27 мая 2021, 22:03
как любой участник рынка может получить положительное мат. ожидание на фьючерсах (в данном примере - ФОРТС)
В 1997г. индекс ММВБ (теперь Мосбиржи) был 100.
Сейчас 3738.
Считаю, что в 2021г., в связи с ужесточением ДКП, на мировых фондовых рынках высокие риски коррекции.
Когда индексы США придут к разумной по мультипликаторам оценке,
может принести прибыль указанный в этом посте алгоритм.
Напоминаю, что
математическое ожидание = сумма выигрыша х вероятность выигрыша минус
сумма проигрыша х вероятность проигрыша.
Если вести дневник операций, то можно посчитать своё математическое ожидание.
Теперь — по существу, схема, «сырой» алгоритм.
В среднем, индекс Мосбиржи рос на 16% в год.
Фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX) торгуется с бэквордацией около 4% годовых (из — за ожидаемых дивидендов).
Конечно, бэквордация постоянно меняется.
То есть, если держать лонг фьючерса на индекс Мосбиржи, 2 раза в год экспирация
(брать не ближайший, а через контракт), то у Вас возможно долгосрочно положительное математическое ожидание.
Учитывая возможные просадки, необходим разумный коэффициент ликвидности.
Максимальное плечо = 9,5
(теоретически, но фактически, нельзя открывать максимальное плечо, и наче гарантированно попадёте на margin call),
фактическое плечо будет ниже (делим на Выбранный коэффициент ликвидности).
Учитывая, что в периоды повышенной волатильности и под новый год плечо снижают,
учитывая возможные просадки,
берём плечо, например, 5 и, соответственно, коэффициент ликвидности = 1,9.
Поясняю.
Собственные средства на ФОРТС 5% (без учета плеча).
При повышении ГО, продавать
(повышение ГО происходит при росте волатильности, т.е. фактически, сокращение позиции на росте волатильности).
Поддерживать коэффициент ликвидности около 1,9 (или другая цифра, это индивидуально и по ситуации).
Тогда в спокойной ситуации будет прибыль (на росте индекса Мосбиржи),
на шухере (именно на шухере растёт волатильность и увеличиваются требования к ГО) — сокращение позиций.
Рост волатильности говорит о высокой вероятности смены тренда,
поэтому логично сокращение позиций при увеличении требований к ГО.
В данном алгоритме, шортов не открываем, никогда.
Когда держу портфель, то около 5% счета — на ФОРТС, остальные 95% — на фондовом рынке.
В данном алгоритме, собственные средства на ФОРТС для MIX (фьючерс на индекс Мосбиржи)
5% от размещённых на счете ДЕПО средств (в каких инструментах размещены средства — это индивидуально).
Этот % — индивидуален, главное, чтобы потеря этой суммы не была катастрофой.
Учитывая, что у каждого — свой индивидуальный уровень риска, эти пропорции для каждого могут быть индивидуальны.
При росте, если на ФОРТС существенно более 5%, то выводите на фондовый рынок (на фондовом рынке без плечей: акции, ETF и/или облигации),
или выводите в другие инструменты, или выводите на Ваш р/с, который указан для вывода денег.
Если индекс Мосбиржи существенно упадёт (раза в 2), то
или успеете продать (сократить позиции), или попадёте на margin call, получите свой ГО,
в этом случае, будет существенный минус.
В моём примере — именно индекс Мосбиржи, потому что
на коррекции, индекс Мосбиржи падает меньше, чем индекс РТС и
потому что по индексу Мосбиржи максимальное плечо выше, чем по индексу РТС.
Гарантированного заработка на ФОРТС быть не может.
В данном случае, положительное мат. ожидание — за счёт того, что индекс Мосбиржи долгосрочно растёт и
за счёт бэквордации в MIX (фьючерс на индекс Мосбиржи).
Есть риск попадания на margin call в случае существенного падения индекса Мосбиржи.
100% вероятности выигрыша на срочном рынке, думаю, не бывает.
В названии статьи написано про математическое ожидание (в связи с долгосрочным ростом индекса Мосбиржи).
Конечно, цифры и подходы у каждого свои и зависят от индивидуальной психологии участника рынка.
Обратите внимание:
в связи с высоким риском работы с плечами, на ФОРТС рекомендую держать сумму, потеря которой для Вас не будет катастрофой
(в данном примере, собственные средства на ФОРТС = 5% от общей суммы на счёте ДЕПО, этот %, конечно, индивидуален).
Вы можете много лет выигрывать на инструменте, но слить счёт на одном катастрофическом событии (неожиданное резкое падение индекса Мосбиржи, например, в 2 раза).
Поэтому написал про то, что в этот алгоритм вложена сумма, потеря которой не будет катастрофой (в данном примере, собственные средства 5% от всего счёта ДЕПО).
Написал, что при существенном превышении веса 5% из-за роста индекса Мосбиржи, выводить излишек на р/с или в другие инструменты.
Долгосрочно выведенные средства превысят потери.
Пишите Ваши комментарии,
С уважением,
Олег.
Сейчас 3738.
Считаю, что в 2021г., в связи с ужесточением ДКП, на мировых фондовых рынках высокие риски коррекции.
Когда индексы США придут к разумной по мультипликаторам оценке,
может принести прибыль указанный в этом посте алгоритм.
Напоминаю, что
математическое ожидание = сумма выигрыша х вероятность выигрыша минус
сумма проигрыша х вероятность проигрыша.
Если вести дневник операций, то можно посчитать своё математическое ожидание.
Теперь — по существу, схема, «сырой» алгоритм.
В среднем, индекс Мосбиржи рос на 16% в год.
Фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX) торгуется с бэквордацией около 4% годовых (из — за ожидаемых дивидендов).
Конечно, бэквордация постоянно меняется.
То есть, если держать лонг фьючерса на индекс Мосбиржи, 2 раза в год экспирация
(брать не ближайший, а через контракт), то у Вас возможно долгосрочно положительное математическое ожидание.
Учитывая возможные просадки, необходим разумный коэффициент ликвидности.
Максимальное плечо = 9,5
(теоретически, но фактически, нельзя открывать максимальное плечо, и наче гарантированно попадёте на margin call),
фактическое плечо будет ниже (делим на Выбранный коэффициент ликвидности).
Учитывая, что в периоды повышенной волатильности и под новый год плечо снижают,
учитывая возможные просадки,
берём плечо, например, 5 и, соответственно, коэффициент ликвидности = 1,9.
Поясняю.
Собственные средства на ФОРТС 5% (без учета плеча).
При повышении ГО, продавать
(повышение ГО происходит при росте волатильности, т.е. фактически, сокращение позиции на росте волатильности).
Поддерживать коэффициент ликвидности около 1,9 (или другая цифра, это индивидуально и по ситуации).
Тогда в спокойной ситуации будет прибыль (на росте индекса Мосбиржи),
на шухере (именно на шухере растёт волатильность и увеличиваются требования к ГО) — сокращение позиций.
Рост волатильности говорит о высокой вероятности смены тренда,
поэтому логично сокращение позиций при увеличении требований к ГО.
В данном алгоритме, шортов не открываем, никогда.
Когда держу портфель, то около 5% счета — на ФОРТС, остальные 95% — на фондовом рынке.
В данном алгоритме, собственные средства на ФОРТС для MIX (фьючерс на индекс Мосбиржи)
5% от размещённых на счете ДЕПО средств (в каких инструментах размещены средства — это индивидуально).
Этот % — индивидуален, главное, чтобы потеря этой суммы не была катастрофой.
Учитывая, что у каждого — свой индивидуальный уровень риска, эти пропорции для каждого могут быть индивидуальны.
При росте, если на ФОРТС существенно более 5%, то выводите на фондовый рынок (на фондовом рынке без плечей: акции, ETF и/или облигации),
или выводите в другие инструменты, или выводите на Ваш р/с, который указан для вывода денег.
Если индекс Мосбиржи существенно упадёт (раза в 2), то
или успеете продать (сократить позиции), или попадёте на margin call, получите свой ГО,
в этом случае, будет существенный минус.
В моём примере — именно индекс Мосбиржи, потому что
на коррекции, индекс Мосбиржи падает меньше, чем индекс РТС и
потому что по индексу Мосбиржи максимальное плечо выше, чем по индексу РТС.
Гарантированного заработка на ФОРТС быть не может.
В данном случае, положительное мат. ожидание — за счёт того, что индекс Мосбиржи долгосрочно растёт и
за счёт бэквордации в MIX (фьючерс на индекс Мосбиржи).
Есть риск попадания на margin call в случае существенного падения индекса Мосбиржи.
100% вероятности выигрыша на срочном рынке, думаю, не бывает.
В названии статьи написано про математическое ожидание (в связи с долгосрочным ростом индекса Мосбиржи).
Конечно, цифры и подходы у каждого свои и зависят от индивидуальной психологии участника рынка.
Обратите внимание:
в связи с высоким риском работы с плечами, на ФОРТС рекомендую держать сумму, потеря которой для Вас не будет катастрофой
(в данном примере, собственные средства на ФОРТС = 5% от общей суммы на счёте ДЕПО, этот %, конечно, индивидуален).
Вы можете много лет выигрывать на инструменте, но слить счёт на одном катастрофическом событии (неожиданное резкое падение индекса Мосбиржи, например, в 2 раза).
Поэтому написал про то, что в этот алгоритм вложена сумма, потеря которой не будет катастрофой (в данном примере, собственные средства 5% от всего счёта ДЕПО).
Написал, что при существенном превышении веса 5% из-за роста индекса Мосбиржи, выводить излишек на р/с или в другие инструменты.
Долгосрочно выведенные средства превысят потери.
Пишите Ваши комментарии,
С уважением,
Олег.
Максим Викторов, всегда за правду)
Как получить до 22% на накопительный счет в банке на три месяца? На этой неделе многие банки наперегонки поднимали ставки по накопительным счетам. Отличились ВТБ и Газпромбанк.
Сначала ВТБ замет...
19:23
Как получить до 22% на накопительный счет в банке на три месяца? На этой неделе многие банки наперегонки поднимали ставки по накопительным счетам. Отличились ВТБ и Газпромбанк.
Сначала ВТБ замет...
Как получить до 22% на накопительный счет в банке на три месяца? На этой неделе многие банки наперегонки поднимали ставки по накопительным счетам. Отличились ВТБ и Газпромбанк.
Сначала ВТБ замет...
НЕДЕЛЯ ДО SMART-LAB CONF
Уже через неделю — в следующую субботу 26 октября — кинотеатр «Октябрь» снова соберёт вместе всех инвесторов России (и не только), чтобы поделиться инвестидеями, обсудить с...
Free Bird, плохо, такой тренд просрали. Диктатор и скальпер писали еще в сентябре.
Свежие облигации: ВсеИнструменты 001Р-02 [флоатер] и 001Р-03. Дайте два! ВсеИнструменты «осмотрелись в отсеках» после IPO и опять рванули на долговой рынок, причем сразу за двойной дозой кредитов. Шоб...
на 55 условно зеркальный уровень, если ниже не уйдем, рост будет в несколько (Х ), имею актив в портфеле
Tverskoy_homyak, чую, что и ставки по депозитам будут уменьшать — не потянут банки при падении кредитования держать % по вкладам столь высокий.
vk.com/video-184950491_456240301
См. 6:18 — 7:28
Если все думают, что эйфория, то, зайдя в рынок, может оказаться наоборот.
Если на ФОРТС будет более чем 5%, то выводить излишек.
Тогда при катастрофическом падении долгосрочно будет плюс.
Олег Дубинский, проблема в том что в такие моменты падения еще и ГО повышают в 2 раза собаки...
Ну, в общем при 5% с 9,5 плечем — это по сути 45% от счета в индексе… Но остальное-то тоже на фонде… В 2 раза режут ГО+ падение и привет...
Надо усложнять систему стопами получается или диверсификацией более широкой...
Не надо бы давать таких советов, а то кто-нибудь в самом деле полезет этот бред реализовывать.
Про ФРС слова были гораздо разумнее.
Если на ФОРТС будет более чем 5%, то выводить излишек.
Тогда при катастрофическом падении долгосрочно будет плюс.
Подходит не всем, потому что психология.
Что конкретно Вам не нравится?
Два раза в год с девятым плечом лонг фьюча, если он в бэквордации. Обнаружите, что 90% трейдов — потеря депозита на ФОРТС.
После этого вы почешете голову и скажете, «ну 9-е плечо крутовато, возьмем поменьше… начнете подбирать плечо и увидите, что что-то толковое вытанцовывается только при плече ... (а вот не скажу каком!)
Сами, сами!
и не жалко вам тратить время на теоретиков?
при всем уважении, по Пратрейдеру вы просто «участник торгов».
депозиты придуманы для людей, которые обладают деньгами, но не обладают достаточными познаниями, позволяющими управлять капиталом.
Например пенсионеров федерального значения, футболистов или коррупционеров. Вы из этих?
тогда советую почитать внимательно Пратрейдера. И не только его :)
Успехов в трейдинге!
Я ж не его вразумляю, а потенциальных читателей блога. Блог с высоким рейтингом, сунет кто-нить нос и купится вот на такую шнягу. А так есть шанс, что хоть чуть-чуть задумается.
Я не самый большой альтруист, но когда недорого и недолго, че ж доброе дело не сделать.
благое дело!:)
Написал про поддержание коэффициента ликвидности 1,9 (или другая цифра, которая индивидуальна).
обратите внимание:
при превышении 5% на ФОРТС (это % собственных средств на ФОРТС от общей суммы средств на счете ДЕПО), вывод денег сверх этих 5% (т.е. на росте рынка, вывод денег с ФОРТС на фондовый рынок, на котором нет плеча, или на р/с).
А распределение денег таково, что на ФОРТС — % капитала, потеря которого не катастрофична.
Вы сначала просто прочитайте внимательно.
с индексом ММВБ и фьючерсом на оный
при повторении сценария распада СССР,
так сказать, «в современном контексте»...
при превышении 5% на ФОРТС (это % собственных средств на ФОРТС от общей суммы средств на счете ДЕПО), вывод денег сверх этих 5% (т.е. на росте рынка, вывод денег с ФОРТС на фондовый рынок, на котором нет плеча, или на р/с).
А распределение денег таково, что на ФОРТС — % капитала, потеря которого не катастрофична.
Вы сначала просто прочитайте внимательно.
Озвучьте, уважаемый ТС,
Вашу личную доходность хотя бы за первый квартал
текущего 2021 г. — дабы уважаемые форумчане, наконец,
поняли, имеет ли смысл с Вами дискутировать...
на темы ПРАКТИЧЕСКОГО трейдинга...
или Вы, как многие подозревают,
сугубо околорыночный журналист-любитель…
За 2021г. около 0 (минимальный, не существенный плюс, потому что сейчас, в отличии от предыдущих лет, на ФОРТС 0 (было около 5% собственных средств) и нет акций, только ОФЗ 52001 и валютные счета (низкий % годовых, покупка USD была по 73,0, также об этом много писал в постах в начале 2021г.). Считаю, что предстоящее ужесточение ДКП — это высокий риск серьёзной коррекции на фондовых рынках.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Удачи и успехов Вам!
При этом ничего не мешает начать прямо сейчас. Коррекции может и не быть. А возможно мы все жертвы сантимента. Уверовав в бесконечный рост индексов и коррекции для закупа, мы не можем себе представить, что график может десять лет быть одной сплошной коррекцией.
Вообще я помню 2008. Кругом реклама про пифы, супер доходности, акции и фондовый рынок постоянно в массмедиа на повестке дня. Я даже хотел тоже тогда в ПИФ вложится. По радио я помню постоянно рекламные джинглы были. На заправках букетики. Многие вложились тогда. Чем закончилось? Пальцем у виска потом крутили лет десять, каждому кто заикался про инвестиции и пифы.
Вот и сейчас тоже самое. Только не пифы а ETFы, ещё и акции добавили. Из утюга еще про акции не втирают. Раньше каждая вторая реклама была про кредитные карты, теперь про инвестиции. Смотреть как акции растут свои. Скоро будет печалька. Еще немного и инвесторами и трейдерами будет стыдно называться, потому что это будет синоним слова «лошара», а «инвестировал в акции» синоним слова — бездарно потерял ( прое*"%$#&ал).
И помню РТС около 2500.
И нефть выше $140.
Кто, что подумает — это ерунда: главное — не потерять.
Учитывая высокую инфляцию в России и рост денежной массы (2018, 2019, до Пандемии, примерно по 10% в год), индекс Мосбиржи долгосрочно растёт.
Это — другая тема, статья была про срочные рынки на примере ФОРТС.
Если ВЫ любите золото, то посмотрите на акции золотодобытчиков: ходят быстрее и вверх, и вниз, ещё и дивы платят!
Рост м2 лень смотреть, но почему-то есть уверенность что она выше индекса.
И вы сейчас смотрите ммвб на исторических хаях, берите медианные значения, что мелочиться, такой ведь сильный индекс.
Короче «всегда растёт индекс» не совсем корректно. Он просто коррелирует с м2 и инфляцией. Самостоятельного роста как такогого уже давно нет, не на той планете оказался, родной.
А про ФОРТС, математическое ожидание и оптимальное плечо.
Индекс растёт в среднем, про всегда не писал.
Да, возможны просадки.
Да, есть риск margin call.
Машину, которая с 100% вероятностью зарабатывает бабло на бирже Вам никто на блюдечке не принесёт.
Да и не возможно зарабатывать с вероятностью 100% (даже на арбитраже могут иногда быть минусы)
В статье написал сырой алгоритм, который можно дорисовать под себя или не пользоваться — это каждый решает для себя сам.
Кроме среднегодового роста, ещё бэквордация, поэтому положительное мат. ожидание.
Вывод денег в другие инструменты на резком росте.
Уменьшении позиции на росте волатильности.
Тинь помню драл ~15% годовых…
Статья — про положительное мат. ожидание на фьючерсном рынке.
Что кошмарного — то?
Поэтому написал про то, что в этот алгоритм вложена сумма, потеря которой не будет катастрофой (в данном примере, собственные средства 5% от всего счёта ДЕПО).
Написал, что при существенном превышении веса 5% из-за роста индекса Мосбиржи, выводить излишек на р/с или в другие инструменты.
Долгосрочно выведенные средства превысят потери.