокера от того, что он отмаржинколит сейчас или в четверг утром? Ничего абсолютно. А для клиента как раз меняется.
Позиция не закрывается сразу, а держится до следующего клиринга, в течении нескольких часов есть возможность довнести ГО — переводом между площадками (с основной секции на срочную) или с банковского счёта.
А вы точно понимаете о чем речь? Зачем мне тогда покупать опцион, если у него ГО, как у фьючерса становится? Мне проще взять фьючерсы, вы это разве не понимаете? Но я беру опционы то именно потому, что они дешевле и маржинальность в них больше. А мне в обертке опциона по вторникам заворачивают фьючерс. И в чем резон?
По поводу закрытия вообще молчу. Вы видимо не в ВТБ торгуете.
Анна Семеновна, так брокер откуда знает собирается он на экспирацию или нет? Исполнение же автоматическое. А если соберется, то на экспирации у него и будет ГО как у фьючерса. Брокер страхует свои риски.
По поводу фьючерса, Вы это серьезно спрашиваете? Купленный опцион ограничен премией, а куда Вас фьючерс увезет — неизвестно. Это разные инструменты.
Не смущает потому, что опыт — сын ошибок трудных, отбил всякое желание торговать на всю доступную маржу.
И с контр-агентами там все нормально! Что в четверг, что во вторник. Почему другие брокеры могут закрывать в четверг, а лишь один ВТБ нет? Я не понимаю вашей оголтелой этой защиты брокера, к тому же в том вопросе, в котором вы до конца не разбираетесь. Причем с практической точки зрения от слова совсем, но и в теоретической не до конца. Я не пытаюсь вас обидеть или оскорбить как-то. Простите, если это так выглядит. Но просто удивлена.
Вы понимаете, что это недельные опционы? Они торгуются с нормальной ликвидностью всего 5 дней. Из Них ВТБ забирает 2,5 дня. И на кой черт они вообще тогда нужны? А почему тогда еще раньше не начать колить? Например сразу после открытия клиентом позиции еще в четверг? А то вдруг контр-агенты разбегутся. Так-то там маркет-мейкеры до последнего. Так что не надо фантазировать.
Только особенность эта не нормальная
Но это все равно не отменяет остального бреда с недельками
Но вы же считаете, что это НЕВОЗМОЖНО ?!
Ладно.
И я понимаю почему ВТБ это делает во вторник: принудительное закрытие у них выполняют трейдеры в ручном режиме. То есть трейдерам ВТБ дают два дня для закрытия всех маржин-коллов. Это вполне разумный срок. Оставлять всех клиентов на последние часы перед экспирацией — для брокера это играть в цейтноте.
Я не сказала, что отойти от терминала невозможно. Не придумывайте за меня. Я сказала, что трейдер может отойти в любой день абсолютно — и в понедельник и в пятницу. Но причем тут именно вторник?
А что у других? Какие-то клиенты более сознательные, что не отлипают от терминалов? Только в ВТБ прогульщики сплошные? Причем вот каждую неделю пачками прогуливают. Одни и те же наверное. Ну смешно же. Какой процент забывчивых? Да ничтожный. Опционщики — это не инвесторы, которые купили и забыли.
Я торгую спредами, а не голыми коллами/путами. Ну и главное: — я не нахожусь в таком количестве контрактов за два дня до экспирации. У меня сейчас 12 контрактов опционов на Ri выходит на экспирацию. Это спреды. Поэтому я не заметил повышение ГО на свой счёт около 1 млн.
У вас же счёт в 20 раз меньше, а контрактов в 10 раз больше.
и Анна мне доказывает, что никаких рисков и никаких обязательств… Это непрофессионально с её стороны.
1) Клиент уходит от терминала (это легко представить ввиду того что у вас несколько клиентских счетов), рынок растет и CALL-опционы выходят в деньги,
2) Автоэкспирация. Производится поставка фьючерсов на CALL-опционы в деньгах
3) После экспирации рынок уносит вниз гэпом. На клиентском счету возникает огромный минус. Убыток может превысить 1 млн. руб. Тяжесть высокая, если учитывать по соотношению к счету 50 тыс. Брокеру прийдётся идти в суд для получения своих денег.
Скажете, что это МАЛОВЕРОЯТНО. Оцените вероятность в процентах.
Риск = ВЕРОЯТНОСТЬ * ТЯЖЕСТЬ
Так как ТЯЖЕСТЬ высокая, то даже если вероятность составляет 0,1%, то риск всё равно оказывается в неприемлемой зоне по риск-менеджменту брокера. У госбанка написаны такие жёсткие правила.
И лучше такие ситуации предотвращать за два дня до экспиры, чтобы потом не работать в цейтноте в последние часы.
О жестких правилах риск-менеджмента ВТБ брокера уже сообщали другие клиенты.
Если эти правила не подходят под ваш стиль торговли выходы есть:
1) пересмотреть торговую тактику
и/или
2) искать брокера с менее жёсткими правилами. Но тогда и риск не прикрыт ничем и счёт может оказаться в глубоком минусе при некоторых маловероятных обстоятельствах.
А коровин здесь приведён как пример, потому что он тоже отмахивался от всех комментаторов и говорил, что его система безрисковая. И у него тоже были деньги в управлении, по которым он не принял вину на себя, а свалил всё на брокера и на биржу.
Вы же с Анной отмахиваетесь от замечания, что автоэкспирация большого количества CALL-опционов в деньгах очень опасна на малом счёте.
Каждый вторник, при увеличении ГО закрытие позиций принудительно происходит в среднем от 30 минут до полутора часов максимум. Зачем еще два дня? Это недельные опционы, в них по совокупности по всем страйкам позиций на 5 копеек.
Еще раз — только у ВТБ такой геморрой! Адекватные в этом направлении брокеры работают так, как и должно быть — ничего лишнего.
Вот именно, что жесткие правила риск-менеджмента. Чересчур жесткие! То есть такие, каких не должно быть. Зачем тогда это направление у них существует в принципе?
По вашим пунктам: 1. С какой стати клиент должен пересматривать свою прибыльную тактику, если брокер неадекватен? Естественно сразу переходить ко второму пункту. Об этом и речь изначально и основной посыл всей дискуссии. ТС пояснил из-за чего следует переходить ко второму пункту, но вы почему-то начали выгораживать неадекватность брокера.
Повторю еще раз — никаких рисков закрытия в четверг до экспирации у брокера нет. Вы зачем-то их сами придумываете. В качестве доказательства вам приводится ПРАКТИКА всех остальных брокеров, но у вас прав только ВТБ, как будто вы заинтересованное лицо действительно.
Про Коровина вы тоже видимо только по верхушкам нахватались и не понимаете, что там было. Он продавал волатильность. То есть продавал опционы. С нашей ситуацией это вообще ничего общего не имеет от слова совсем. Его покололи может и криво в его понимании, но там только его вина. Там сама стратегия такая. Тут же вам пытаются объяснить совсем другое, но вы уперлись, что все дураки, а ВТБ хороший.