Что за мода пошла у нас на опционах?

IV почти точь в точь ходит за ценой РИ.
Может ММ котировальные программы перепутал?

опционы РИ IV

Vkt

Москва

751

с 28 января 2012

13 Комментариев

Muzikant
19 февраля 2021, 18:58
А как обычно они ходят?
0
- Vkt
  19 февраля 2021, 19:09
  Muzikant, Обычно на росте IV снижается, если рост не взрывной. На падении IV растет. Ну и чтобы так копировать базовый актив. Может это давно уже, а я только заметил.
  +2
  - Muzikant
    19 февраля 2021, 19:15
    Vkt, в противофазе получается. А где IV посмотреть можно? И значение и график?
    0
    - Vkt
      19 февраля 2021, 19:23
      Muzikant, В Квике все есть.
      0
  - Til
    19 февраля 2021, 19:23
    Vkt, IV от направления движения не зависит, может чуть повышена быть на страйках куда предполагается движение, а так она зависит от скорости изменения цены, что собственно и предполагается по ее сути.
    0
    - Vkt
      19 февраля 2021, 19:26
      Til, ну я ж не в фотошопе эти графики рисовал.
      0
      - Til
        19 февраля 2021, 19:29
        Vkt, я не спорю что в данном случае график IV выглядит так, я отмечаю что повышение или снижение волатильности не связано с направлением движения БА (т.е. не обязательно при росте она будет падать, а при падении — расти)
        0
        Vkt
        19 февраля 2021, 19:36
        Til, ну понятно, что не обязательно, но как правило. В данном случае речь не об этом, а о почти полной корреляции IV и БА.
        0
    - profynn
      19 февраля 2021, 19:42
      Til, вы это маркетмейкеру скажите
      0
ezomm
19 февраля 2021, 23:57
Корреляции не должно быть.
0
Simix
20 февраля 2021, 00:04
Смотреть IV на 5-минутках это извращение
Мне такое и в голову бы не пришло
0
Simix
20 февраля 2021, 11:44
Наверно на 5-минутках это так и должно выглядеть?
0
Алексей
20 февраля 2021, 16:44
Так это же мартовский пут-147500. Посмотрите на смартлабовский сентимент — многие ждут обвала, этот сентимент и должен закладываться в IV с соответсвующим удорожанием пут-опционов, даже если в моменте индекс подрастает.
Хорошее наблюдение
0