12 июля 2021, 07:04
Если отбросить 5% прибыльных сделок при тестировании
Вот тут https://smart-lab.ru/blog/703903.php
прочитал интересную мысль о том, что при тестировании системы нужно отбросить 5% прибыльных сделок, а убыточные все оставить, чтобы не быть одураченным случайными плюсовыми сделками.
Идея мне показалась интересной и решил я ее проверить.
Взял исторические данные по 5 лет, начиная с 2009г. (2009-2013, 2010-2014,...), 5-ти минутки.
На них оптимизировал простую трендовую систему на МА, отбирал по разным критериям (максимальная прибыль, гладкость эквити, прибыль/ДД, ...).
Далее проверял, какие результаты показывают отобранные системы в следующие 2 года (2014-2015, 2015-2016, ...)
Потом аналогичную процедуру провел для случая, когда в тестируемых системах были удалены 5% самых прибыльных сделок.
В итоге получилось, что во втором случае (с удалением 5% прибыльных сделок) результаты оказались существенно хуже, чем отбор без удаления сделок. Все-таки при отборе нужны все сделки в тестируемом периоде, иначе информация для отбора будет не полной.
прочитал интересную мысль о том, что при тестировании системы нужно отбросить 5% прибыльных сделок, а убыточные все оставить, чтобы не быть одураченным случайными плюсовыми сделками.
Идея мне показалась интересной и решил я ее проверить.
Взял исторические данные по 5 лет, начиная с 2009г. (2009-2013, 2010-2014,...), 5-ти минутки.
На них оптимизировал простую трендовую систему на МА, отбирал по разным критериям (максимальная прибыль, гладкость эквити, прибыль/ДД, ...).
Далее проверял, какие результаты показывают отобранные системы в следующие 2 года (2014-2015, 2015-2016, ...)
Потом аналогичную процедуру провел для случая, когда в тестируемых системах были удалены 5% самых прибыльных сделок.
В итоге получилось, что во втором случае (с удалением 5% прибыльных сделок) результаты оказались существенно хуже, чем отбор без удаления сделок. Все-таки при отборе нужны все сделки в тестируемом периоде, иначе информация для отбора будет не полной.
Дмитрий Первый, меньше чего ?
Так то Набиулина говорила, что хотят сделать 4%.🤔
не нам такие облигации не нужны
19:14
any_to_real, ну вот пиизнался за тиливизер!
— Хоть какая то отдушина* в общепринятый Мир — у тебя появилась.
witosp, европа дура и мамонт.
А в ВТБ как-то можно получить доступ к режиму торгов «Выкуп. Адресные заявки» в QUICK, кому-нибудь удалось? Или только по телефону у них?
Бакс уже 88р, золото +2.2%, чё стоим?🤔
Инфляция плохая пришла. Как говориться чем хуже, тем лучше. Цб не справляется с инфляцией. Ну в текущих условиях не мудрено. Вероятно инфляция в текущей ситуации с нефтью будет и дальше расти
StaticUnsafe, да им по на инвесторов, правда последним вовсе наоборот
ЕвроТранс хочет ваших денег 10 апреля 2025 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии БО-001Р-07. Эмитентом выступает ПАО «ЕвроТр...
Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля замедлилась до 0,16% с 0,20% с 25 по 31 марта. Годовая инфляция в РФ на 7 апреля ускорилась до 10,25% — Росстат Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля замедлилась до 0,16% с 0,20%...
Это вам, батенька, в соседний кабинет).
Это доп. фильтры при входе.
![]()
.
Не благодарите
Комментарий считать шуткой. Не является торговой рекомендацией.