Foudroyant,
в практической плоскости вопрос обычно стоит так: какой системе сколько дать денег.
Той информации, которую вы нам предоставили недостаточно для ответа на этот вопрос.
Вторая лучше, просадки меньше. Я бы больше сказал, вторая эквити идеальная. Такая и должна быть в идеальной системе. Стопы маленькие, которые даже не приводят к просадки счёта.
Мне такие как (2) нравятся, у них как бы защитный механизм от неблагоприятных условий, анабиозят, так сказать. А если благоприятные — перформят. А первая — шальная (относительно, конечно).
Replikant_mih, да-да, именно так. Там так и задумано: как будто моллюск в пересыхающем дождевом водоёме закрывается в раковину и дожидается следующего дождя.
Foudroyant, как будто моллюск в пересыхающем дождевом водоёме закрывается в раковину и дожидается следующего дождя.
Что будет с «моллюском», если +3% за час, -4% за следующий час, притом -по всем бумагам одновременно?
например, если ФРС объявит неожиданно о повышении ставки?
Бакс резко вверх, нефть камнем вниз, шортсквиз и понеслось?
Что будет делать Ваша торговая система?
Первая или вторая?
Закроется до «следующего дождя»? А он, в каком году будет?
Вторая — это идеальный вариант, такое возможно на долгосрочном тренде.
Начнётся расколбас во время «Нового Кризиса», скорее всего -первая выстоит, вторая спикирует, пойдут непрерывные стопы.
У первой процент выигрышных сделок больше, вторая переодически ловит движ… Оба подхода имеют право на жизнь но что будет со второй если движений не будет год два?
Foudroyant, если дневки и график за этот год, то это обманчиво. И по первому и по второму графику трудно делать выводы. Нужно тестировать хотя бы за пять-семь лет. Если рынок войдёт в боковик, то можно понять, сколько месяцев будет просадка, и какая она будет. Год на год не похож. Так по Si с декабря на днях боковик.
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
Запасы природного газа в ПХГ Европы составляют 112.2 миллиарда кубометров
Данные запасы включают запасы в ЕС, Великобритании и на Украине. Заполненность хранилищ 78% (при общей вместимости — 143 ми...
Дмитрий Овчинников, а можно понять, какая лучше? Если даже торговать обе.
Или не стоит так ставить вопрос?
в практической плоскости вопрос обычно стоит так: какой системе сколько дать денег.
Той информации, которую вы нам предоставили недостаточно для ответа на этот вопрос.
3Qu, диверс.
В первом случае это только самые ликвидные фьючерсы. Поэтому всплески эквити чаще, но и просадка сильнее.
Во втором — несколько десятков фьючерсов. Всплески редко, но зато потом почти ничего не отдаёт обратно.
Boris, вертикальные ступеньки — на трендах.
А горизонтальные — на боковиках.
Что будет с «моллюском», если +3% за час, -4% за следующий час, притом -по всем бумагам одновременно?
например, если ФРС объявит неожиданно о повышении ставки?
Бакс резко вверх, нефть камнем вниз, шортсквиз и понеслось?
Что будет делать Ваша торговая система?
Первая или вторая?
Закроется до «следующего дождя»? А он, в каком году будет?
Stocker, она на дневках, на любые движения внутри дня не реагирует. Как только приблизится время закрытия торговой сессии, будет подстраиваться.
Заранее скажу: 9 апреля 2018 вторая показала около нуля по дню.
В марте 2020 вторая, в основном, зарабатывала, а на развороте часть отдала обратно.
Первую в те дни не применял.
первая более устойчивая. IMHO
Начнётся расколбас во время «Нового Кризиса», скорее всего -первая выстоит, вторая спикирует, пойдут непрерывные стопы.