Кто-то поставил крупную ставку на курс выше 85

Общий объем «коллов» на курс 85 рублей за доллар к 20 мая достиг 412 194 контрактов, и на данный момент это крупнейшая позиция на всем рынке рублевых опционов.

В контрактах, истекающих 17 июня, самый популярный курс еще выше — 100 рублей за доллар. В опционах колл с таким страйком объем открытых позиций достигает 368 046 контрактов.

www.finanz.ru/novosti/valyuty/do-100-za-dollar-krupny-pokupatel-opcionov-postavil-na-obval-rublya-1030313434

red-circule.com/heatmap

доллар курс доллара опционы доллар рубль

Доллар рубль

Bearminator

Москва

496

с 28 мая 2014

58 Комментариев

baron_samedi
17 апреля 2021, 09:57
заманивают. Не отдадут москву.
+5
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
17 апреля 2021, 10:01
Дальние страйки с крупняком, чистая замануха. Либо парковка бабла.
+7
- Дмитрий Л
  17 апреля 2021, 10:42
  Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), именно что парковка)
  +1
- Gypsy
  17 апреля 2021, 11:18
  Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Как это парковка бабла?
  +1
  - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
    17 апреля 2021, 12:54
    Gypsy, беспроигрышная конструкция, премия будет даже минимальная, это я так мыслю. Чистый хэдж — расчет, что фьючерс, либо спот вниз, покупают коллы. Я в этом не очень секу, но то, что это фейковая позиция однозначно.
    0
    - CashKing.Ru
      18 апреля 2021, 01:49
      Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля),
      
      0
    - Gypsy
      18 апреля 2021, 07:42
      Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Если купить колы и ждать пока БА пойдет вниз, то потеряешь деньги. Чтобы заработать на колах, нужно наоборот чтобы БА вырос.
      +2
      - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
        18 апреля 2021, 08:15
        Gypsy, я такие таблички смотрю на сме, не видел отрицательной премии. Да и цена идет так как и положено по хэджу — растет ОИ в путах, БА растет. В коллах, цена падает. Или это другое?
        0
        Gypsy
        18 апреля 2021, 12:16
        Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Отрицательной премии конечно быть не может. Может быть так. Купишь кол по 100, БА пойдет вниз, и кол станет стоить 80. -20%.
        0
        Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
        18 апреля 2021, 12:23
        Gypsy, ну профит в шорте фьючерса прибавит. Опционы же набирают исходя из стоимости БА
        0
        Gypsy
        18 апреля 2021, 12:26
        Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Я говорю просто про покупку кола и все. Параллельно конечно можно еще пооткрывать разные позиции.
        +1
Двоечник
17 апреля 2021, 10:05
недавно сотых коллов июньских было больше 400тыс...

.но в июне общее кол-во колов гораздо больше… не шарю во всех этих опционах, но думаю припарковать проще в центральном или около денег или в деньгах… да ивот в сотых.кому продать такое количество, там же полюбому пустой стакан… чисто кто-то захеджировался в связке с банком?..

да и правда, сколько это в деньгах, например июньских колов?100тыс долларов?100 коней на споте? пф-ф…
+1
Михаил Titov
17 апреля 2021, 10:20
Крупняк воспользовался волатильностью и истерией в сми и продал колы на этих страйках. Свой профит он уже получил, осталось только не дать цене перейти страйк на экспирации.
Поэтому заголовок не верный. Так-как ставка не только на курс выше, но и на то, что выше он не будет
+12
bohemian rhapsody
17 апреля 2021, 10:29
колы куплены или проданы?
0
- Робот Бендер
  17 апреля 2021, 10:34
  Коллы одними куплены у тех кто продал… короче одни с проданной позицией, другие ровно с такой же купленной.
  +5
  - bohemian rhapsody
    17 апреля 2021, 10:41
    Робот Бендер, простите, хочется ответ автора
    0
  - bohemian rhapsody
    17 апреля 2021, 10:48
    Робот Бендер, а вам для справки: из ТОС можно определить кто был инициатором сделки, покупатель или продавец. Коллеги на этих данных стратегии строят, прогнозы делают и пр.
    +1
    - Активный Инвестор
      17 апреля 2021, 10:54
      bohemian rhapsody, что такое ТОС?
      0
      - bohemian rhapsody
        17 апреля 2021, 11:04
        Активный Инвестор, Таблица обезличенных сделок
        +1
        Активный Инвестор
        17 апреля 2021, 11:18
        bohemian rhapsody, но ведь большие объемы проходят через деск голосовой… там все наоборот… инициатор сделки выходит лимитником…
        +1
        Активный Инвестор
        17 апреля 2021, 11:20
        bohemian rhapsody, а параллельно смотрите сделки по фучу?
        +1
        bohemian rhapsody
        17 апреля 2021, 11:27
        Активный Инвестор, там дальше темный лес:
        — бОльшая часть сделок (между крупными игроками) через ТОС не проходит, а напрямую через биржу. И ее направление неизвестно,
        — через синтетику купленные колы можно фьючами трансформировать в купленные путы (а это противоположное направление),
        — нужно на фьюч и на спот (если по рублю, например) смотреть.
        0
        Сергей Ю.
        18 апреля 2021, 07:38
        bohemian rhapsody, кто же опционы так далеко от центра переворачивает?
        по фьючам огромный убыток будет пока цена до страйка доберется..
        сделки прошли смайлами 85-100…
        +1
        bohemian rhapsody
        18 апреля 2021, 10:45
        Сергей Ю., можно картинку? ;)
        0
        Сергей Ю.
        18 апреля 2021, 11:05
        bohemian rhapsody, сорри… не сохранил картинок…
        0
        bohemian rhapsody
        18 апреля 2021, 11:11
        Сергей Ю., постройте в опционном аналитике )))
        0
        Сергей Ю.
        18 апреля 2021, 11:29
        bohemian rhapsody,
        
        0
        Кучумов Алмаз
        18 апреля 2021, 21:23
        Сергей Ю., мне показалось там календари. май продан, июнь куплен.
        0
        Сергей Ю.
        18 апреля 2021, 22:09
        Кучумов Алмаз, у одного куплен… у другого продан…
        +1
    - Робот Бендер
      17 апреля 2021, 13:14
      bohemian rhapsody, С большой долей вероятности кто то напродавал подальше что бы собрать распад и он это может делать достаточно долго пока его внезапно не прихлопнет.Может кто-то зарабатывает на распаде прикрытый реальной позицией в баксе, может это часть синтетической позиции.Короче эти данные вообще не несут ни какой информации, для зарабатывания денег, поскольку опционы слишком хамелеонный инструмент.Далее сами инициаторы не пророки.
      Или допустим кто то накупил копеечных сотых коллов на 1 процент от депо и в течении 2 лет он это движение выловит перекладываясь..., а люди кто за ним следует нет ибо зайдут критичным для себя депозитом...😂
      +2
@slilorskill
17 апреля 2021, 10:41
Там кривые ставок на свопы недавно скидывали.
0
Активный Инвестор
17 апреля 2021, 10:52
СМИ во всем мире забиты дилетантами… Вот что там написано дальше...
В четверг, 15 апреля, когда Минфин США объявил о запрете американским банкам покупать российский госдолг на первичных размещениях, неизвестный трейдер приобрел 241 тысячу опционов «колл» на пару доллар-рубль со страйком 85 рублей за доллар.
Эти контракты истекают 20 мая 2021 года, и максимальную прибыль их владелец получит, если курс превысит заданную отметку к этой дате.
Эти контракты истекают 20 мая 2021 года, и максимальную прибыль их владелец получит, если курс превысит заданную отметку к этой дате.
но ни слова не написано, что 15 апреля в четверг, закончились одномесячные контракты… ТО есть прошло роллирование в апрельские… К этой дате всегда подгоняют всякие гадости…
0
Eugene Bright
17 апреля 2021, 10:55
В следующем году, в период декларирования доходов, очередной тадепут/предпол/нимистр (и т.п. по выбору) «засветит» «прибыль от операций с ценными бумагами» на ярды.
Другого варианта не вижу.
0
Gypsy
17 апреля 2021, 11:18
С того момента как купил колы, он уже потерял процентов 20-30 от депо.
+2
ballbanger
17 апреля 2021, 11:37
Какой смысл покупать такую позицию? В деньги она не выйдет. Внешняя стоимость перед экспирацией будет распадаться со скоростью, пожирающей любой профит. В чем прикол?
+3
Осторожный спекулянт
17 апреля 2021, 11:48
Прикол продавца, раздать на высокой iv, пока все дорого, окупить попозжей, когда волатильности снизится.
Более интересный вопрос, как чисто технически хэджирование делается.
+1
Merval
17 апреля 2021, 11:57
Недорогой хедж рисков.
+2
- Алексей Борец
  17 апреля 2021, 13:37
  Merval, Ну… как посмотреть! :))) текущая стоимость примерно 50 млн.руб, а дневной распад приносит убытка 3.5 млн/день… :))) Но если позиция выйдет в деньги. не позже первых чисел мая, а вола упадет не так сильно (текущая 21, а будет 18, например), то позиция будет стоить 500 млн.руб. Другое дело, что вола может взлететь с 20, на, скажем, 40-ю… :))) при резком движении рубля на 85… :)))
  +1
  - Merval
    17 апреля 2021, 13:54
    Алексей Борец, то позиция будет стоить 500 млн.руб.
    И кто их проиграет? Тот банк-маркетос который продал, эти коллы?
    
    Плюс наверняка мы видим только половину картины и нет гарантии что это обязательно только одно лицо, а не несколько меньших.
    Да и сама сумма в 50 млн. сравнительно небольшая для фин.организаций даже среднего порядка (для масштаба — это эквивалент 3-х комнатной квартиры, даже не в центре Москвы...).
    +1
    - Алексей Борец
      17 апреля 2021, 14:51
      Merval, С учетом того, как в последние годы у нас стал летать рубль — покупка дальних месячных колов + 10 страйков к текущей цене становится вполне себе рентабельным занятием. На 100 т.руб позиции можно заработать примерно 3 млн.руб., что позволит следующих 3 года каждый месяц делать такую ставку. :)))
      +1
      - Merval
        17 апреля 2021, 15:34
        Алексей Борец, стал летать рубль — покупка дальних месячных колов + 10 страйков к текущей цене
        Ну не весной же)))
        То что мы видели в прошлом марте или апреле 2018 года, скорее противоестественно, чем нормально для той стадии года, когда спрос на валюту традиционного низок. Думаю и этой весной, с высокой вероятностью, основное движение уже сыграно.
        Другое дело осень-начало зимы, здесь нескромно сошлюсь на свой старый топик ;)
        smart-lab.ru/blog/300660.php
        
        +1
        Алексей Борец
        17 апреля 2021, 18:14
        Merval, Возможно… но всплески в рубле становятся все чаще. :) Поэтому, поймать такой всплеск при методичной покупке колов чаще чем раз в три года очень даже рабочая идея. Потом, надо не забывать, что у нас на бирже полно инсайдеров пасется, которые то баксы на споте тарят, а он потом на пару рублей улетает, то путы… :)))) Так что, это вполне может быть инсайдер, который столько колов выкупил… :))) Вдруг Пу… помрет, например! :)))
        +1
    - Сергей Ю.
      18 апреля 2021, 07:29
      Merval, и покупатель и продавец будут в плюсе… за все платят линейщики стопарями…
      +2
ballbanger
17 апреля 2021, 12:02
Получается сделка между сторонами. Профит пополам.
0
Kolya Marketolog
17 апреля 2021, 15:49
Ну так-то есть предпосылки к таким страйкам.

В соцсетях масса пабликов «экстремально-патриотической» направленности вот уже несколько дней плавненько накачивает тему, что 21 апреля произойдет некое событие, после которого две республики между Россией и Украиной станут как минимум признанными одним из постоянных членов Совбеза ООН самостоятельными государствами, а как более любопытный вариант — в составе этого государства начнут формировать новый федеральный округ, пока условно называемый как «украинский».

Не углубляясь в тему политики и вангования на каве, рискну лишь предположить, что на самом деле ведется подготовка к резким действиям (сейчас — не важно каким), и подготовка настолько глубокая, что некоторые конкретные даты либо просочились, либо активно используются для создания белого шума в эфире. Применительно к экономике это может означать, что уже в ближайшие недели может случиться турбуленция, которая, среди прочего, так же может забросить бакс на уровни 85-100 рублей.

А почему бы и нет?©
0
- ruswind
  17 апреля 2021, 16:03
  Kolya Marketolog, паблики «экстремально-патриотической» направленности для того и существуют, чтобы кормить вату подобным гомном, подпитывая «величие» и верность царю. На моей памяти ни разу их влажные фантазии не сбывались. А всякие приколы вроде Крыма проходили неожиданно и без анонса в этих помойках
  Сами представьте: придумали в Кремле план по инкорпорации Лугандонии в РФ с датой начала операции на 21 число. Это информация совершенно секретная, о которой знает царь и еще несколько человек, включая генералов каких-нибудь. Вся карьера обнулка поставлена на карту. И тут эта хрень всплывает в маргинальном паблике. Это вобще-то уголовная статья. Админа этой помойки и его информаторов давно бы уже посадили на бутылку за разглашение секретных сведений как минимум
  +1
  - Kolya Marketolog
    17 апреля 2021, 16:09
    ruswind, весь ваш лексикон прямо-таки кричит окружающим, что вы эксперт высочайшего класса в вопросах геополитики, а также в стратегии боевых действий.
    +1
    - ruswind
      17 апреля 2021, 17:52
      Kolya Marketolog, если бы я был «экспертом» — я бы в этом сразу сознался, повесил табличку на лоб, чтобы каждый знал и видел какой я молодец!
      0
Свой Мужик
18 апреля 2021, 08:17
Перелив или может свезти, как с 65 страйком один раз?
0
Кучумов Алмаз
18 апреля 2021, 10:33
Похоже календари проданы коллы май 85 и куплен июнь 100 и часть 85
0
- PSBOptions
  11 августа 2021, 11:27
  нет, это не календари
  0
asfa
19 апреля 2021, 07:31
Дело было так:
100-ые коллы народ тарит как лотерею,
85-ые коллы — 1 чел. психанул и нахватал выше рынка овердоху..
(Подробности в моём след. посте)
+1