Исследование таблицы стратегий Collective2
Продолжаю серию публикаций о своем приключении в C2.
Все публикации на эту тему: https://smart-lab.ru/my/Danri/tree/#category_2090
Благодаря открытости данных С2, есть возможность проводить подробный анализ как отдельно взятой стратегии, так и всей выборки в целом.
В этой статье я подготовил для вас сравнительный анализ стратегий Collective2 из этой таблицы https://collective2.com/grid.
Данные получены путем парсинга данной таблицы на 16 июля 2021 года.
Прежде всего я хотел ответить на интересующие меня вопросы:
— Какие суммы находятся под управлением трейдеров в Collective2;
— Сколько трейдеров и стратегий на С2;
— Распределение трейдеров по странам и рынкам;
— Доходы трейдеров;
— Шкура в игре, как ценят это инвесторы;
— Время жизни(возраст) стратегий и отношение к этому инвесторов.
И по итогу этих данных получить ответ на главный вопрос: Какая нужна стратегия С2 инвесторам?
Инвесторы Collective2.
Какой точно следует капитал за стратегиями узнать из таблицы не получится.
В С2 есть понятие Suggested Minimum Capital (рекомендуемый требуемый капитал), но каждый инвестор может масштабировать свое автоследование.
Например, стратегия торгует 2 контрактом MNQ. Инвестор может выставить в настройках как следование только 1 контрактом, так 4, или 6. Поэтому простое умножение Suggested Minimum Capital на количество подписчиков не дает точной цифры.
В Collective2 есть таблица лидеров «Активы под управлением» https://collective2.com/datastudies/strategyAUM.
Она отображает только топ 20, но учитывая распределение средств в ней, можно предположить, что это где-то 90% всего капитала.
Из этой таблицы хорошо видно, что, как и в любой легко масштабируемой деятельности победитель получает все.
Трейдеры Сollective2.
Чтобы посчитать доходы трейдеров, сперва расскажу, как они вообще считаются.
С2 работает по системе подписок. Трейдер назначает стоимость за следование за своей стратегией, от 0 до $595. Эта сумма списывается с инвестора-подписчика раз в 30 дней, из нее вычитается интерес С2 и остаток поступает на счет Трейдера.
На одном аккаунте можно одновременно вести до 15 стратегий.
Распределение оплаты за подписку между С2 и Трейдером (его стратегиями) может отличаться.
На С2 существует 3 типа распределения:
1. Стратегии, работающие на демо счету получают 50% от стоимости подписки.
2. Стратегии торгующие собственным капиталом получают статус TOS(Trades-Own-Strategy) и 60% от стоимости подписки.
3. Стратегии со статусом C2Star получают 75%, но стоимость подписки для них фиксирована и составляет $125, т.е. получают такие стратегии $100 с каждого подписчика.
Итак, по результатам на 16 июля 2021 года имеем следующее:
Всего трейдеров |
422 |
|
Всего стратегий |
838 |
|
Выплаты TOS стратегиям в месяц |
$ 46,994.40 |
55.9% |
Выплаты остальным стратегиям в месяц |
$ 37,134.50 |
44.1% |
Итого, выплаты трейдерам в месяц |
$ 84,128.90 |
Топ 10 трейдеров по доходу от подписок
Трейдер |
К-во стратегий |
К-во подписчиков |
Доход |
QuantTiger |
4 |
443 |
$ 32,493.00 |
Danny_Sonsino |
4 |
234 |
$ 9,034.70 |
TraderTPP |
16 |
91 |
$ 6,787.50 |
E_v_a |
7 |
64 |
$ 4,993.00 |
InteractiveAssets |
2 |
36 |
$ 2,982.00 |
AlphaCapital |
4 |
26 |
$ 2,285.00 |
BrettSimberkoff4 |
14 |
33 |
$ 2,072.50 |
TENEDOS76 |
2 |
3 |
$ 1,500.00 |
AI-Algo |
4 |
22 |
$ 1,372.50 |
AlexGonzalez |
1 |
9 |
$ 1,350.00 |
Распределение доходов трейдеров (сумма доходов от всех стратегий трейдера)
Доход трейдера, $ |
количество |
% от всех трейдеров (422) |
1 — 500 |
66 |
15.6% |
501 — 1000 |
10 |
2.4% |
1001 — 2000 |
4 |
0.9% |
2001 -4000 |
3 |
0.7% |
> 4000 |
4 |
0.9% |
На первый взгляд очевидно, что достигнуть хорошего дохода только лишь за счет подписчиков не просто.
Лично я рассматриваю счет на С2 прежде всего как инструмент для создания верифицированного портфолио, которое можно использовать в контактах с инвесторами. И это действительно хорошо работает, не надо распинаться кто ты, и что можешь, показываешь трек-рекорд с С2 и разговор сразу переходит в деловое русло.
Но если не интересует трек-рекорд сам по себе, то торгуя на своем счете, можно получать хороший доп доход от подписчиков. И как показывает распределение выплат между стратегиями на демо и на реальном счету, инвесторы куда активнее подписываются под такие стратегии.
Например у вас депозит в $20,000 и вы торгуете с доходность 20% годовых. Итого $4000 в год.
У вас всего несколько подписчиков, приносящих вам всего $300 в месяц, итого $3,600 в год.
На мой взгляд отличная прибавка к доходности.
Распределение по региону.
Эти данные не 100% точные, так как указать страну в профиле вы можете любую, не думаю, что кто-то это проверяет.
Распределение по рынкам.
Столбец Доход – это прибыль стратегий, полученная от подписчиков за вычетом комиссии С2.
Collective2 это про акции и фьючерсы.
Акции смотрятся привлекательнее с точки зрения инвестора, так как позволяют легко масштабировать авто-следование и диверсифицироваться в разные стратегии.
Например:
Инвестор выставляет в настройках: следовать за стратегией на 25%
Стратегия покупает 100 акций MSFT.
На счету инвестора открывается Лонг 25 MSFT.
Это является альтернативой пассивного инвестирования в ETF. Топ стратегия по подписчикам как раз из этого числа.
Время — лучший судья.
180 дней это пик жизни стратегий, в дальнейшем энтропия берет своё.
Забегая в тему следующего поста, в основном это конечно же высокий риск, который не оставляет времени на адаптацию в «плохие времена». Но хватает и других факторов.
Инвестор! Внимание банальщина!
Никогда не вкладывайся в одну стратегию!
Немного подробнее про TOS стратегии.
TOS (Trades-Own-Strategy) – стратегии к которым подключен реальный счет трейдера. Выражаясь языком Талеба — Шкура в игре.
Всего таких стратегий 58шт, 6.9% от общего количества.На них приходится 55.9% ($46,994.40) всех выплат трейдерам.
Но стоит отметить, что большая часть этой суммы ($30,312) приходится на выплату вот этой стратегии https://collective2.com/details/128265049
В заключение.
Collective2 создан прежде всего для инвесторов, с депозитом от $50,000. И как он выглядит с точки зрения инвестора я не знаю. Можно только сделать вывод, что в C2 крутится примерно $100млн.
Эта публикация — разбор с точки зрения трейдера, который строит портфолио и хочет на этом пути немного заработать.
С этой точки зрения Collective2 выглядит достаточно низко конкурентной средой, где оптимальной стратегией будет торговля акциями и фьючерсами, и как только появится возможность — подключить свой счет.
Лично я, одной стратегией сделал ставку на C2Star и торговлю фьючерсами, чтобы получать гарантированную $1000.
Вторую хочу запустить на акциях.
Третью на ETF TQQQ SQQQ, это в какой-то степени повторит мою стратегию на фьючерсах, но сделает ее без маржинальной и IRA friendly.
Запускать ли все стратегии в программе C2Star еще в раздумьях, посмотрю что покажут тесты.
Хотел бы ещё обратить внимание неискушенных трейдеров и инвесторов.
Если вам предлагают сигналы, прогнозы, обучение и т.п., то первое что вам следует сделать – это затребовать трек-рекорд с открытыми данными (возможность скачать и изучить все сделки).
Если вам говорят: «мне не надо ничего доказывать», «вон группа со скринами», «мои ученики…», «я ЛЧИ вообще то выиграл», то можете быть уверены, что перед вами скорей всего или мошенник, или неопытный трейдер (раздутое эго на фоне выигранного турнира, череды хороших сделок и т.п.).
Трек рекорд говорит сам за себя, и очень очень странно не завести его, если ты планируешь рассказывать кому либо как прибыльно торговать.
В следующей публикации я расскажу о своей работе в команде количественного анализа C2, как я решаю задачу автоматической оценки стратегий для их отбора в «умный портфель», как классные стратегии могут внезапно коллапсировать и что в итоге работает лучше всего.
С уважением к Вам,
Даниил
P.S. Глядя на этот проект, возникает вопрос, какова цель владельцев. Ведь он, почти наверное, до сих пор несет убытки.
SergeyJu, Спасибо за оценку!
Не думаю что он прям убыточный. У них все довольно оптимизированно внутри команды: нет никакой бюрократии, небольшая сплоченная команда. Средства расходуются эффективно.
Цель же — это альтернатива хедж фонду, максимальная автоматизация инвестирования. Ввел настройки для портфеля и поехали. При этом инвестор сохраняет полный контроль над своими средствами.
Интересная в общем идея, мне она импонирует. Только вход все равно дорогой, реально 5 стратегий в портфель это $250,000 примерно. На фьючах может поменьше, за счет больших плечей.
Собственно, мой вопрос об основной цели создателя (владельца) бизнеса, а не текущем бизнесе. Впрочем, этого может никто и не знать.
И еще, интересно.
Число стратегий, если я правильно понял, из Канады и из России по 12, из Украины 7, а из Мексики 2. И кто-то станет рассказывать, что Мексика чуть ли не развитая страна. После того, что я там видел своими глазами, никогда в это не поверю.
SergeyJu, Да, интересно конечно узнать бы стоимость всего проекта.
В открытом доступе находил только информацию об 1 раунде инвестирования в $1млн в 2017
pitchbook.com/profiles/company/144044-11#funding
Но он ведь существовал и до.
А что там в Мексике, вы как турист были или бизнес?
Тащите ваши денежки десятками килобаксов в хрензнаеткакую юрисдикцию, из которой их потом хрен вытащишь.
В ЧС Базилио.
как они вообще выживают при таких оборотах — непонятно
то то у них не так со стратегией и маркетигом