09 сентября 2021, 10:31
Расчет Критерия Келли методом Симуляции Монте Карло
Критерий Келли, также известный как магическая формула, баланс риск/прибыль, оптимальная ставка, и что Баффет называет правилом N1.
Расчеты на английском я продублировал их на русском в видео.
У видео есть вторая часть где больше обсуждений что такое Критерий Келли и некоторые его вариации и альтернативы.
Если заметите неточности или ошибки, пожалуйста дайте знать :).
Расчеты на английском я продублировал их на русском в видео.
У видео есть вторая часть где больше обсуждений что такое Критерий Келли и некоторые его вариации и альтернативы.
Если заметите неточности или ошибки, пожалуйста дайте знать :).
2 Комментария
ВГ09 сентября 2021, 10:59Хорошее исследование, только как его применять в реальной торговле? В большинстве случаев в торговле актив не проходит 100 процентов до тейк профита.+1
Alex Craft09 сентября 2021, 12:11vitgra, спасибо. Использовать этот подход в реальности не всегда получается, я коснулся во второй части сложностей которые возникают в реальности, но все таки иногда можно составить приближенную модель и запустить симуляцию, нужно думать как составить модель для такого случая.0
вамсат вамирекс,
Лоси перекусили, а теперь в стойло и на бойню
Dobryak, думал ногу сломал, но обошлось — сильный разрыв тканей) поэтому дела не очень)
если по рынку — то смотрел по сбытам надбавки, нашел одну интересную компанию на внебирже (ДД 25-30%), но т...
95 не пробивается
17:14
какой то треш, юань в контанго 350 пунктов за день экспирации. 350 пунктов контанго было и месяц назад.
botlib, в 23 году активы 57 ярдов в 24 году 83 ярда по итогам 9 месяцев, не растут активы?
Кай Лёд, имхо вверх. индекс доллара вниз. спрос большой, Трамп сказал что ограничивать экспорт СПГ не будет. тут туземунить будет имхо конечно
Аналитики «Финама» повышают рейтинг акций ГК «Астра»
Аналитики «Финама» повышают рейтинг акций ГК «Астра» с «Держать» до «Покупать»
📌Целевая цена повышена с 578 до 612 руб. на горизонте 12 мес. ...
Производство минудобрений в России в 2024 выросло на 6% до рекорда «Мы произведем более 63 млн тонн минеральных удобрений всех видов — это абсолютный рекорд со времен Советского Союза. Абсолютный при...
Производство минудобрений в России в 2024 выросло на 6% до рекорда «Мы произведем более 63 млн тонн минеральных удобрений всех видов — это абсолютный рекорд со времен Советского Союза. Абсолютный при...
Трансмашхолдинг поставит 118 вагонов пригородных пассажирских поездов в 2025 году для РЖД «118 вагонов», — рассказал он об объеме заказов электричек от РЖД.По словам Лошманова, в 2024 году количество ...