07 сентября 2021, 14:34
Оптимизация робастного. Без WFT.
Оптимизирую трендовуху по одному параметру. Получился вот такой график.
Y годовая доходность, X значение параметра. Видно что зона оптимума широкая и понятная, надо скорее перелезть через оптимум на плато чем не долезть. Причем оптимум был найден одним! простым прогоном брута на всей истории и оценкой еквити/прибылей за периоды. Картинка с оптимизацией по периодам для перфекционизма. Когда в стратегии есть идея (не натянуть индик на ценовой ряд и подгонять период) получается как то так.
Нужен тут отдельный WFT? При устойчивости по периодам незачем.
Имхо.
Остальные посты в моем телеграм канале. Но я его еще не завел, так что пока так.
Y годовая доходность, X значение параметра. Видно что зона оптимума широкая и понятная, надо скорее перелезть через оптимум на плато чем не долезть. Причем оптимум был найден одним! простым прогоном брута на всей истории и оценкой еквити/прибылей за периоды. Картинка с оптимизацией по периодам для перфекционизма. Когда в стратегии есть идея (не натянуть индик на ценовой ряд и подгонять период) получается как то так.
Нужен тут отдельный WFT? При устойчивости по периодам незачем.
Имхо.
Остальные посты в моем телеграм канале. Но я его еще не завел, так что пока так.
Че то Тихомиров затаился. Потом постфактум напишет, что заоаботал.
Все Верно, толку от этих покупок 0. Роснефть бесплатно отгружает
Бармалей Бармалеевич,
который год ужо
всей страной :0\
Бекас, но ведь если тебе не нужна «их дурь — слушать/читать», то зачем тебе знать, что «что он там этот Манфред — НЕ ДЕЛАЛ», и откуда тебе известно, что «по немецким законам — 13 лет — это считай с...
Ряды животноводческой фермы Русский ЛОСЬ пополнились :) завтра в новостях и с криками ПППЦЦЦЦ узнаем новых Пастухов лосей — Зеленый Аллигатор
🏦 Совкомбанк – Почему допэмиссия стала причиной роста акций?
📌 Всего за 1 день стоимость акций Совкомбанка сначала снизилась на 2%, после чего выросла на 8%. Сегодня разберёмся, в чём причина таког...
Николай Петров, Сгоняй, к ним всем интересно
только все валится…
Чингачгук (Великий Змей), на следующий год так же написала)))
И судя по крушениям танкеров в черном море правильно сделала)))
🔋 Да когда же мы уже увидим дивиденды от Юнипро? Разговоры про потенциальное возобновление выплат в этой истории ходят уже более года, однако воз и ныне там.🌧 Так что пока компания приумножает свои де...
С моей точки зрения важны либо гладкость еквити либо перфоманс в те периоды где стратегия должна перформить по идее. Т е либо максимум периодов в плюс либо в отдельные выбранные периоды с флетом в остальные. Естественно просадки — но с учетом того что во всякие 2008 они могут быть завышены из-за стоп торгов и прочего. Это все смотрю на графиках эквити.
Здесь с гладкостью (для долгосрочной трендовухи) все нормально, всего год на истории в небольшом минусе :).
Оптимизируемый параметр это фильтрация трейдов в определенном диапазоне, ниже — недобор прибыли и мало трейдов, выше — тоже с определенного уровня нет смысла.
в «такие» моменты, как правило, ничего не зарабатывает. Даже если что-то и зарабатывает, оно не компенсирует общие убытки. Иллюзия это у А.Г., при всем уважении.
Оптимум этого дела гуляет в нешироких пределах плюс минус один два шага. В моих стратегиях плато оптимумов обычное дело, но тут получился прямо пик.
«Трендовуха с одним параметром и одной осью» ))) Капец.
1. достаточно устойчивости на периодах
2. выбор критерия оптимума и периодов дело творческое и не очень укладывается в формализованность wft — считаю что мы можем выбирать по дискреционным соображениям не обязательно топ оптимизации
В частности как пример — предположим что мы оптимизируем контртрендовую лонговую стратегию в 2019 году. С точки зрения формализованного wft оптимальные параметры те которые получены за ближайшие пару лет — но там же был аптренд. С точки зрения здравого смысла надо бы смотреть те которые работали лучше в том же 2008.
Такие какие то мысли. А картинка пример устойчивости по периодам.
Я долго ковырялся со всеми этими переборами, в итоге решил, что беру расчет сразу по всему доступному объему и не парюсь, где что выгадал, где потерял.