31 июля 2021, 09:25
Результаты июля и качество управления на comon.
В июле доходность составила 3,21% против убытка месяцем ранее и небольшого минуса по индексу полной доходности.
Результаты за семь месяцев в сравнении с бенчмарками:
Стратегия +35,47%
IMOEX +14.67%
MCFTR +19.21%
самую сильную динамику на прирост стратегии оказала Распадская, которая в прошлом месяце наоборот топила счет.
Рост обеспечивается ценами на сырье как и во всем горно металлургическом секторе.
Ну и по традиции сравню свои успехи с результатами крупнейших по количеству автоследователей (на начало 2021 года) стратегиями comon.
Как видим только три стратегии из 10 обгоняют индекс. Что близко к средней статистике по управлению активами. Но не будем забывать что на бычьем рынке легче показывать хорошие результаты. Особенно с учетом плечей. В колонке риск даже показатель «умеренный» — означает использование плеча до 1 к 1. Посмотрим что будет на падающем рынке. Ведь именно в это время можно понять качество управления. Старая присказка Баффета про отлив и плавание без трусов все так же верна.
Результаты за семь месяцев в сравнении с бенчмарками:
Стратегия +35,47%
IMOEX +14.67%
MCFTR +19.21%
самую сильную динамику на прирост стратегии оказала Распадская, которая в прошлом месяце наоборот топила счет.
Рост обеспечивается ценами на сырье как и во всем горно металлургическом секторе.
Ну и по традиции сравню свои успехи с результатами крупнейших по количеству автоследователей (на начало 2021 года) стратегиями comon.
Как видим только три стратегии из 10 обгоняют индекс. Что близко к средней статистике по управлению активами. Но не будем забывать что на бычьем рынке легче показывать хорошие результаты. Особенно с учетом плечей. В колонке риск даже показатель «умеренный» — означает использование плеча до 1 к 1. Посмотрим что будет на падающем рынке. Ведь именно в это время можно понять качество управления. Старая присказка Баффета про отлив и плавание без трусов все так же верна.
Антон Михеев, это ты мне пишешь, а я лишь отвечаю из вежливости на твою ахинею и попытки перекладывать диагнозы с больной головы на здоровую.
"ЕВРОТРАНС" Приобретение голосующих акций другого акционерного общества 2. Содержание сообщения
2.1. полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщи...
Heinrich von Baur, нету у меня Яндекса, я просто выбираю акции, захожу на ветку чего-нибудь интересного почитать, а тут два болвана ты и заяц какой-то бред про капу 10 трлн пишут, ещё и агрызаются,...
Саня 57, к сберовским 95, видимо, опаздать боится…
Получилась какая то Хрень, если честно. Хотя до сих пор вроде в плюсе. Часть акций зафиксил. Вводные покупка средняя 4400р за день до допки. Продал 1/8 в первый день начала торгов после допки по 1600-...
По ситуации на рынке и ММВБ проведенно экстренное совещание братства СМАРТЛАБА, было принята следующая резолюция:
1. Покупать в лонг от 218 СБЕР, продавать в шорт от 216 Сбер,
2. Синим пингвинам н...
16:38
налетай в шорт
16:45
Правда или обман с расчетом доходности фьючерса IMOEXF терминале Т-банка. Рассудите, пол дня им доказываю что такого быть не может:
Фьючерс #IMOEXF
16.12.204 в 16:24 продажа 5 контактов по 2448...
Наталья, Сегодня
Не пробовали сравнивать не с «крупнейшими по кол-ву автоследователей», а со стратегиями, которые тоже ориентируются на фундаментал?
Там буквально сразу за Демарко по кол-ву подписчиков идет стратегия Сигналы_Атланта. Её автор тоже строго по фундаменталу отбирает бумаги, он и на смарте блог ведет. Там доходность с начала года 52.64%
www.comon.ru/user/M_A/strategy/detail/?id=10109
Интересно, что стратегия Атлант того же автора имеет очень мало подписчиков, но доходность с начала года еще выше 67.7%
www.comon.ru/user/M_A/strategy/detail/?id=9356
Вы часто приравниваете риск к плечу. Но риск ведь возникает и без плеч.
Вот для сравнения — агрессивная сильно-плечевая стратегия, в марте 2020 просадка, но ранее заработанная прибыль не обнулялась.
У вас нет плеча, все аккуратно, выросшее фиксируется и в ОФЗ, но тем не менее март-2020 свел в ноль заработанное ранее (хорошо хоть внесенное не тронул).
Агрессивные плечи, которые были порезаны при сильной просадке в течение недели (точнее, даже все было потом закрыто), оказались менее рискованными, чем постоянное нахождение в нескольких заранее выбранных акциях, да еще и отбалансированных с ОФЗ.