22 марта 2021, 16:01

Поведение Si в этом году - норма или нет?

Уважаемые коллеги алготрейдеры, очень интересно ваше экспертное мнение.

Так как я регулярно наблюдаю за успехами коллег на сайте Comon, то не могу не отметить аномальные просадки ботов по Си в этом году у большинства трейдеров. Плюс к этому аналогичная ситуация на некоторых моих алгоритмах — просадка давно уже перевалила за максимальную историческую с 2009 года. Я сам гоняю ботов недавно — всего 5-й год, поэтому не могу припомнить такого поведения Си за этот период времени. Даже в 2019 году ситуация была совсем не такая — долгий боковик с минимальными просадками, но никак не стабильный уход в яму по эквити.
Так вот вопрос: помнит кто-либо подобную ситуацию по Си из своей практики? Что-то делали/меняли в своей торговле? Или просто отключались до лучших времен? Мое очко, конечно, уже закалилось в боях за хорошие % доходности, но закаленный металл уж больно хрупкий…

си Si алготрейдинг Доллар рубль

Доллар рубль

Антон Иванов

Домодедово МО

1 325

с 1 февраля 2015

38 Комментариев

bocha
22 марта 2021, 16:05
Если черти ведут себя аномально — повод задуматься о смене напитка
+3
- ака Tуземец
  22 марта 2021, 16:17
  bocha, штойта сразу менять… тут есть паренёк, даже два, которые доливают ничего не меняя.главное не снижать градус ))
  +3
  - Антон Иванов
    22 марта 2021, 16:56
    Tуземец, один из них еще вишенками закусывает :)
    +3
    - Petr S
      22 марта 2021, 17:17
      Антон Иванов, плохим танцорам все мешает ;)) а вообще рынок ВСЕ ВРЕМЯ МЕНЯЕТСЯ, ну и опять же- а что в этом году то с SI? очень даже технично ходит - в диапазонах. Ну а если ваша техника сломалась, то это говорит что переоптимизация — зло, дооптимиpировались :)
      +1
u-gyn
22 марта 2021, 16:05
Так сам принцип торговли si с ноября поменялся. Читайте новость с мосбиржи от конца октября про торговые диапазоны для крупных игроков с прямым доступом на биржу и думайте. Оттуда и взялись проторговки по 2 часа в диапазоне 5-7 копеек с резкими выносами.
+4
- Bionicle
  22 марта 2021, 16:38
  u-gyn, Так и есть потихоньку торгуеться и потом свечка и так постоянно
  +2
  - u-gyn
    22 марта 2021, 16:41
    Bionicle, так вот и причина — почему лажают те алгоритмы, что вчера работали. Крупняку стало очень удобно набирать позицию.
    +1
- Laukar
  22 марта 2021, 16:43
  u-gyn, а есть примеры новостей? Ничего такого не помню, но явно накалывают мелких алгоспекулянтов теперь…
  0
  - u-gyn
    22 марта 2021, 16:45
    Laukar, на ммвб в разделе новости ищите от конца октября о введении инструмента торговых диапазонов
    0
    - wot
      22 марта 2021, 16:49
      u-gyn, https://www.moex.com/n30641/?nt=106
      0
      - Феликс Осколков
        22 марта 2021, 17:11
        wot, это не диапазоны, вообще не понятно о чем речь, что за торговые диапазоны?
        0
      - u-gyn
        22 марта 2021, 19:50
        wot, нет.
        
        www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC
        +1
    - Феликс Осколков
      22 марта 2021, 16:49
      u-gyn, про эту новость речь? https://www.moex.com/n26167/?nt=106
      Российские компании – клиенты брокеров получили возможность заключать сделки с валютной парой «доллар США – российский рубль» по средневзвешенному курсу Московской биржи на 11:30 мск, на основании которого устанавливается официальный курс Банка России.
      Первыми брокерскими компаниями, предоставившими своим корпоративным клиентам возможность заключать сделки по курсу ЦБ, стали АЛОР БРОКЕР, ITI Capital и GrottBjorn.
      Сделки по средневзвешенному курсу позволяют российским компаниям с минимальными издержками покупать и продавать валюту, а также хеджировать валютный риск в продуктах и контрактах, привязанных к курсу Банка России по валютной паре «доллар США – российский рубль».
      Заключение сделок по курсу ЦБ на Московской бирже доступно с апреля 2019 года. Заявки на покупку/продажу валюты принимаются с 9:30 до 10:00 мск и исполняются по средневзвешенному курсу на 11:30. С октября этого года размер лота снижен до 1 тыс. долларов США. Также стала доступна индикация заявок – возможность видеть наличие и направление заявок (покупка или продажа) по данному инструменту.
      +1
      - Антон Иванов
        22 марта 2021, 16:54
        Феликс Осколков, тут вроде с 2019 года
        0
      - u-gyn
        22 марта 2021, 19:28
        Феликс Осколков, нет.
        0
      - u-gyn
        22 марта 2021, 19:50
        Феликс Осколков, про это
        
        www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC
        0
        Феликс Осколков
        22 марта 2021, 19:57
        u-gyn, так это биржа просто внедрила новый вид заявок, таким способом и раньше делали сделки самописными роботами, это никак не влияет
        0
- Petr S
  22 марта 2021, 17:18
  u-gyn, дак гребите тогда бабло лопатой, раз все так просто! :))
  0
  - u-gyn
    22 марта 2021, 19:29
    Petr S, я не писал, что просто. я написал причину.
    а эта норма как раз ппц как усложняет дело.
    0
bohemian rhapsody
22 марта 2021, 17:09
что за норма у инструментов? что за дебилы ее придумали?
+1
Value
22 марта 2021, 17:32
просадка давно уже перевалила за максимальную историческую с 2009 года

За 3 месяца? Это сколько %%, если не секрет?
0
- Антон Иванов
  22 марта 2021, 17:39
  Value, на самых рискованных алгоритмах больше 40%
  +1
  - Value
    22 марта 2021, 17:40
    Антон Иванов, это круто жесть!
    0
    - Антон Иванов
      22 марта 2021, 17:43
      Value, а то! По мелочам не размениваемся :)
      0
Beach Bunny
22 марта 2021, 18:05
Сравнивать надо не с 2019, а с 2017 и 2018, там были похожие периоды длинного флета и соотвественно максимальные просадки для трендовой торговли. Прогоните свои алгоритмы по этим годам и увидите возможные просадки. Ну и соответственно корректируйте исходя и этого роботов.
p.s.
Ну а вообще максимальной просадки сейчас уже не должно быть, уже должно было восстановиться от минимума на 30-40%( это если всю просадку с предыдущего мах взять за 100%)
0
О'Грин
22 марта 2021, 18:29
Нормальная сишка, приятный коридор, профит наливают от поддержки в лонге каждую неделю, дай бог весь год такой график!
А теряют упёртые трендовики, которые торгуют в коридоре на пробой поддержки и сопротивления, мечтая то о бакспошысят, то о бакспосто. Но вера в тренд — штука скользкая...
Может, в консерватории что-то подправить? ©
+2
ves2010
22 марта 2021, 18:31
дык движения не рыночные...
си выкупают на нижней границе цбрф

кстати весь рынок счас унылое говно… т.к экономику поддерживают из-за ковида и не дают упасть… т.е все на костылях — а рынок на них висит мертвый

и раз в неделю движняк на дешевых опциках… который за 3 дня отигрывается обратно
+1
- Антон Иванов
  22 марта 2021, 19:22
  ves2010, очень образно насчет рынка, прямо в точку 👍
  0
- Виталий
  22 марта 2021, 22:40
  ves2010, да так и есть полумертвого пинают снизу и не дают падать
  
  +1
u-gyn
22 марта 2021, 19:54
я не понимаю, как можно торговать на ммвб валютными инструментами пропуская такие новости?
www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC

С 23 ноября 2020 года участникам валютного рынка Московской биржи – банкам, брокерам и нефинансовым компаниям с прямым доступом на рынок – стал доступен новый алгоритм подачи заявок для реализации крупного объема валюты по наилучшим ценам.
В дополнение к традиционным заявкам на покупку и продажу вводится алгоритм автоматизированной подачи рыночных или лимитированных заявок – Time Weighted Average Price (TWAP), который позволяет равномерно либо с некоторыми отклонениями реализовывать на рынке заданный объем валюты в течение выбранного пользователем временного интервала. Алгоритм разбивает необходимый клиенту объем на определенное количество заявок, которые автоматически подаются в торговую систему в рассчитанное время.
Новый алгоритм подачи заявок будет доступен в режиме основных торгов спот и своп (CETS), а также в режиме крупных сделок (SDBP).

Вот с декабря уже стали видны часы проторговок с диапазонами ± 7-10 копеек и потом вынос, это по этому алгоритму крупняк набирает позицию, зажав диапазон и после того как набрал, до нового крупняка цена ходит по рынку. Дальше повторяется все снова.
+1
Roman Ivanov
22 марта 2021, 21:38
Подтверждаю, был конкретный запил на Si, дал большую просадку.
0
- Виталий
  22 марта 2021, 22:49
  ivanovr, аналогично)
  0
Виталий
22 марта 2021, 22:48
ves2010, да так и есть полумертвого пинают снизу и не дают падать

+1
- Roman Ivanov
  23 марта 2021, 09:37
  Виталий, на счет полумертвого не согласен. Ему бы укрепиться в след за нефтью, а не дают. От этого он прыгал на планке и пилил, пилил.
  0
  - Виталий
    23 марта 2021, 10:19
    ivanovr, ну дак планка та разве рыночная была, нет. поэтому и валялся, что должен был укрепиться, но его держали с декабря
    0
Виталий
22 марта 2021, 22:49

Да запил конкретный по си, трендовики рыдают
Еще по сберу так себе, по ри более менее
Чуть откатило с низов по просадке
Было погано психологически смотреть на поосадку, порезать лимиты пришлось, причем как оказалось в последний день просадки ахахаххахахапххп
Вообще похожая ситуация была по си и ри в марте началась 2016, тогда трендовики комона рыдали в пике своих эквити
Тоже был вялый застой, длился долго см графики
Остается только ждать и резать лимиты вовремя
+1