Общее изложение построения "усредняемой" торговой системы по методу Монте-Карло

0. Дано: имеем модель торговой системы с некоторым набором свободных параметров, которая допускает «усреднение по параметрам», то есть для любой пары наборов Р1 и Р2 можно вычислить средне — (Р1+Р2)/2 — и это будет тоже набор параметров, с которым может запускаться используемая нами модель торговой системы.

1. Разбиваем исторические данные на три участка: оптимизационный, контрольный и супер-контрольный.

2. Генерируем огромное количество случайных наборов параметров Рi (отсюда «Монте-Карло») и для каждого вычисляем качество Qi работы системы на оптимизационном участке данных и, отдельно, QQi — на контрольном участке. Все результаты записываем.

3. Упорядочиваем Qi по убыванию — в ряд Qj (т.е. j — индекс в порядке убывания Q), и начинаем идти по этому списку, усредняя, Рj, Qj и QQj — в Рk, Qk и QQk:

Рk = Среднее(Рj)
Qk = Среднее(Qj)
QQk = Среднее(QQj) — все усреднения — по j=1..k

4. Понятно, что Qk будет монотонно убывать (хорошо, хорошо, не убывать, а «не возрастать»), а Рk и QQk будут сначала скакать, а потом стабилизируются. Смотрим на поведение QQk и надеемся увидеть — после стабилизации — некоторый (локальный) максимум (при k равном некоторому m), после которого начнётся монотонное снижение. Также надеемся, что будет QQm ~ Qm.

5. Если всё так, то Pm — тот набор параметров, который нужно проверить на супер-конрольном участке данных и… да будет нам счастье!

мтс монте-карло трейдинг

Ivan FXS

Москва

151

с 1 мая 2018

23 Комментария

3Qu
27 апреля 2021, 12:04
Те же яйца подгонка, только в профиль.)
+ за научный подход к снаряду.)
Так, градиентного спуска поинтересней будет.)
+1
- Ivan FXS
  27 апреля 2021, 12:08
  3Qu, ага, не подгонка — только если бросать монетку. И по ней открывать сделку.
  
  0
- Ivan FXS
  27 апреля 2021, 12:14
  … ну или в Священном Писании от Вильямса вычитать про «волны», зазубрить, и использовать дословно.
  0
3Qu
27 апреля 2021, 12:14
Я по другому делаю. Оптимизация не по прибыли, а по разделению множеств, если в стратегии реально есть что разделять.)
А Монтекарлой хорошо ML обучать.
0
- SergeyJu
  27 апреля 2021, 12:45
  3Qu, метод опорных векторов(SVM)?
  0
  - 3Qu
    27 апреля 2021, 12:48
    SergeyJu, да что угодно — хоть НС, хоть леса, хоть Байес.
    0
    - SergeyJu
      27 апреля 2021, 12:49
      3Qu, лично я предпочитаю байеса.
      +1
Ivan FXS
27 апреля 2021, 12:17
Вы уверены, что я понял, что такое «разделение множеств», или вам плевать?

(Ну и «качество работы» — это не обязательно (только) прибыль… хотя без прибыли там не обойтись.)
0
- 3Qu
  27 апреля 2021, 12:48
  Ivan FXS, в общем, да. Но немного позднее дам ссылку.
  0
- 3Qu
  27 апреля 2021, 13:07
  Ivan FXS, Рождение тестовых Граалей.
  +1
  - Ivan FXS
    27 апреля 2021, 15:15
    3Qu, не понятно, что вы называете «Граалем». Знаете шутку: «если бы я был таким же умным, как моя жена потом»?
    
    Грааль это набор параметров, при использовании которых ВСЕГДА — на всех периодах — можно обогащаться?
    
    Или Грааль — это набор параметров, при использовании которых на периоде с 28 апреля по 27 мая 2021 года можно было БЫ обогатиться, если БЫ их знать 27 апреля 2021 года? Типа, бог на ухо их шепнул...
    
    Или Грааль — это набор параметров, значение которых МЫ ПОЛУЧИЛИ, осуществляя некоторые математические процедуры с данными за период с 28 марта по 27 апреля 2021 года, и потом, эксплуатируя их на следующем периоде -- с 28 апреля по 27 мая 2021 года, — обогатились?
    0
    - 3Qu
      27 апреля 2021, 15:17
      Ivan FXS, грааль — просто рабочая ТС, не более того. Всегда ТС будет зарабатывать, или какое-то время — эт не имеет значения.
      0
      - Ivan FXS
        27 апреля 2021, 15:27
        3Qu, «рабочая ТС» после того, как она отработала, или «рабочая ТС» ДО того, как она отработала?
        
        Да, есть «рабочая ТС», которая вполне себе работала с 28 марта по 27 апреля 2021 год… только мы её не знали. Но она была — вот она, смотрите [показывает набор коэффициентов и график эквити].
        0
        3Qu
        27 апреля 2021, 15:41
        Ivan FXS, дискуссия ни о чем, извините. Вы просили о разделении множеств (областей), я вам попытался объяснить. Дальше, трактуйте по своему усмотрению.
        0
        Ivan FXS
        27 апреля 2021, 15:55
        3Qu, тогда давайте без дискуссии, а просто декларативно:
        
        1) ваше утверждение «оптимизация торговых систем по прибыли не имеет никакого смысла» — я считаю ошибочным;
        
        2) «Таким образом, мы качественно показали, что...» — меня это показывание не убедило;
        
        3) «мы искали неэффективность рынка на которой можно бы было стабильно зарабатывать» — «неэффективность рынка» это метафизическое словосочетание, а «стабильно зарабатывать» — это и есть прибыль и ничего другого.
        0
        Ivan FXS
        27 апреля 2021, 16:05
        4) оптимизировать нужно, конечно же «по прибыли», но одновременно как-то исхитриться «контролировать и давить» переобученность.
        
        Делать из необходимости «контролировать и давить переобученность» вывод о том, что «не нужно оптимизировать по прибыли»
        
        — в форме «оптимизация торговых систем по прибыли не имеет никакого смысла», например --
        
        значит вместе с водой выплескивать и ребенка.
        0
        Ivan FXS
        03 мая 2021, 10:27
        Кстати, наверное, в самом деле, оптимизация торговых систем по прибыли не имеет большого смысла,
        
        — если понимать конструкцию «оптимизация торговых систем по прибыли» таким образом, что оптимизируемым (максимизируемым) параметром является — сама по себе, в чистом виде — прибыль (на участке оптимизации).
        
        Скорее всего намного правильнее оптимизировать величину
        
        [прибыль]/[дисперсия результатов сделок]
        
        — или даже что-то ещё более сложное.
        0
        Ivan FXS
        03 мая 2021, 10:37
        … при том что, возможно, «давить дисперсию» нужно даже более сильно, типа
        
        [прибыль]/[дисперсия результатов сделок]^2
        
        … или менее сильно, типа:
        
        [прибыль]/[дисперсия результатов сделок]^0.5
        
        — я не знаю ответа, это вопрос мета-оптимизации системы разработки торговых систем.
        
        0
ves2010
27 апреля 2021, 14:01
такое имеет смысл либо при оочень большом числе данных либо при числе параметров больше 3-4...

и нет проверки на стабильность...
т.е ну найдем мы параметры, а это будет не плато а шип… и чо?
0
- Ivan FXS
  27 апреля 2021, 14:39
  ves2010, то есть мы шли-шли вниз по Qj, усредняли-усредняли многоразыне «шипы» и не «шипы», и вдруг — бац — наше Рk на каком-то шаге попало на такой высоченный шип до небес, которого мы раньше не замечали?
  
  А вот это " увидеть — после стабилизации — некоторый (локальный) максимум ..., после которого начнётся монотонное снижение"
  — я для кого писал?
  0
  - ves2010
    27 апреля 2021, 14:51
    Ivan FXS, помимо шипов бывабют и гребенки
    
    короче мысль в том что лично я всегда делаю полный перебор и максимум 2 параметра
    
    0
    - Ivan FXS
      27 апреля 2021, 19:20
      ves2010, и что у вас обычно получается на контрольном участке — после того, как вы сделали полный перебор по 2 параметрам на оптимизационном участке?
      0
      - ves2010
        27 апреля 2021, 22:10
        Ivan FXS, плато… широкое от 50% до 200% по параметру...
        
        0