Порох еще есть, но можем и взорваться!

В штатах на этой неделе выросли розничные продажи и пром.производство. Вроде бы вот они бычие сигналы, что постепенно налаживается ситуация в экономике… но не надо строить иллюзий… всё пока в рамках статистической погрешности, кроме того выборы на носу.

Вся эта пирамида гос.долга должна обрушиться и это неотвратимо также как и наступление заката, а потом ночи. Для дальнейшего нормального экономического развития важно избавиться от долга, т.к. обслуживание долга становится непосильной ношой. И это будет, хотим мы этого или нет.

Вопрос сейчас только в том когда это произойдет?

Для начала взглянем на это график трежерей (дни).

Tlt

Как известно рынок трежерей связан с рынком акций. В «нормальном» мире падение цен на рынке казначеек должно приводить к росту цен на рынке акций, ибо инвесторы уже недовольны текущей доходностью трежерей и ищут себе активы с большей доходностью. Сейчас такая картина складывается не только трежерям, но и по бундесам. Деньги из них бегут в более рисковые активы, с этим связано и сокращение доходностей по PIGSam

Графически картина ясна, линии сопротивлений конечно проведены достаточно условно. До 118-119 доскачем скорее всего. Что это будет означать для рынка акций? На днях у нас есть еще возможность порасти какое-то время, но далее надо быть начеку и вот почему.

А теперь тот же график, но неделя:
Tlt2

Все из-за того, что ситуация на недельном графике пока двоякая. Важно отметить для себя, что мы находимся у нижней границы формации похожей на восходящий клин (и соответственно медвежий сценарий выхода из него). Также следует помнить, что чем больший промежуток времени используется, тем большее значение он имеет.

Соответственно, если сопротивление в трежерях будет пробито вниз, то это резко вынесет рынок акций и скорее всего сырьё на новые высоты, что конечно пока достаточно странно звучит. В тоже время, если сопротивление устоит, то усилится вероятность обвала на рынке акций в РФ.

Таким образом, на следующей неделе не стоит заигрываться с риском и выкупать падения как мы это привыкли делать. Лучше подождать дальнейшего развития ситуации. По идее цель в 1520 -1550 по РТС должна быть отработана, другой вопрос сходим ли мы при этом на 1350 еще или рванем к нему сразу.

Мы достаточно «напилили» в последнее время и считаем, что проход РТС ниже 1410 будет сигналом для нас к закрытию лонговых позиций, как по фРТС, так и по фГП. Заодно проверим отточенные годами навыки выхода из позиций частями. Давно пора жирок растрясти, а то автоматизация стратегий вещь конечно интересная, но пользоваться ей надо с умом.

С графиками можно «поиграться» здесь.

Ждем комментариев последователей Эллиота, Ишимоку, а также всех кому наш ТА показался чудовищным )).

Вполне возможно появятся новые идеи.

Все посты, позиции http://cowperwoods.livejournal.com/

treasures прогноз рынок ТА облигаций

Cowperwoods

Москва

1 358

с 31 января 2012

6 Комментариев

INROS
17 августа 2012, 14:46
Амеры в любой момент вернут доходности на приемлемые для себя уровни, а щас похоже идет фиксинг в трежерях от хаев (несколько причин: выросли, основная часть размещений запланированых на этот год прошли, конец финансового года, опасения связанные с неопределенностью в вопросе налогового обрыва) и логичнее на мой взгляд былобы увидить формирование некоего коридора в близи минимальных значений доходностей по трежерям. Вот в золото часть денег с этого рынка может направится, в сырье возможно, но не широким фронтом (фавориты обозначенны: пшеница, соя, кукуруза, ну и нефть традиционно то же). На наш ФР существенные потоки могут пойти только после выборов США и то при благоприятной коньюктуре, а это получается не раньше нача следующего года.
+1
- Cowperwoods
  17 августа 2012, 14:54
  INROS, спасибо за коммент. Во многом соглашусь. В золото думаю пойдет только при условии того, что ситуация на долговом рынке резко обострится.
  +1
APerec
17 августа 2012, 15:59
Есть вопрос по системе.
Например, при падении рынка внутри «облака» система покупает каждый 300 (например) пунктов. Таким образом, на дне «облака» получаеся лонг-позиция со средней ценой между 1/4 и 1/2 диапазона облака… т.е. на дне облака у системы приличный убыток (нереализованный).
Дальше если цена идет вверх (к верхней границе облака), система начинает продавать… т.е. сначала идет фиксирование убытка, и лишь потом (после точки средней цены) имеем доход и т.п… Все так? Или я что-то не понял?

В таком случае (в предположении долгого нахождения в «облаке») система собирает прибыль только у середины облака, фиксируя при этом убытки по краям… что-то очень подозрительная схема…

Ну и вопрос по топику.
Если на основе ФА сделан вывод о бОльшей вероятности снижения, то почему бы заранее не начать закрывать позицию?
+1
- Cowperwoods
  17 августа 2012, 16:32
  APerec, давайте мы с вами нашу дискуссию в ЖЖ перенесем. И для других полезно будет и история обсуждения некая. Перенесите просто свой вопрос туда. Если хотите, то и вчерашний.
  0
  - APerec
    17 августа 2012, 16:50
    Cowperwoods, без проблем. Вчерашний вопрос пока не очень актуален.
    0
Cowperwoods
17 августа 2012, 16:37
Вот что смарт, что ЖЖ. В чем смысл? Тут на страницах есть моё мнение, каждый день, а общаться все равно не с кем. Единицы, коим благодарен, отписываются. Друзей много, а толку мало. Каждый сам себе друг? Так ведь кашу не сваришь. Или просто своего мнения нет, все в «толпу» играют. Тут же разговор о деньгах, о ваших деньгах.

Грустно как-то это все!
0