Как совместить трендовую и контртрендовую ТС на одном счёте?
Многие пишут, что торгуют связку трендовой ТС и контртрендовой ТС одновременно — ради уменьшения просадок.
А вы это делаете на двух разных субсчетах? Или на одном счёте это можно сделать?
И ещё, получается, что Вы делите общее ГО на 2 равные части и одну отдаёте контртрендовой ТС.
Это приводит к тому, что уменьшается доходность в рублях на трендовых участках.
А нужно ли сглаживание просадки такой ценой, если доходность трендовухи обычно выше (то есть мы ради сглаживания эквити отдаём часть ГО на заведомо менее доходную ТС)?
______________________________________________
«Отозвать лицензию у „Киви-банка“ — если Вас обманули мошенники, то, скорее всего, они сделали это при помощи продуктов „Киви-банка“.
Присоединяйтесь для совместных действий против „Киви-банка“ и отзыва у него лицензии.
где инсайдеры оставляют в одних рваных носках всех новоиспеченных
жаждущих славы трейдеров. Даже те кто из года в год что-то забирают с рынка и копят жирок, в какой-то год, вернут все «наперсточной индустрии», оставшись у ноля и это еще не худший вариант.
Время-самый важный и к сожалению невосполнимый ресурс.
Каждая ошибка, отбрасывает трейдера, на какой-то период назад.
Многие считают что в первую очередь биржа отнимает или дает заработать деньги, а я считаю иначе. Биржа отнимает время, в лучшем случае компенсируя эту потерю несопоставимо мизерным денежным эквивалентом.
Обычно у трендовухи как раз ниже доходность, ибо рынки на 70-80% времени пилят боковик.
У меня на сишке типа «контртренд» на разворот от поддержек и сопротивлений при ходе цены в 1 рубль даёт суммарную доходность заметно выше, чем заложено в выносах с 73 на 77-78 раз в квартал.
Я вообще для всего применяю только ТФ 1м. Если, скажем, считать, что новый час у вас начинается каждую минуту, то часов в сутках будет уже ~1200.) И точность входа/выхода будет максимальна, не надо ждать начала следующего часа.)
По индикаторам. Был у вас индикатор с Т=20 на часах, сделаем на минутах Т=20*60. Будет тот же самый индикатор. Ещё и точнее. Можно добавить более мелкие индикаторы, что на часах было невозможно.
И играйте что хотите — тренд, контртренд, отскоки и пр. Хоть все одновременно.
У меня нормально получается только торговля по целям — вход в районе поддержки, выход — в районе сопротивления. Локальные или глобальные — это уже по вкусу. Они на тех же цифрах на любом ТФ.
Поэтому я просто сижу в позе до цели ( которая зависит от фундаментала на текущем рынке) хоть час, хоть неделю — когда дадут.
Чтобы там не рисовал мне ТА, но на 77-78 сишку я работаю только от шорта, а ниже 75 только от лонга. А посредине вообще сижу на заборе, пока на любой край не привезут.
А на 90 мгновенно не вынесут — на такой новости просто закрою позу на лету в любой точке графика.
Да, риски есть. Ну так и на падении башен-близнецов ТЦ в америке тоже дохрена народу разорилось. А как вообще без рисков зарабатывать?
А 2,5% в месяц — это как раз рискованные шорты на 77-78, где мы болтались месяц, потому работал их без плеча, лишь бы не насухую пересидеть период, пока не опустимся к поддержке.
Вот сейчас у меня лонг на 25% от депо по цене 74.15. И я расцениваю шансы на фикс в районе 74.80-90 в ближайшие дни, как достаточно высокий. При обычном вялом рынке.
А если амеры опять что-нибудь пукнут в сторону РФ — то и на 76 легко можем взлететь.
Потому что считаю, что доходность имеет смысл мерять только на весь депо. Иначе просто обманываешь себя и людей. Можно иметь депо в лям и торговать одним контрактом, показывая доходность вообще на зарезервированное ГО ( как тут делали некоторые клоуны) — и будешь показывать суперпроценты прибылей, а на самом деле в деньгах сосать свои влажные мечты.
В марте так давали дважды, и второй раз давали выше и я взял больше.
17% — это вообще-то немного, я трусливый чайник, и выжимаю из боковика мало и неумело. Грамотный хладнокровный трейдер там взял бы легко 30%.
Посмотри на график — такие возможности давали и в феврале, и в январе, и в декабре. Но пока я всё это нащупал и поверил...
Вот и думай, что прибыльнее — малорисковый боковик со стабильным профитом или неделями пилить депо на стопах в ожидании Тренда?
Если летом все политики расползутся по курортам отдыхать и баксорубль 2-3 месяца будет вяло пилить боковик от поддержки — просто озолочусь!
Хотя при уже сделанных 50% на депо с начала года могу просто позволить себе плевать в потолок с забора — такой годовой профит любой инвестор в акциях почтёт за счастье.
За счет контртрендовой системы уменьшаются просадки. Это позволяет увеличить общее плечо в торговле.
Иначе говоря, смысл контртрендовой составляющей общей системы не заработать, а дать больше заработать на трендовой за счет увеличения плеча.
Понятно, что если плечи не используются, то нет никакого смысла использовать такой подход.
Очень просто. Дисциплинированно следовать торговым сигналам обеих систем. Когда одна система в лонг, другая в шорт, значит позиции в данный момент нет. Когда одна система в позиции, а другая нет, значит позиция есть.
чаще всего так и будет.
А в идеале, там где по трендовой системе лонг, по контртрендовой шорт. И так постоянно.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, если смотреть на примере. Допустим мы торгуем Ри.
У нас трендовая встаёт в шорт, а КТ тоже в шорт.
Чтобы исполнить сигналы обеих систем нужно изначально разделить между ними ГО поровну?
Иначе как мы откроем две однонаправленные позиции в равном объёме? Не увеличивать ведь загрузку ГО из-за совпадения сигналов двух ТС?
И прибыли нет.
Есть математические модели, которые могут «предсказывать» цену с той или иной степенью ВЕРОЯТНОСТИ.
не совсем,
тренд видится часто с какого-то момента и делается предположение, что он продолжится
а под контртрендом понимается работа в меньших периодах на коррекциях в тренде большего периода
Идеальный вариант для трейдера: трендить с плечем руками в рынок и шортить с малым плечем лимитками. А Вы как считаете?
Элементарно Ватсон: объединить обе стратегии в один метод и торговать на одном инструменте, чтоб не распыляться… :)
если вы планируете тороговать на счете 100 тыс свою трендовую систему с например 5 контрактами и на отдельном счете 100 тыс контртрендовую с например 10 контратов, то вы торгуя на раздельных счетах понятно получите раздельные эквити
но вы можете залить деньги на общий счет в размере 200 тыс и торговать суммпарную позицию, т.е.
— если тренд в лонг и контртренд в лонг, то поза = 5 + 10 = 15
— если тренд в лонг и контртренд в шорт, то поза = 5 — 10 = -5
— если тренд в шорти контртренд в шорт, то поза = -5 -10 = -15
и так далее
люди так и по 10-30 стратегий на одном счете торгуют через суммарную позу