Правильный трейдинг. Суть.

Первичной целью данной статьи было развеять некоторые иллюзии, которые обнаружил на одном ресурсе.
Но пробежавшись по смартлабу, стало ясно, что и здесь она будет более чем уместна.

Что такое трейдинг? 
Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом. 
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны. 

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы: 
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов. 
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов. 
3) Те, кто хочет участвовать в процессе, но не хочет разбираться и предает свои средства в доверительное управление(ДУ). 
4) Люди, которые никоим образом и ни в какой роли не участвуют в торговле. 

Необходимые компоненты для трейдинга: 
1) Знание о конкретной неэффективности поведения цены и умение добывать знания о других неэффективностях. 
2) Способность запрограммировать неэффективность в конкретном виде, позволяющем ее проверить на истории. Корректная проверка на истории-единственный критерий работоспособности алгоритма. 
3) Способность запрограммировать и запустить алгоритм в реальные торги и не вмешиваться в его работу. 

Вот собственно и весь трейдинг. Каждый пункт должен быть выполнен корректно и на выходе дать результат, который позволит поставить галочку «выполнен». Если хоть один из пунктов хромает, весь процесс ломается и вместо прибыли вы получаете убытки. 

Что входит в задачи трейдера? 
1) Поиск информации о процессах, влияющих на биржевые котировки 
2) Создание предположений о том, как найденная информация может повлиять на цену. 
3) Алгоритмизация, программирование исходной идеи, оптимизация стратегии 
4) Интеграция полученной системы в существующий пул систем. 
5) Отслеживание текущей работы, внесение корректировок и дополнений в системы по мере накопления знаний и опыта. 
6)Повторять по кругу пункты 1-5. 

К чему это все? 
К тому, что все остальное не является трейдингом и не имеет к нему никакого отношения. 
Просмотр РБК, блумберга и России24, торговля по наитию, по звездам, по рекомендацим, по чему угодно, кроме исторической проверки, формализованной в систему, рисование картинок теханализа равно как и чтение отчетов компаний, инвестирование(а по факту-покупка и надежда, что будет дороже)-все это участие в торгах, но не трейдинг. 

Поэтому не является верным утверждение, что 95(99 / 99.9 /нужное подчеркнуть)% трейдеров терпят убытки.Это не трейдеры, это люди, которые открыли счет, получили доступ к терминалу и по каким-то соображениям нажимают кнопки купить/продать. 
Таким же верным было бы выражение о том, что 99% пилотов терпят крушение, если бы каждый человек получил возможность сесть в летящий самолет и покрутить эти рычажки.Каковы шансы дилетанта, не обладающего необходимыми знаниями и навыками на успешный полет и приземление? Такие же, как и на успешную торговлю-нулевые. 

Естественно, отсюда вытекает еще одно ошибочное утверждение о том, что интрадей разоряет, а долгосрочная торговля рулит.Долгосрочная торговля всего лишь оттягивает неизбежность, которая заключается в том, что участник торгов с нулевым матожиданием тем быстрее сольет свой счет в коммисионные бирже и брокеру, чем быстрее он будет нажимать кнопочки. 

Туда же все рассуждения о том, что существует некая пороговая доходность, а все что выше-либо случайность, либо профанация. 
Доходность-это функция, которая зависит от эффективности и частоты использования капитала.А эти два параметра зависят исключительно от наличия у вас совместимых друг с другом торговых систем и от их качества. 

Простой пример.Исторически рынок растет.Это простая и понятная идея-растет экономика, растет население, а вместе с этим растут доходы субъектов продающих товары и услуги и как следствие их капитализация, под которую подстраивается цена акций.То есть простейшая система-купить весь рынок и ждать пока вырастет. 
Казалось бы, деньги задействованы 365 дней в году и бОльшую доходность получить невозможно. 
Но вот что интересно.Оказывается, весь рыночный рост обеспечивают первые дни каждого месяца.Грубо говоря, если мы будем сидеть в акциях всего лишь 5 первых дней в месяц, мы заработаем больше, чем если сидеть в них круглогодично.А если исключить первые 5 дней и сидеть в акциях во все остальные дни, то по итогам 100 лет мы не заработаем ничего.Более подробно эта концепция описана здесь 
Это примитивная система, но даже она позволяет очень существенно повысить эффективность использования капитала.Потому что теперь в остальные 25 дней месяца мы можем задействовать его в другой системе, которая охотится на другие неэффективности. 
Плюс еще в том, что при таком селективном использовании капитала происходит реинвестирование средств на каждой сделке.То есть системы начинают подкармливать друг друга. 
И так по нарастающей. Со временем, каждый трейдер обрастает десятками систем, которые начинают пересекаться, объединяться, включаются одна в другую или создают симбиозы, все как в эволюции простейших. 

Каковы последствия всей этой суеты для релаьного мира? 
Их несколько. 
Во-первых, эффективность всего комплекса систем становится такой, что практически каждый день или хотя бы каждую неделю вы заканчиваете в плюс.Вне зависимости от фазы рынка или здоровья отдельно взятой системы.Пример того как это работает я показал на последнем конкурсе московской биржи ЛЧИ 2014 .Как оказалось, есть номинация, которая расчитывается исходя из деления положительных дней на отрицательные.Поскольку отрицательных у меня за все время не было, показатель стал бесконечностью.Спасибо бирже за 300к призовых:) 

Во-вторых, приходит осознание, что трейдинг-это всего лишь источник дохода и не более того.То есть, вся деятельность, с ним связанная кроме денег ничего не приносит.Это не путь мужчины. 

И тут проявляется во всей своей красе в третьих.Обнаруживается, что никакая другая деятельность не способна даже теоретически так же эффективно увеличивать капитал, как трейдинг.Лично для себя обнаружил еще такую пичальку, что ни в какой другой деятельности я не могу быть таким же эффективным, как в трейдинге.Но надо стараться, даже в ущерб эффективности, бо иначе след на Земле не оставишь. 

Ну и, в четвертых, меняются цели и приоритеты, большая часть капитала отправляется в фиксированные инструменты под небольшой процент в районе 20% годовых, а вся биржевая торговля протекает в таких рамках, чтобы даже в случае наихудшего невероятного сценария остаться в небольшом плюсе на весь задействованный капитал. 


Как-то так:)

Удачи на рынке и в делах!

Update:
1)То ли я не совсем четко изложил мысль, то ли не все ее поняли, в общем не стоит привязываться к автоисполнению.Да, трейдинг может быть ручным и да, не все можно облечь в код.Суть в том, что метод должен пройти проверку на истории(кроме истории у трейдера ничего нет, даже если кто-то этого не осознает) и эта проверка может быть автоматической или ручной-не важно.И торговать можно и так и эдак, в любом случае все действия, даже event driven должны иметь положительное МО в прошлом, иначе это прыжок в неизвестность с результатом 50 на 50.

2)В ~2011 году стал следовать концепции «не тратить время на идиотов».Я не согласен с некоторыми коментаторами насчет обилия этой категории людей на СМ.Просто есть люди, которые знают, есть которые не знают.Но идиот-это не набор знаний, это особенности физиологии, точнее особенности мозга и неспособность обрабатывать внешние сигналы так, чтобы они внутри этого органа становились годной информацией.Засим, любые разговоры с идиотом бесполезны, слова дошедшие до  его сознания не станут той инфой, которую вы хотели донести.
За 4 года этот принцип сэкономил мне несколько недель жизни, которые раньше были бы потрачены впустую.
В общем, в каментах обнаружился только один такой индивид, который был благополучно удален и отправлен в бан.
Это не потому, что я не согласен с позицией человеки, это потому что он идиот, который этого осознать неспособен.