Foudroyant
Foudroyant личный блог
15 июня 2021, 09:18

Сколько инструментов должно быть в алго-портфеле?

Многие трейдеры, активно работающие с фьючерсами, используют всего несколько из них: Ри, Си, Еу, Брент, Сбербанк, Газпром, Норникель.

Причина столь ограниченного выбора — мгновенная ликвидность.

Вопрос: если бы на российском рынке было доступно 30-40 фьючерсов с теми же параметрами ликвидности, стали бы Вы строить системы из 30-40 инструментов или всё равно ограничились бы несколькими?

21 Комментарий
  • Replikant_mih
    15 июня 2021, 09:38
    От разных факторов зависит. Я ещё и акции торгую — акций больше — торгую больше инструментов).
  • Владислав Коренев
    15 июня 2021, 09:56
    На FX — любое количество инструментов, к которым удалось подобрать ключик. Ликвидности хватает.
  • Наверное, важно еще учитывать корреляцию между инструментами. Для чего набирают много инструментов — чтобы диверсифицировать торговлю, когда один инструмент выбился из системы, другой продолжает приносить результат. А если например, взяли 40 инструментов и из них 30 высококоррелированных между собой, тогда какой смысл.
      • Foudroyant, 
        вообще все инструменты на мировом рынке имеют высокую корреляцию между собой

        В двух ситуациях точно:

        1. Во время инфляции — одновременно две товары растут, фьючерсы на ставки падают.
        2. Во время обвала фондового рынка — исключительно все падает, фьючерсы на ставки растут

        В остальное время какая-никакая диверсификация соблюдается, на мой взгляд.
  • Виталий
    15 июня 2021, 12:05
    главное волатильность, а не как БСП, Ростело и пр стоят годами в диапазоне
    ну и ликвидность конечно же
  • Михаил
    15 июня 2021, 12:21
    Я торгую 171 акцию на данный момент. 
    Есть несколько соображений, почему полезно добавлять больше инструментов:
    — текущая средняя корреляция между этими акциями около 0,065, а это значит, что нехило можно снизить риски и для полной реализации потенциала снижения риска 4 бумаг будет недостаточно
    — больше бумаг, меньше на каждую приходится активов и вас меньше беспокоит ликвидность
    — больше бумаг чаще возникают сигналы, вы можете выбирать самые сильные и за счет этого частично жертвовать большим проскальзованием на менее ликвидных бумагах
      • Михаил
        15 июня 2021, 13:47
        Foudroyant, ETF, российские и иностранные акции на MOEX. 
  • Bearminator
    15 июня 2021, 12:35

    Да уж, для алго очень важна ликвидность — отсутствие большого проскальзывания или хвостов на графике, которые сносят стопы.

    Если говорить только про российский рынок и только фьючерсы, то я в прошлом году проводил для себя анализ ликвидности. Имхо, можно торговать только 6 инструментов:



    • Максим Иванов, 
      MXI в вашем списке явно лишний :)
      • Bearminator
        15 июня 2021, 12:56

        Дмитрий Овчинников,  это для маленьких счетов меньше 1 млн руб))

        Cистемы, работающие на MIX, естественно, аналогично работают на MXI. 

      • Bearminator
        15 июня 2021, 14:02
        Foudroyant, я на минутках торгую. Даже MIX не дотягивает, приходится закладывать кратное проскальзывание, чтобы гарантировать вход в сделку. ((

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн