Многие трейдеры, активно работающие с фьючерсами, используют всего несколько из них: Ри, Си, Еу, Брент, Сбербанк, Газпром, Норникель.
Причина столь ограниченного выбора — мгновенная ликвидность.
Вопрос: если бы на российском рынке было доступно 30-40 фьючерсов с теми же параметрами ликвидности, стали бы Вы строить системы из 30-40 инструментов или всё равно ограничились бы несколькими?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, на этот счёт слышал 2 мнения:
1. Ваше.
2. Что вообще все инструменты на мировом рынке имеют высокую корреляцию между собой (кроме природного газа).
В двух ситуациях точно:
1. Во время инфляции — одновременно две товары растут, фьючерсы на ставки падают.
2. Во время обвала фондового рынка — исключительно все падает, фьючерсы на ставки растут
В остальное время какая-никакая диверсификация соблюдается, на мой взгляд.
ну и ликвидность конечно же
Есть несколько соображений, почему полезно добавлять больше инструментов:
— текущая средняя корреляция между этими акциями около 0,065, а это значит, что нехило можно снизить риски и для полной реализации потенциала снижения риска 4 бумаг будет недостаточно
— больше бумаг, меньше на каждую приходится активов и вас меньше беспокоит ликвидность
— больше бумаг чаще возникают сигналы, вы можете выбирать самые сильные и за счет этого частично жертвовать большим проскальзованием на менее ликвидных бумагах
Да уж, для алго очень важна ликвидность — отсутствие большого проскальзывания или хвостов на графике, которые сносят стопы.
Если говорить только про российский рынок и только фьючерсы, то я в прошлом году проводил для себя анализ ликвидности. Имхо, можно торговать только 6 инструментов:
MXI в вашем списке явно лишний :)
Дмитрий Овчинников, это для маленьких счетов меньше 1 млн руб))
Cистемы, работающие на MIX, естественно, аналогично работают на MXI.