Сделки в опционах за неделю #1 1 – 3 сентября 2021 г

Добрый день, Смарт-Лаб! Меня зовут Александр, я торгую опционами на американские акции и индексы. В целях самодисциплины я решил вести публичную статистику своих сделок и объяснять причины открытия позиций. Все сделки бесплатно публикую в Телеграмм канале в режиме реального времени. Приступим!

1 сделка

Тикер: $CHWY
Дата открытия: 1 сентября 2021
Экспирация: 3 сентября 2021
Страйк: 76/105
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.43
Дата закрытия: 2 сентября 2021
Цена закрытия: -0.22
П/У: +$21 (48%)

Обоснование входа: Отыгрываю отчет. Смотрю график подразумеваемой волатильности, вижу высокое значение, которое обычно мгновенно падает после отчета. Продаю стренгл за несколько часов до закрытия торговой сессии перед отчетом, и закрываю позицию после отчета, через несколько часов после открытия торговой сессии.

2 сделка

Тикер: $FRHC
Дата открытия: 1 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 40
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.50
Дата закрытия: -
Цена закрытия: -
П/У: Открыто

Обоснование входа: Freedom демонстрирует уверенный рост на протяжении последних нескольких лет. Выбираю страйк ниже минимума за 2021 год, ниже 200 EMA на дневном и на уровне 100 EMA на недельном.

3 сделка

Тикер: $ABBV
Дата открытия: 2 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 90/130
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.51
Дата закрытия: -
Цена закрытия: -
П/У: Открыто

Обоснование входа: По компании вышли плохие новости, но цена стоит на месте. Волатильность высокая, ожидаю снижение волатильности.

4 сделка

Тикер: $DOCU
Дата открытия: 2 сентября 2021
Экспирация: 3 сентября 2021
Страйк: 240/350
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.45
Дата закрытия: 3 сентября 2021
Цена закрытия: -0.04
П/У: +$41 (91%)

Обоснование входа: Отыгрываю отчет. Подразумеваемая волатильность находится на высоком уровне. Выбираю страйки далеко вне денег и продаю стренгл. Закрываю сразу после открытия торговой сессии.

5 сделка

Тикер: $V
Дата открытия: 2 сентября 2021
Экспирация: 17 сентября 2021
Страйк: 200
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.49
Дата закрытия: -
Цена закрытия: -
П/У: Открыто

Обоснование входа: Не ожидал увидеть сегодня Visa у 200 EMA. При рейтинге Strong Buy и средней цене $280, текущая цена очень хороший уровень для покупок. Продаю пут далеко вне денег.

6 сделка

Тикер: $V
Дата открытия: 2 сентября 2021
Экспирация: 3 сентября 2021
Страйк: 210
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.24
Дата закрытия: 3 сентября 2021
Цена закрытия: 0.00
П/У: +$24 (100%)

Обоснование входа: Еще одна быстрая сделка. Внимательно смотрю за риском, при неблагоприятном сценарии буду закрывать в -200% максимум.

7 сделка

Тикер: $KWEB
Дата открытия: 3 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 41/65
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.76
Дата закрытия: -
Цена закрытия: -
П/У: Открыто

Обоснование входа: IV Rank = 89%. Продаю стренгл 41/65 в ожидании снижения волатильности.

8 сделка

Тикер: $WDC
Дата открытия: 3 сентября 2021
Экспирация: 17 сентября 2021
Страйк: 52.5/75
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.51
Дата закрытия: -
Цена закрытия: -
П/У: Открыто

Обоснование входа: Продаю стренгл с ближней датой экспирации. Ожидаю, что цена останется в районе 200 EMA в ближайшее время.

Реализованная П/У

$CHWY 9/3/21 Продажа стренгла 76/105 +$21 (49%)
$DOCU 9/3/21 Продажа стренгла 240/350 +$41 (91%)
$V 9/3/21 Продажа 210 пута +$24 (100%)

Итого: +$86

Отличное начало. Так же на этой неделе были открыты позиции с более дальними датами экспирации, которые буду фиксировать позже. Важно постепенно открывать и закрывать позиции на протяжении всего месяца для генерации прибыли.

Все открытые и закрытые позиции отражены в таблице - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e4i0EemSn-LnmIZ_eGEuLGankPhq9xgkOgv0Ibc2Mt4/
Все сделки бесплатно в режиме реального времени - https://t.me/optionmile

Желаю успехов и отличной торговой недели!

опцион стренгл волатильность DOCU DocuSign visa WDC abbv пут колл опционы

optionmile

OptionMile

Екатеринбург

с 7 августа 2021

10 Комментариев

Активный Инвестор
06 сентября 2021, 20:56
Так же на этой неделе были открыты позиции с более дальними датами экспирации, которые буду фиксировать позже
на этом всех лошков и ловят

0
Борис Боос
07 сентября 2021, 07:49
Какая у вас загрузка по марже по всему портфелю? (максимальные цифры)
0
- OptionMile
  07 сентября 2021, 08:18
  Как правило до 50%, может доходить и до 90%, если я вижу что все позиции в плюсе и могу закрыть их в любой момент, чтобы освободить маржу.
  0
  - Борис Боос
    07 сентября 2021, 09:34
    OptionMile, понятно, для меня это признаки Коровина на минималках в плане голых продаж краев, с той разницей что сроки меньше плюс дробление на несколько инструментов. Отлично работает на спокойном рынке, уничтожает счет в случае условного 11 сентября, когда на открытии валится все а торговые терминалы перестают работать из-за критической загрузки серверов.
    Еще вопрос — какие у вас принципы закрытия позиции в случае негативного сценария? Когда вы начнете крыть проданный край?
    Для примера можно взять текущую сделку по визе — что и когда будете делать если актив потащит ниже?
    +1
    - Savin
      07 сентября 2021, 23:34
      Борис Боос, Да ниче не будет делать, непокрытые продажи. Завтра обвал и терминал даже не загрузится. Потом отдавать будет столько сколько ему нарисуют.
      0
    - OptionMile
      09 сентября 2021, 19:57
      Борис Боос, а теперь представим, что у вас длинная позиция в акциях с плечом, интрадей так сказать. Объясните, чем такая позиция будет лучше, если терминал не грузит? Правильный ответ — ничем. Только в ситуации c опционами есть запас для негативного изменения цены, а с акцией нет, мгновенный убыток.
      Что касается управления позицией в случае негативного сценария. Зависит от того как именно развиваются события, где находится цена, какая волатильность, сколько дней до экспирации и т.д. Самое простое закрыть позицию в -200% от премии, как пример. Можно продать колл, чтобы скорректировать дельту. Далее оставлять как есть, либо роллировать.
      0
      - Борис Боос
        09 сентября 2021, 22:01
        OptionMile, если вы все равно будете закрывать позу в -200% — зачем вам тогда нужен дальний проданный непокрытый опцион? если вы не собираетесь использовать его единственное достоинство — вероятность достижения ценой этого страйка. не логичнее ли бедет собрать спред в том месте, где вы и так начнете крыть этот непокрытый опцион? параметры прибыли остануться примерно теми же, а риски убираются.
        ко основному посылу — олл-инить хреново как на акциях, так и в опционах, просто в опционах в виде непокрытых дальних копеечных продаж можно делать это значительно задорнее, т.к. можно побольше нахапать. не так много, как на нашем рынке, но все равно какое то количество продать дадут )
        0
        OptionMile
        09 сентября 2021, 23:35
        Борис Боос, кредитные спреды я тоже использую в своей торговле, когда акция дорогая и я хочу уменьшить маржу. При этом они тоже имеют ряд недостатков, нужно брать более близкий страйк при сопоставимой премии с голым путом, разница между ценой покупки и продажи становится шире, соотношение риск к прибыли не всегда удовлетворительное, ну и двойная комиссия. В данном случае у меня было много свободной маржи на счете и я ее использовал.
        Буду рад, если расскажите как вы делаете это значительно задорнее, я возьму на заметку.
        0
        Борис Боос
        10 сентября 2021, 13:06
        OptionMile, в моей интерпретации «задорность в опционах» несет негативный окрас, это возможность задорнее слить счет) смотрите, что я имею ввиду насчет спредов и голых прода. возьмем к примеру ту же вашу визу, 2-х недельный опцин (экспирация 24-го). продаем голый дальний пут 210 за 60. риск-профиль:
        
        если вы будете крыть этот орцион на просадке в 200%, вы будете это делать в районе 220-го страйка. отсюда мой логичный вопрос — зачем тогда нужен голый опцион, когда можно получить приерно аналогию по цифрам прибыли, используя продажу спреда на этом страйке? профиль:
        
        прибыль по профилю у нас примерно сопоставима, убытки — просто несопоставимы. ради чего подвергать свой счет такому неоправданному рисуку, ради пару долларов комиссии?
        ну и основной постулат — загрузка всего счета голыми продажами краев ведет в перспективе к смерти депозита в лучшем случае, и к уходу в минус брокеру — в обычном, по этой теме я даже не собираюсь спорить, это аксиома, поодтвержденная многократными примерами как у нас, та и у них.
        
        0