Оптимизация робастного. Без WFT.

Оптимизирую трендовуху по одному параметру. Получился вот такой график.

Y годовая доходность, X значение параметра. Видно что зона оптимума широкая и понятная, надо скорее перелезть через оптимум на плато чем не долезть. Причем оптимум был найден одним! простым прогоном брута на всей истории и оценкой еквити/прибылей за периоды. Картинка с оптимизацией по периодам для перфекционизма. Когда в стратегии есть идея (не натянуть индик на ценовой ряд и подгонять период) получается как то так.

Нужен тут отдельный WFT? При устойчивости по периодам незачем.

Имхо.

Остальные посты в моем телеграм канале. Но я его еще не завел, так что пока так.

алготрейдинг торговые стратегии бэктестинг торговые роботы

quant_trader

Москва

139

522

с 17 июля 2011

28 Комментариев

quant_trader
07 сентября 2021, 14:35
Коммент для минусов. Вдруг надо кому.
0
Дмитрий Овчинников
07 сентября 2021, 14:45
Оптимизируете только по годовой доходности?
0
- quant_trader
  07 сентября 2021, 15:04
  Дмитрий Овчинников, нет конечно. Но в данном случае был такой критерий.
  
  С моей точки зрения важны либо гладкость еквити либо перфоманс в те периоды где стратегия должна перформить по идее. Т е либо максимум периодов в плюс либо в отдельные выбранные периоды с флетом в остальные. Естественно просадки — но с учетом того что во всякие 2008 они могут быть завышены из-за стоп торгов и прочего. Это все смотрю на графиках эквити.
  
  Здесь с гладкостью (для долгосрочной трендовухи) все нормально, всего год на истории в небольшом минусе :).
  
  Оптимизируемый параметр это фильтрация трейдов в определенном диапазоне, ниже — недобор прибыли и мало трейдов, выше — тоже с определенного уровня нет смысла.
  
  +2
  - Дмитрий Овчинников
    07 сентября 2021, 15:07
    quant_trader,
    важны либо гладкость еквити либо перфоманс в те периоды где стратегия должна перформить по идее
    Хорошая мысль, спасибо, надо ее обдумать.
    +2
    - quant_trader
      07 сентября 2021, 15:14
      Дмитрий Овчинников, второй случай это уже поверх портфеля когда видно что вот тут и тут получаем приличные просадки, надо бы чего то такого что в такие моменты зарабатывает. Переделывать существующие стратегии под эти случаи — часто терять в устойчивости. Можно добавлять новые компоненты защищая уязвимые точки, как контртренд у А.Г. например.
      +1
      - Дмитрий Овчинников
        07 сентября 2021, 15:22
        quant_trader,
        в «такие» моменты, как правило, ничего не зарабатывает. Даже если что-то и зарабатывает, оно не компенсирует общие убытки. Иллюзия это у А.Г., при всем уважении.
        0
        quant_trader
        07 сентября 2021, 15:43
        Дмитрий Овчинников, каждый решает в силу тех или иных ограничений, не всегда очевидных для стороннего наблюдателя. Я бы может и хотел сказать что нужны только стратегии с ровной еквити но мало ли что, пусть будут и которые как Эмпирика Талеба зарабатывают в определенные периоды. В принципе.
        0
Replikant_mih
07 сентября 2021, 15:10
Да, картинка супер конечно. Хотя как-то уж подозрительно хорошо линии изгибы друг друга повторяют. Ладно экстремум, тут похоже все изгибы повторяют. Хотя тут в основном поглощающие множества, только 2 линии представляют непересекающиеся множества.
0
- quant_trader
  07 сентября 2021, 15:21
  Replikant_mih, да нет, не супер, это кажется так. Там по факту входим в сделку если параметр больше нуля и меньше икс. В начале он зажимает количество трейдов — и это отражается на доходности, дальше он уходит от оптимума — трейдов больше но с определенного момента трейды уходят в слабо отрицательную зону.
  
  Оптимум этого дела гуляет в нешироких пределах плюс минус один два шага. В моих стратегиях плато оптимумов обычное дело, но тут получился прямо пик.
  
  0
  - Replikant_mih
    07 сентября 2021, 15:24
    quant_trader, Я больше про высокую корреляцию графиков от разных периодов. Для меня это очень большая гирька на весах при оценке робастности. Т.е. красота в данном случае в робастности.
    0
    - quant_trader
      07 сентября 2021, 15:37
      Replikant_mih, именно поэтому и выложил. Стараюсь чтобы оптимум за период попадал в топы по разным участкам но тут прямо красиво.
      0
      - Replikant_mih
        07 сентября 2021, 15:39
        quant_trader, Короч подгонка))). Много раз что-то делаем пока в какой-то момент не встречаем «красиво»).
        +1
wrmngr
07 сентября 2021, 15:58
прочитал как «нужен тут отдельный WTF?» и задумался
+1
GOLD
07 сентября 2021, 16:02
Устойчивость по периодам греет душу… но WFT экономит время и деньги. Без многоповторного рандомного WFT на рынок ни ногой!
0
- quant_trader
  07 сентября 2021, 16:27
  $100, ну ок. Можно взять короткий период и эта стратегия там тоже сломается.
  0
Михаил Табаков
07 сентября 2021, 16:17
так в чем идея трендовухи? на какой идее основано описание тренда?

0
- quant_trader
  07 сентября 2021, 16:37
  Михаил Табаков, это уже не относится к теме поста. В общем идея в том что тренд это уход цены от ключевой точки, вопрос в выборе таких точек.
  +1
Иван Портной
07 сентября 2021, 16:20
quant_trader, а какой масштаб по оси X?
0
- quant_trader
  07 сентября 2021, 16:39
  Иван Портной, для иллюстрации пойдет.
  0
  - Иван Портной
    07 сентября 2021, 17:38
    quant_trader, мне кажется, что для иллюстрации не пойдет )). Вот вы пишите:
    Видно что зона оптимума широкая и понятная
    А где это видно? Одно дело, если шкала по оси Х от 1 до 100. Тогда да, широкая и понятная. А если шкала по оси Х от 100 до 101? Тогда как? Да и в чем секрет? Ни индикатор, ни таймфрем, ни инструмент неизвестны. Ну, приведите в относительных единицах, в «попугаях», например.
    +2
    - VladMih
      07 сентября 2021, 18:47
      Иван Портной, пустой разговор вообще (я о посте). Информации ноль, думать не о чем, обсуждать нечего. Если даже ось Х секретная — фтопку (ЧС) такого автора.
      «Трендовуха с одним параметром и одной осью» ))) Капец.
      +1
      - quant_trader
        07 сентября 2021, 19:15
        VladMih, пост об оптимизации — как иногда выглядят кривые робастных (с моей точки зрения) параметров. Для интересующихся. Збазиба за фидбек.
        0
SergeyJu
07 сентября 2021, 18:28
what the fuck WFT?
0
- quant_trader
  07 сентября 2021, 19:22
  SergeyJu, Walk forward test. У нас вышел случайный диспут с $100 который считает что это серебряная пуля. Я считаю что это не так потому что:
  1. достаточно устойчивости на периодах
  2. выбор критерия оптимума и периодов дело творческое и не очень укладывается в формализованность wft — считаю что мы можем выбирать по дискреционным соображениям не обязательно топ оптимизации
  
  В частности как пример — предположим что мы оптимизируем контртрендовую лонговую стратегию в 2019 году. С точки зрения формализованного wft оптимальные параметры те которые получены за ближайшие пару лет — но там же был аптренд. С точки зрения здравого смысла надо бы смотреть те которые работали лучше в том же 2008.
  
  Такие какие то мысли. А картинка пример устойчивости по периодам.
  0
  - krolix
    07 сентября 2021, 22:31
    quant_trader, примерно похоже делал в своё время. Это такой гибкий WFT. Данные которого выправляют то, что есть, а не бракуют. Например, выбираю 2018-2020 годы и нахожу топ оптимальных параметров. По Recovery, Шарпу и средней сделкой побольше. Затем смотрю, скажем, 2007-2010ый и собираю топ. И этот топ прогоняю на 2011-2014 и 2015-2017. Должно получиться или чтобы виннер низковолатильного рынка был приемлем на высоковолатильном, или наоборот. И еще возможен вариант ни рыба, ни мясо, который хорошо перформит на целиковой истории, но не в топ-3 нигде в кусках. Собираю 3-4 таких набора, смотрю как они друг друга топят или выправляют. Затем другой инструмент. Затем смотрю как инструменты друг друга топят/выправляют, правлю сайзы. Также с разбиением на неск. периодов истории. Потом складываем стратегии с разными принципами и тоже взвешиваем. Получился, в общем, кадавр, у которого в бэктесте отрицательны 2 квартала из 50+. В реале пока все плюсовые. Хотя, конечно, всегда хочется лучшего перфоманса.
    +1
  - SergeyJu
    07 сентября 2021, 23:23
    quant_trader, понял, в WFT обычно упакован самообман. Если бы один раз, но нет ведь, все равно поправят и снова запустят.
    Я долго ковырялся со всеми этими переборами, в итоге решил, что беру расчет сразу по всему доступному объему и не парюсь, где что выгадал, где потерял.
    +2
svgr
08 сентября 2021, 16:38
У меня есть подобный график. Только на нём верблюд. Сначала локальный максимум, а правее глобальный. Причём на нескольких инструментах они в одних и тех же местах.
+1