22 января 2021, 23:18

Можно ли сделать свой страйк?

Тупой вопрос — есть, например, опционы со страйками 130 000 и 132 500.

Можно ли сделать конструкцию со «страйком» 131 000?
Или это вопрос из серии «Остапа понесло»?

опционы страйк

Врач-бондиатОр

Москва

784

с 4 ноября 2018

8 Комментариев

tashik
22 января 2021, 23:27
Нормальный вопрос. Можно сделать конструкцию с любым условным страйком, через соотношение количеств опционов с разными страйками. Условный страйк там, где максимальная ямка у профиля временной стоимости (параболы) купленной по волатильности конструкции или где вершины профиля временной стоимости (перевернутой параболы) проданной по волатильности конструкции. С помощью хэджирования можно перемещать этот условный страйк конструкции. Не знаю, правильно ли я поняла вопрос Ваш.
+2
- Врач-бондиатОр
  22 января 2021, 23:57
  tashik, но парабола будет в конструкциях вроде бабочки.
  Я же не смогу, например, сделать колл со страйком 131 250 из 1 колла на 130 000 и 1 на 132 500?
  0
  - tashik
    23 января 2021, 11:43
    Врач-бондиатОр, впрямую нет, конечно. Если Вы хотите играть цену на поставку, то это можно сделать двумя опционами в деньгах — просто как Вам ниже написали — купить в правильной пропорции коллов 130 000 и 132 500, оба глубоко в деньгах. Вам поставят фьюч на индекс РТС и средняя цена будет, какая вам надо. А больше никак )
    +1
Андрей К
22 января 2021, 23:40
Можно попробовать обзвонить маркетосов или еще кого, может сможете заинтересовать, но думаю поза должна быть большой
+1
Активный Инвестор
22 января 2021, 23:55
купите 5 на 130 страйке и 4 на 132…
0
- Врач-бондиатОр
  22 января 2021, 23:59
  Активный Инвестор, и как вы получили 131?
  0
  - Активный Инвестор
    23 января 2021, 00:00
    Врач-бондиатОр, в виде средней цены покупки… Если такой вариант не подходит, то остается только внебиржевая сделка с банком, но объем должен быть интересный для банка…
    +1
    - Врач-бондиатОр
      23 января 2021, 00:06
      Активный Инвестор, банку я неинтересен… пробовали мне один раз впарить структурный продухт и все.
      +1