Сколько инструментов должно быть в алго-портфеле?

Многие трейдеры, активно работающие с фьючерсами, используют всего несколько из них: Ри, Си, Еу, Брент, Сбербанк, Газпром, Норникель.

Причина столь ограниченного выбора — мгновенная ликвидность.

Вопрос: если бы на российском рынке было доступно 30-40 фьючерсов с теми же параметрами ликвидности, стали бы Вы строить системы из 30-40 инструментов или всё равно ограничились бы несколькими?

портфельная теория диверсификация торговые роботы

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

21 Комментарий

Replikant_mih
15 июня 2021, 09:38
От разных факторов зависит. Я ещё и акции торгую — акций больше — торгую больше инструментов).
+2
Владислав Коренев
15 июня 2021, 09:56
На FX — любое количество инструментов, к которым удалось подобрать ключик. Ликвидности хватает.
+1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
15 июня 2021, 10:05
Наверное, важно еще учитывать корреляцию между инструментами. Для чего набирают много инструментов — чтобы диверсифицировать торговлю, когда один инструмент выбился из системы, другой продолжает приносить результат. А если например, взяли 40 инструментов и из них 30 высококоррелированных между собой, тогда какой смысл.
+3
- Foudroyant
  15 июня 2021, 10:08
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, на этот счёт слышал 2 мнения:
  1. Ваше.
  2. Что вообще все инструменты на мировом рынке имеют высокую корреляцию между собой (кроме природного газа).
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    15 июня 2021, 10:22
    Foudroyant,
    
    вообще все инструменты на мировом рынке имеют высокую корреляцию между собой
    
    В двух ситуациях точно:
    
    1. Во время инфляции — одновременно две товары растут, фьючерсы на ставки падают.
    2. Во время обвала фондового рынка — исключительно все падает, фьючерсы на ставки растут
    
    В остальное время какая-никакая диверсификация соблюдается, на мой взгляд.
    +1
Виталий
15 июня 2021, 12:05
главное волатильность, а не как БСП, Ростело и пр стоят годами в диапазоне
ну и ликвидность конечно же
+1
- Foudroyant
  15 июня 2021, 13:46
  Виталий, но иногда же бывает, что стоит бумага — и вдруг взрывается. Такое как раз с Ростелекомом бывает.
  0
Михаил
15 июня 2021, 12:21
Я торгую 171 акцию на данный момент.
Есть несколько соображений, почему полезно добавлять больше инструментов:
— текущая средняя корреляция между этими акциями около 0,065, а это значит, что нехило можно снизить риски и для полной реализации потенциала снижения риска 4 бумаг будет недостаточно
— больше бумаг, меньше на каждую приходится активов и вас меньше беспокоит ликвидность
— больше бумаг чаще возникают сигналы, вы можете выбирать самые сильные и за счет этого частично жертвовать большим проскальзованием на менее ликвидных бумагах
+2
- Foudroyant
  15 июня 2021, 13:45
  Михаил, это только российские бумаги?
  0
  - Михаил
    15 июня 2021, 13:47
    Foudroyant, ETF, российские и иностранные акции на MOEX.
    +1
Bearminator
15 июня 2021, 12:35
Да уж, для алго очень важна ликвидность — отсутствие большого проскальзывания или хвостов на графике, которые сносят стопы.
Если говорить только про российский рынок и только фьючерсы, то я в прошлом году проводил для себя анализ ликвидности. Имхо, можно торговать только 6 инструментов:

+1
- Дмитрий Овчинников
  15 июня 2021, 12:41
  Максим Иванов,
  MXI в вашем списке явно лишний :)
  +2
  - Bearminator
    15 июня 2021, 12:56
    Дмитрий Овчинников, это для маленьких счетов меньше 1 млн руб))
    Cистемы, работающие на MIX, естественно, аналогично работают на MXI.
    +1
- Foudroyant
  15 июня 2021, 13:47
  Максим Иванов, а фьючерсы на Газпром недотягивают? У Вас какое среднее время в сделке?
  0
  - Bearminator
    15 июня 2021, 14:02
    Foudroyant, я на минутках торгую. Даже MIX не дотягивает, приходится закладывать кратное проскальзывание, чтобы гарантировать вход в сделку. ((
    
    +1