Самая большая ошибка начинающего трейдера!

Всем привет!
Я давно занимаюсь разработкой торговых роботов. И если для себя я давно МНОГОЕ понял и совершил большое ЧИСЛО ошибок, то новички в трейдинге только начинают наступать на все эти МНОГОЧИСЛЕННЫЕ грабли. Не зря я так старательно выделил эти слова – МНОГО и ЧИСЛО.
Сегодня поговорим о числах в трейдинге.
Расскажу типичную ситуацию – человек присылает ТЗ, а попутно с ним вопросы:
«А можете протестировать алгоритм?» или «А как подобрать параметры для алгоритма?». И это уже радует – человек понимает, что есть сомнения – нужно как то их развеять или подтвердить и изменить концепцию. Но чаще встречаются такие – «Я протестировал вручную алгоритм на отрезке  в пол года и он показывает прибыль – делаем!» И тут подходим к главной теме нашей статьи – к ошибке в ЧИСЛАХ. В МНОЖЕСТВЕ ошибок!
Дело в том, что большинство верят в теханализ, свечные паттерны, пинбары, волны Эллиота, завязанные на теорему Пифагора, по линиям Фибоначчи, с фильтром через MACD и можно еще машку, как указатель тренда…… И я их понимаю – сам во все это верил…. Пока не проверил.
Тут сразу две больших ошибки:
1. Рынок – это хаос. Настройки параметров для индикаторов всегда разные. Меняется волатильность, трендовость, характер волн, торгуемые обьемы – короче хаос. Тот же пинбар имеет всегда разную длину своего хвоста.
2. В таких стратегиях всегда получается разный стоп и тейк.

И если с первой проблемой еще как то можно адаптироваться – ставим индикаторы волатильности, используем время торговли, настройки под время года и т.д. То вторую проблему новички в упор не видят – а она, на мой взгляд САМАЯ ГЛАВНАЯ ОШИБКА новичка в трейдинге!
Поясню на картинках.
Итак, берем пинбар, уровень:

Уровень есть, пинбар есть – точка входа нарисовалась. По «идее», по закрытию пинбара выше уровня мы должны войти, а стоп поставить ниже на пару пунктов лоу пинбара. Тейк в два-три раза больше стопа. Ок. Приближаем график и смотрим сколько пунктов стопа у нас получится:

154530 – 154270 = 260пп
Допустим мы торгуем депозитом 500000р.
ГО на ришку примерно 34000р. Если даже трейдер грузит депо на 50%, то на 8 лотов «может себе позволить» зайти. Итого имеем потенциальный убыток в 2080 пунктов. Это около 3000 рублей.
Запомнили эту цифру и идем дальше, к следующему пинбару:

Уровень, пинбар, тренд – все как по книге.

Только в этот раз у нас уже
159300 – 158790 = 510 пунктов для стопа. 4080пунктов на всю позицию. Или около 6000 рублей.
В 2 РАЗА БОЛЬШЕ! Да, прибыль потенциальная тоже в 2 раза больше. Но в трейдинге контролировать мы можем только свои риски. А как мы видим – риск у нас в каждой сделке будет разный. Получается что мы на график хаоса(график цены), накладываем непредсказуемость(разный риск), а в итоге ждем прибыльный Грааль….
Вот и получается, что даже протестировав свой «чудо алгоритм» на истории в полгода – мы играем в «угадайку». И то что нам повезло и алгоритм показал кривую эквити вверх – совсем не значит, что в следующие полгода, эта кривая не сделает крутое пике вниз….
Лекарство тут вполне очевидно – риск на сделку должен быть в % от депозита. Для каждой сделки мы должны высчитывать размер лота. Сделаем пример расчета для представленных выше сделок:
Итак начальные условия:
Депозит 500000р.

Риск на сделку 0,5%, или 2500р, или 1700 пунктов для ришки.

1 сделка. Графический стоп у нас 260 пунктов.
   1700/260 = 6 лотов.

2 сделка. Графический стоп у нас 510 пунктов.
   1700/510 = 3 лота.

Округляем всегда в меньшую сторону, т.к. у нас еще есть проскальзывание на стопах и комиссию никто не отменял.

Вот такие вот ЧИСЛА.

Оригинал статьи тут.


Спасибо за внимание.