Смотрю я на Котировку Клиринга по SiH1 в 18:45 и глазам своим не верю ...

Смотрю я на Котировку Последнего Клиринга в 18:45 и на свечи с 43 по 44 минутам и глазам своим не верю ...
Эта цена определяет на каком страйке прошла экспирация.

По материалам MOEX, которые изложены в моем посте smart-lab.ru/blog/offtop/668804.php ,
цена клиринга рассчитывается как Медиана по выборкам данных с 43 по 44 минутам.

На картинке SiH1.
На 18:45 Quik транслирует значение Клиринга 76541.
На графике свечи с 43 по 44 минуту, наверное, вообще такого значения не содержали.
И, конечно, это совсем не похоже на Медиану по выборкам.

Затем я уже после 19:05 на сайте Moex www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-3.21 посмотрел какое значение там:
Расчетная цена
последнего клиринга 76 514,0000, что вполне похоже на правильную величину.

Я снова посмотрел в Quik (напоминаю после 19:05) там уже находится правильное значение.

Вывод:
В дни экспирации в Терминале Quik на 18:44, когда необходимо вычислить кол-во контрактов на Поставку,
Расчетная цена последнего клиринга НЕПРАВИЛЬНАЯ.
А обновляется она уже после Вечернего Клиринга.

Так что в дни Экспирации на 18:44 в случаях когда Цена «пляшет» вокруг значения 76500 и неизвестно какая будет экспирация на 76500 или на 76000 у трейдера нет информации какая цена последнего Клиринга.
Во всяком случае в Терминале Квик это так.

Брокер Финам.

экпирация Доллар рубль

Доллар рубль

_sg_

Москва

122

6 030

с 11 апреля 2011

24 Комментария

Андрей К
28 января 2021, 20:33
Я уже сам запутался во времени. То 44, то 38. Я для себя решил после 37 минуты отключаться.
+1
- _sg_
  28 января 2021, 20:41
  Андрей К,
  была информация, что в Таблице Текущих Торгов в колонке Кот.Клиринга (как показано на картинке) на 18:44 должно быть окончательное значение Расчетной цены последнего Клиринга.
  Я сегодня это проверил это не соответствует действительности.
  Нам ведь не нужны их расчеты, нам нужна в 18:44 окончательная цена.
  В действительности ни на 18:44, ни на 18:45 нужной информации у трейдера нет.
  0
ака Tуземец
28 января 2021, 20:35

+8
LXA
28 января 2021, 21:05
По моему ключевая фраза эта: «Расчетные цены фьючерсов определяются в соответствии с внутренними документами ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО)» www.moex.com/a4418
Соответственно пока Мосбиржа с НКЦ не решат в соответствии со своими внутренними документами какая цена «правильная», Квик «правильную» цену все равно не покажет.
0
- _sg_
  28 января 2021, 21:13
  LXA,
  Нам не важно «правильная» цена или нет.
  Мы согласны на любую цену, но в 18:44 и не секундой позже.
  Потому что необходимо знать кол-во Поставляемых контрактов.
  В случае Продажи опционов если Вы Продали на 76 страйке 100 путов и 100 коллов, то в случае ошибки в цене на экспирацию Ваша ошибка Вам будет стоить не 100, а 200 контрактов.
  +1
Hired
28 января 2021, 21:59
спасибо за интересную информацию
всегда интересно и полезно почитать
+1
- _sg_
  28 января 2021, 22:05
  Hired,
  просто в прошлый или позапрошлый (не помню точно) Клиринг я на такой же экспирации потерял именно потому, что непонятно где будет эта экспирация.
  Немного, но все же.
  Человек ожидал прибыль, а получил двойной убыток.
  Поэтому эта тема для меня актуальна.
  +1
А. Г.
29 января 2021, 01:42
Вообще-то в Квике в 18:45 в столбце Расчетная цена стоит цена дневного клиринга. Цена вечернего появляется там после открытия вечерней сессии. А такого понятия как «котировка клиринга» на Мосбирже нет, есть Расчетная цена.
+3
- _sg_
  29 января 2021, 09:46
  А. Г.,
  А такого понятия как «котировка клиринга» на Мосбирже нет, есть Расчетная цена.
  Вообще-то в Квике версии 8.8.4.3 в Таблице Текущих торгов есть поле «Кот.клиринга», в котором по задумке авторов в 18:44 должна появляться Расчетная цена последнего клиринга.
  Она там появляется, но в 19:05. Об этом и речь.
  Информации по какой цене проходит экспирация в 18:44 у трейдера нет.
  Об этом пост. Читайте и смотрите колонки в таблице внимательно.
  
  0
  - А. Г.
    29 января 2021, 10:05
    _sg_, я не про квик, а про Мосбиржу. Клиринг у нас 18:45-19:00 (19:05).
    +1
    - _sg_
      29 января 2021, 10:12
      А. Г., В посте говорится о "Расчетной цене последнего клиринга", расчитанной на Moex, котороя должна попадать в поле«Кот.Клиринга» в 18:44 в Таблице Текущих торгов Терминала Квик.
      
      0
    - _sg_
      29 января 2021, 10:36
      А. Г.,
      вот Вам еще Подсказка как найти поле «Котировка последнего клиринга» в «Таблице текущих торгов».
      
      Старайтесь, и Вы обязательно все найдете ...
      
      0
      - А. Г.
        29 января 2021, 11:03
        _sg_, спасибо, но мне это не нужно.
        +1
        _sg_
        29 января 2021, 12:38
        А. Г.,
        в столбце Расчетная цена
        Пожалуйста.
        Я привел картинку, чтобы Вы больше никогда не путали столбец «Расчетная цена» и «Котировка последнего клиринга» в Таблице текущих торгов.
        Я очень хотел Вам помочь это понять.
        Спасибо за понимание.
        0