Если отбросить 5% прибыльных сделок при тестировании
Вот тут https://smart-lab.ru/blog/703903.php
прочитал интересную мысль о том, что при тестировании системы нужно отбросить 5% прибыльных сделок, а убыточные все оставить, чтобы не быть одураченным случайными плюсовыми сделками.
Идея мне показалась интересной и решил я ее проверить.
Взял исторические данные по 5 лет, начиная с 2009г. (2009-2013, 2010-2014,...), 5-ти минутки.
На них оптимизировал простую трендовую систему на МА, отбирал по разным критериям (максимальная прибыль, гладкость эквити, прибыль/ДД, ...).
Далее проверял, какие результаты показывают отобранные системы в следующие 2 года (2014-2015, 2015-2016, ...)
Потом аналогичную процедуру провел для случая, когда в тестируемых системах были удалены 5% самых прибыльных сделок.
В итоге получилось, что во втором случае (с удалением 5% прибыльных сделок) результаты оказались существенно хуже, чем отбор без удаления сделок. Все-таки при отборе нужны все сделки в тестируемом периоде, иначе информация для отбора будет не полной.
Кот Матроскин, идея была следующая — тренды трендовуха и так заберет, нужна трендовуха, которая на пиле (как в этом году) не сливает, а лучше зарабатывает.
Мейстор Эймон, трендовуха не может не сливать в контртренде и даже на СБ со средним нуль (в последнем случае минус дают проскальзывание+комиссии). Вопрос только в размере слива, что собственно и должен показать тест.
Банк ДОМ.РФ: цены на жилье в России будут расти медленнее инфляции Что касается цен на недвижимость, то они будут расти медленнее инфляции и роста реальных доходов населения. В этих условиях выгоднее ...
Всем добрый день! Повторю еще раз — в ГМК Норникель все по учебнику — реализовались все три риска — страновой (ввели санкции и в итоге по заявлениями менеджмента раньше продавали в ЕЭС с премией, а те...
Банк ДОМ.РФ: цены на жилье в России будут расти медленнее инфляции Что касается цен на недвижимость, то они будут расти медленнее инфляции и роста реальных доходов населения. В этих условиях выгоднее ...
Банк ДОМ.РФ: цены на жилье в России будут расти медленнее инфляции Что касается цен на недвижимость, то они будут расти медленнее инфляции и роста реальных доходов населения. В этих условиях выгоднее ...
SBakur,
И не только наверх. Но и в стороны ...
пс.
лежит там оно где-нить под припятью ещё с того февраля
потому и «жесты доброй оли» — что предупредили сразу
Это вам, батенька, в соседний кабинет).
Это доп. фильтры при входе.
Не благодарите .
Комментарий считать шуткой. Не является торговой рекомендацией.