Пятничное

Когда я читаю посты на смарте о миллионах, заработанных на рынке за последние 3-7 лет и смотрю на свой счет, который только в этом году преодолел «планку» в 10 млн. руб., то возникают такие чувства :) :

И успокаивает только одно: всего с 04.10.2007 на этот счет было внесено чуть меньше 1,5 млн. руб.: 266 327 руб. - 04.10.2007 (почему такая кривая цифра об этом в истории ниже) и по 400 тыс. в марте 2008, январе 2010 и марте 2012-го. Выводов не было, если не считать удержаний НДФЛ.

Как получилась первая кривая цифра? Летом 2007-го Церих предложил всем желающим вести публичные счета с очень «сладкой» комиссией: 0,01% от оборота при любых суммах и оборотах и 16% годовых за плечи и шорты. Риск-Инвест решил этим воспользоваться и выставить на публичное обозрение свою торговлю. Решили торговать две стратегии: RITS классическая (как у клиентов) и RITS агрессивная (экспериментальная под любителей «американских горок»). Счета решили сделать небольшие — по 300 тыс. и свои деньги на них дали я и гендиректор. Гендиректор мне предложил выбрать стратегию, я предложил жребий и по жребию мне досталась RITS агрессивная.

Но события развивались стремительно и уже скоро стало ясно, что Риск-Инвесту осталось «недолго жить». Поэтому 31.08.2007 я заключил договор на брокерское обслуживание в Церихе на тех же условиях, которые предлагались на публичных счетах без возможности изменения комиссий в будущем. Ну а 5.09.2007 публичными счетами Риск-Инвеста в Церихе управлять стало некому и я взял управление оставшимися моими 257 тыс. «с хвостиком» на себя. Собственно 266 327 руб. — это то, что было на этом счете Риск-Инвеста 03.10.2007, когда я дал поручение на перевод этих средств на свой брокерский счет в Церихе.

Почему я не ввел больше туда средств? Ну это я уже писал: в сентябре 2007-го мы купили квартиру дочери с внуком и под нее мне даже пришлось взять кредит под 9,9% годовых в рублях под залог моей квартиры (погашен досрочно в 2009-м), а большая часть средств, выведенных из Риск-Инвеста, ушла на первый взнос и «про запас» на выплаты на 1,5 года вперед. Когда я разобрался с этими избыточными «запасами» и «завалом» на новой работе в сентябре-декабре 2007-го, то и доввел 400 тыс. в марте 2008-го.

Вот такая история «обнуления» счета в 2007-м.

мемуары торговые роботы трейдинг

howtotradeag

А. Г.

Москва

1693

77 562

с 17 января 2011

80 Комментариев

birga
06 августа 2021, 17:43
Ну так то Жирик миллиардер.
0
- drmfd
  06 августа 2021, 17:46
  birga, богатоброд, как сейчас модно говорить.
  +2
  - Foudroyant
    06 августа 2021, 21:06
    drmfd, богатоброды вокруг нас.
    0
- А. Г.
  06 августа 2021, 17:48
  birga, это я знаю, но мем мне нравится . Он же не про него, а про меня.
  +8
monte_carlo
06 августа 2021, 17:58
Да, миллионеров на Смартлабе, как грязи))
+10
- Value
  06 августа 2021, 20:29
  monte_carlo, на бычьем рынке всегда так.
  +2
  - monte_carlo
    06 августа 2021, 20:32
    Value, не, это в интернете всегда так)
    +1
- Foudroyant
  06 августа 2021, 21:05
  monte_carlo, они всё отдадут на коррекции и вернутся на завод.
  +1
Kot_Begemot
06 августа 2021, 18:00
Я думал у вас миллиард в управлении и опционы вам не инструмент… а вы… эх ...
+2
- monte_carlo
  06 августа 2021, 18:06
  Kot_Begemot, он же про свой личный счёт пишет, не про управление
  +3
  - А. Г.
    06 августа 2021, 18:09
    monte_carlo, вот-вот. На счетах, которыми я управляю, в разы больше средств. А в 2008-2011-м вообще было на порядки больше.
    +4
    - Value
      06 августа 2021, 20:33
      А. Г., ну не миллиард, но я думал 100 млн. есть. Вы же торгуете со времен динозавров. =) Да еще и работаете.
      +2
      - А. Г.
        06 августа 2021, 21:47
        Value, ну оклады у меня никогда не были большими. Например, в 1999-2004 я работал на 500$ оклад+10% от прибыли за управление счетом компании. Для 1999-го я конечно много заработал — больше 2 млн. руб. (тогда однушка в Москве стоила меньше 600 тыс. руб.), но были крупные траты: квартиры детям, загородные дома, авто и т. д… К тому же фирма запретила довносить на свои счета сотрудникам.
        
        А премия за успех она же и от средств под управлением зависит. А в этом смысле больше всего у меня было в январе-сентябре 2008-го: 800+ млн. руб… Но так как основную прибыль я получал (и получаю) на краткосрочных ростах в несколько дней, то и доход за этот период был небольшим. А когда можно было много заработать: октябрь 2008-июнь 2009, то сумма уже была меньше по независящим от меня причинам.
        +5
        А. Г.
        06 августа 2021, 22:17
        Сейчас об этом уже легко вспоминать, но в 2008-м я управлял деньгами такого человека, который, как я узнал позже, за большие убытки мог и «закопать». Но забирая оставшуюся половину денег в ноябре 2008-го (половину он забрал в сентябре чуть позже банкротства Лемана) даже похвалил и уволил с небольшим «выходным пособием».
        +6
        А. Г.
        07 августа 2021, 14:16
        Чего то вспомнилось как это было. О решении о выводе средств и увольнении мне сообщил не Босс, а его гендир. Я попытался возразить: " Не надо этого делать, наступает время больших заработков.". На что гендир ответил: «Скажите сами это Боссу по телефону» (Босс был в Италии) и набрал номер на своем мобильном (я этого номера никогда не знал). Ответ на мое утверждение был коротким и жёстким: «Вы там в России сидите и ничего не знаете. Завтра Сити будет банкротом.» Ну а дальше уже в более мягкой манере последовала положительная оценка и одно критическое замечание. Я уже ничего не сказал в ответ, кроме «до свидания». А время больших заработков наступило…
        +2
        Серёга Ростовский
        13 августа 2021, 00:59
        А. Г., вы акциями торговали или фьючерсами?
        0
        А. Г.
        13 августа 2021, 08:34
        Серёга Ростовский, в октябре 1998- июле 2012-го я торговал только акциями и только на Мосбирже-ММВБ. Был небольшой опыт работы с IB в 2002-2003-м, но это скорее был эксперимент.
        +1
        Серёга Ростовский
        13 августа 2021, 10:06
        А. Г., А ТС есть для торговли фьючерсами?
        0
        А. Г.
        13 августа 2021, 10:22
        Серёга Ростовский, да они те же, проблема была только в корректной «склейке» на экспирации. У меня были разные мысли на этот счёт вплоть до портфеля из двух фьючерсов. Но я ее решил просто в конце концов путем замены в базе приращений логарифмов цен приращения старого фьючерса на приращение нового за 2 дня до экспирации старого. А переход в существующих позициях делаю вручную за 1-2 дня до экспирации в зависимости от обстановки с ликвидностью.
        +2
        Серёга Ростовский
        13 августа 2021, 11:00
        А. Г., спасибо что ответили. У меня просто цель — выработать торговую систему для спекуляции фьючерсами. Например, интрадей. Вы торгуете интрадей? У вас есть система для для торговли внутри дня.?
        0
        Серёга Ростовский
        13 августа 2021, 11:01
        А. Г., вы просто столько лет на рынке. У вас должна быть такая стратегия. Или это все сказки?
        0
        Серёга Ростовский
        13 августа 2021, 11:02
        А. Г., зарабатывать 100% 200% годовых.
        0
        А. Г.
        13 августа 2021, 13:51
        Серёга Ростовский, у меня нет интрадэй, потому что это не для моих объемов, а если не hft, то 100% 200% годовых — это утопия.
        0
        Серёга Ростовский
        13 августа 2021, 14:02
        А. Г., что такое hft?
        0
        А. Г.
        13 августа 2021, 14:47
        Серёга Ростовский, высокочастотная торговля - high-frequency trading.
        +2
      - А. Г.
        06 августа 2021, 22:48
        Value, тут надо понимать, что в сентябре 2007-го я начал практически «с нуля», а с учетом кредита даже с «минуса». Конечно, если б не «пятилетка неудач» (2010-2014), то шанс иметь указанную Вами сумму был. Но мои результаты указанной «пятилетки» его свели к нулю. Так что винить мне некого, кроме себя и рынка, а-ля 2012-2013. Ну или ЦБ РФ с его монетарной политикой, хотя я уверен, что ее «истоки» лежат выше.
        
        А с учетом этой «пятилетки» остается сказать «спасибо, что живой» и деньги на счете сохранены и преумножены.
        +4
        smaggy
        08 августа 2021, 08:55
        А. Г., спасибо, что делитесь, мотаю на ус, так сказать. А что имеете в виду говоря про истоки монетарной политики, которые где-то свыше?
        0
        А. Г.
        08 августа 2021, 09:04
        smaggy, про монетарную политику я тут два поста написал:
        
        smart-lab.ru/blog/535325.php
        
        smart-lab.ru/blog/693207.php
        0
        smaggy
        08 августа 2021, 19:55
        А. Г., благодарю!
        0
        А. Г.
        08 августа 2021, 20:12
        smaggy, а «выше» я имел ввиду президента и его окружение, а не ЦБ по своей инициативе.
        0
        smaggy
        10 августа 2021, 10:14
        А. Г., да, спасибо, увидела в комментариях.
        0
- Андрей К
  06 августа 2021, 18:08
  Kot_Begemot, миллиард был в УК
  +1
Андрей К
06 августа 2021, 18:03
Есть спортсмены для которых уже четвертая призовая олимпиада. А есть спортсмены, которые выиграли раз и про них не видно и не слышно. Утаквот.
0
Mantis
06 августа 2021, 18:16
Деньги любят тишину

+2
- А. Г.
  06 августа 2021, 18:49
  Mantis,
  
  smart-lab.ru/blog/450867.php
  
  +4
autotrade
06 августа 2021, 18:21
у тебя все впереди
+1
3Qu
06 августа 2021, 18:32
Везунчик.)) Даже на бросании монетки можно долговременно выигрывать оч большие суммы.)
0
Susanin
06 августа 2021, 19:28
А кто то сделал 2 миллиона долларов за тоже время. Как повезет.
0
- А. Г.
  06 августа 2021, 19:40
  Susanin, ну если б на этот счет было бы внесено 1,5 млн. долларов, то я бы больше 2 млн. долларов «сделал». Но это из серии «если б да кабы», так как 1,5 млн. долларов у меня нет и не было.
  0
  - Susanin
    06 августа 2021, 19:53
    А. Г., Это да. Буратино тут хвастался.
    Александр это все понятно. Не все купили амазон и амд вовремя. А уж про биткоин вообще говорить нечего.
    0
    - А. Г.
      06 августа 2021, 21:25
      Susanin, на встрече у Амиготрейдера я как раз говорил о своем отношении к биткоину. Когда он вырос до 1000$ у меня была мысль «вбухать» в него 3000$, т. е. сумму, которую я готов потерять полностью безо всяких переживаний. Но что было бы дальше? Дальше с моим характером я бы досидел на его росте до 20 тыс, но на последующем падении до 10 тыс. продал бы все по 10 тыс. и забыл бы о нем, как о «страшном сне». Рост с 3,5 тыс. до 64 тыс. уж точно был бы без меня. Увы, я такой.
      +7
      - Susanin
        06 августа 2021, 21:28
        А. Г., Нужно было майнить :):):) Но вы все равно правы. Многие купили пицу за миллион долларов.
        0
PM
06 августа 2021, 19:38
Так это классика. Сапожник без сапог)
0
- А. Г.
  06 августа 2021, 19:41
  PM, ну на «сапоги» то хватает
  +1
  - PM
    06 августа 2021, 19:46
    А. Г., да я понял) имел ввиду, что «чужие» в разы больше, наверное.
    0
    - А. Г.
      06 августа 2021, 19:50
      PM, это так. Но я недавно тут уже писал: управлением чужими имеет финансовый смысл только когда соотношение чужих к своим от 5 к 1 и больше. Поэтому надо обращать внимание на суммы, которые управляющий готов взять в ДУ, чтобы оценить сколько он «стоит».
      +3
      - PM
        06 августа 2021, 22:56
        А. Г., интересное утверждение. Это пять к одному просто эмпирический опыт (масло масляное, сорри) или некий математический вывод?
        0
        А. Г.
        06 августа 2021, 23:10
        PM, ну считайте сами. Стандарт комиссии ДУ от фирмы — это 2% годовых + 20% от прибыли (хорошо еще если не от превышения ставки Сбера). Премия управляющему — максимум половина «чистой» премии «за успех» («чистая» премия — это 20% от прибыли минус НДС), прибыль компании 2% годовых плюс вторая половина премии «за успех». Допустим, что на своем счете компания и управляющий зарабатывают столько же, сколько и на клиентских. Вопрос задачи: при каком количестве клиентских средств доход компании и управляющего по отдельности от комиссии за управление будет больше половины дохода на собственных средствах?
        
        Допустим, что управляющий и компания планируют зарабатывать на клиентских гораздо больше, чем на своих. Но это значит, что они вынуждены «вешать» на клиентов пропорционально бОльшие риски. При этом за эти риски они не отвечают (на своих отвечают полностью). И зачем нужен такой «безответственный» управляющий с такой компанией?
        +1
        PM
        06 августа 2021, 23:37
        А. Г., понятно). Как-то с чуваком из Арсагеры беседовал, примерно так и излагал. Смысл был такой, что ну его нах, это ДУ. Сам с усам.
        0
        А. Г.
        07 августа 2021, 00:25
        PM, а ДУ только для тех, у кого нет времени и(или) желания заниматься самостоятельным размещением сбережений или их части за пределами депозитов в надёжных банках.
        0
BorisN
06 августа 2021, 19:58
То есть за 14 лет счет вырос с 1,5 до 10 млн? Добавим НДФЛ, и тогда (с учетом ежегодного реинвестирования) получим, грубо 15,5% годовых… Не густо в рублях… В этот период есть годы, когда ставки по вкладам были больше…
0
- А. Г.
  06 августа 2021, 20:13
  BorisN, ну, как видите, там довносы были в разные годы и позже 14 лет, чуть меньше 14 лет назад на счете вообще было 266 327 руб… Но «чистая» доходность действительно чуть больше 19% годовых в течении 14 лет без 3-х месяцев. Без НДФЛ — больше. Неудивительно, если учесть, что в 2010-2014 у меня в сумме за 5 лет маленький минус получился. Я же размещал в годовом обзоре доходность на своем счете по стандарту GIPS по годам в 2008-2020-м и даже дисконтировал инфляцией и долларом. «Грязная» доходность действительно превысила официальную инфляцию в среднем на 15,7% годовых.
  +3
А. Г.
06 августа 2021, 20:38
Если возникает вопрос, а почему не было много довносов, то отвечаю: с оклада 80-90 тыс. руб. в месяц «чистыми» в 2008-2017 моей семье и 200 тыс. в год скопить не удавалось. Кроме 2009-го премий за управление либо не было вовсе, либо они были меньше 400 тыс. в год (если исключить 2009-й, то в среднем за год чуть больше 100 тыс. получится за 2008-2017-й). От курсов за 2012-2020 годы я от силы 500 тыс. руб. получил. А доходы в единственный год больших заработков — 2009-й (почти 10 млн. «грязными» по декларации, правда, реально «чистыми» чуть больше 7-ми, из которых примерно 1 — это прибыль на моем указанном в топике счете, так как всю премию записывали на меня, а часть я отдавал работающему со мной «в связке» трейдеру) как то разошлись на «неотложные нужды»: погашение кредита, новые авто, ремонты в квартире и в загородных домах с достройкой. Ну из «остатков» я и довнес 400 тыс. в январе 2010-го.
+2
- StockChart.ru
  06 августа 2021, 20:52
  А. Г., вы один из самых известных и уважаемых алго трейдеров… Я в каком то смысле ваш коллега — т.е. алгоритмически обрабатывают данные с биржи, но не для себя, но на продажу и в мире трейдинга меня (как личность, а не сайт) фактически знает несколько человек да и то мимоходом… НО доходы у нас получаеются сравнимые, заставляет задуматься ))) в том смысле что околорынок рулит
  +4
  - А. Г.
    06 августа 2021, 20:54
    StockChart.ru, ну, судя по доходам с курсов, «околорыночник» из меня никакой.
    +1
    - Susanin
      06 августа 2021, 21:30
      Нужно меньше математики, а больше красивых лозунгов. Ну как в политике. :):)
      +1
      - А. Г.
        06 августа 2021, 21:32
        Susanin, мозгами понимаю, но сделать не получается.
        +1
        Value
        06 августа 2021, 22:06
        А. Г., и не нужно. Оставайтесь таким какой есть. Вы — хороший человек. Это, на мой взгляд, важнее.
        +1
      - StockChart.ru
        06 августа 2021, 21:38
        Susanin, Не думаю что в моем проекте математики меньше чем у АГ просто другая бизнес модель
        0
    - StockChart.ru
      07 августа 2021, 12:23
      А. Г., ну это довольно таки гнилая философия что дескать я дескать слишком честный, что бы быть богатым, ага )) Я ведь тоже курсов не веду и сайт у меня не слишком то и известный… По сути это просто разная модель монетизации компетенций
      0
      - А. Г.
        07 августа 2021, 12:36
        StockChart.ru, «честный» — тут не совсем правильное слово. Тут другое: я не умею быть убедительным в том, во что сам не верю или убежден в обратном. Не умею «надувать щеки» в областях, в которых не разбираюсь или разбираюсь плохо. Не умею рисковать в таких областях, даже если вижу примеры хороших заработков там. Это не философия, а склад характера, по другому называемый психотип.
        
        Поэтому завидую заработкам там, где мог бы быть я в силу своих знаний, компетенции и местонахождения (Россия), но совершенно не завидую заработкам за пределами этих областей, даже если они исчисляются миллиардами рублей и тем более долларов.
        
        Например, реализовать те услуги, которые продаете Вы, я бы не смог и потому на этом бы никогда не заработал.
        
        А насчёт «честный», то я уже писал, что публично говорю только правду, но это не значит, что я говорю всю известную мне правду. Например, 80% информации в этом топике и своих комментариях я рассказал впервые и по прошествии многих лет. О «пятилетке неудач» все честно и без прикрас написал только после «закрытия» Форума. До этого отмалчивался или писал туманно, типа вот этого топика
        smart-lab.ru/blog/95241.php
        
        Хотя конечно те, чьими деньгами я тогда управлял, все знали. Но тут как раз остались только те, «с кем бы я пошел в разведку». Честен ли я в полном смысле слова в контексте вышеприведенного тезиса? Не знаю.
        +4
        StockChart.ru
        07 августа 2021, 12:41
        А. Г., околорынок не только курсы, ду по сути это тот же околорынок, по сути околорынок это обсулживание рыночной инфраструктуры… и я по сути не вам даю совет а сравниваю что было бы если бы применил свои способности к алготрейдингу… походу было бы сильно хуже в плане заработка
        0
        А. Г.
        07 августа 2021, 13:14
        StockChart.ru, является честное ду (чужими торгуем, как своими) «околорынком» или нет — это вопрос сложный. Я иногда в шутку и сам себя в этом контексте называю «околорыночником», чтобы не вступать в дискуссию по этому термину в части такого ДУ. Но так не считаю. А вот курсы я и сам считаю «околорынком» и, читая их, не скрываю этого: в части этой услуги — я чистый «околорыночник». Только не слишком успешный.
        
        Для меня «околорынок» все то, что не зависит от результатов на счетах. Некоторые думают, что комиссия от СЧА не зависит. Это не верно: не будет результата — будет меньше СЧА. Проверено годами в том числе и на личном опыте.
        +1
        StockChart.ru
        07 августа 2021, 15:02
        А. Г., все правильно, но ведь и сама биржа, и брокеры — это чистый околорынок. Кстати с т.з. греха я считаю что околорынок намного более правденое и честно дело, чем чисто трейдинг. Просто иходя из практики: став на путь околорынка я стал гораздо лучше спать да и в плане самореализации все стало куда лучше.
        0
        StockChart.ru
        07 августа 2021, 12:42
        А. Г., а так в целом у меня та же проблема… Как продавец я говно полное… Даже данные с моего сайта талантливые люди перепродавали в 10 раз дороже. Если бы я так умел давно бы доход прыгнул сильно выше среднего
        +1
  - Александр Сережкин
    07 августа 2021, 14:00
    StockChart.ru, но есть нюанс. Около рыночники горят в аду.
    +1
Врач-бондиатОр
06 августа 2021, 21:55
у кого нет миллиарда может идти в…
0
Машковский Евгений
06 августа 2021, 22:30
Как раз с 10 млн. руб. при доходности 15-30% годовых, начинает рисоваться сумма сопоставимая с хорошей зарплатой, а дальше только лучше...
А вот когда у тебя 100 000 руб. тут долгие годы надо пахать и держать себя в узде от всех трейдерских соблазнов, ведущих к грехопадению.
+2
Денис Михайлов
06 августа 2021, 22:54
я вот как раз считаю что что бы жить с рынка надо иметь как минимум 10 лямов)
Считайте сами.
В год на жизнь грубо надо 1 миллион.
Просадка по системам допустимая — 20%… на тестах вне выборки за 10 лет это видно...
Так же период ДД может затянуться на 1 год. Значит в моменте, мы может за год потерять 3 миллиона...
Какой счет должен быть, что бы безболезненно это пережить?
Как раз и получается, что в районе 10 миллионов.

все что меньше 5 лямов — обречено на обнуление, проедание…
+2
- PM
  06 августа 2021, 22:58
  Денис Михайлов, 10 мало. Просто вы еще, наверное, лет до 40. Угадал? Забыли медицину…
  +1
  - Денис Михайлов
    06 августа 2021, 23:03
    PM, почти))
    Я понимаю, что форс мажоры есть всякие… но мы берем среднестатистическую жизнь без медицины , покупки авто или недвижимости..
    
    0
    - Value
      07 августа 2021, 14:39
      Денис Михайлов, что это за жизнь такая? А семью на что кормить?
      0
      - Денис Михайлов
        07 августа 2021, 20:37
        Value, за мкадом большая часть людей так живет как-то…
        0