Как диагностировать поломку системы?
Можно ли диагностировать поломку торговой системы следующим образом?
1. Накладываем на эквити коридор из 3 сигм.
2. Поломкой ТС считаем начавшийся частый выход эквити за границы данного коридора?
Это будет означать, что тот участок эквити, что был ранее, не имеет никакого отношения к тому участку, что наступил далее - начался независимый временной ряд.
То есть система утратила контроль над событиями и процесс стал для трейдера неуправляемым.
И, соответственно, если это правило не нарушено, то система в порядке, если даже длительное время не отвечает ожиданиям.
Если Вы торгуете по определённым правилам, то предполагаете, что Ваши действия оказывают некое значимое влияние на колебания эквити. Так как правила одинаковые, то эквити должна находиться внутри коридора 3 сигм.
Плановый слив — системная просадка.
Внеплановый слив — утрата системой контроля над эквити.
Если мы уже много раз отторговали цикл рост-просадка-рост-просадка, то все наши просадки — «плановый слив» — должны укладываться в коридор.
А если вдруг у нас два раза коридор пробило при сливе — значит это уже нечто большее, чем системная просадка, уже тревожный звонок, что процесс более Вами не контролируется.
А если при смене нескольких правил торговли эквити всегда укладывается в коридор, то это означает, что трейдер никогда и не контролировал свою торговлю, её результаты никогда и не зависели от его действий.
Активный Инвестор, это не важно. Так можно любую эквити проверять, мне кажется.
Если Вы торгуете по определённым правилам, то предполагаете, что Ваши действия оказывают некое значимое влияние на колебания эквити. Так как правила одинаковые, то эквити должна находиться внутри коридора 3 сигм.
Если же эквити вдруг явно выходит из коридора, значит процесс более Вами не контролируется.
А если при смене нескольких правил торговли эквити всегда укладывается в коридор, то это означает, что трейдер никогда и не контролировал свою торговлю, она всегда была независимой от его действий.
Но это предположение, нуждающееся в проверке.
На одной картинке: нет поломки, но система льет. На другой: есть поломка, но система зарабатывает.
Дмитрий Овчинников, тут нужно учитывать, что «льёт» может быть разным.
Плановый слив — системная просадка.
И внеплановый слив — утрата системой контроля над эквити.
Если мы уже много раз отторговали цикл рост-просадка-рост-просадка, то все наши просадки — «плановый слив» — должны укладываться в коридор.
А если вдруг у нас два раза коридор пробило при сливе — значит это уже нечто большее, чем системная просадка, уже тревожный звонок.
Насчёт картинок — подумаю, но рисовать сложно.![]()
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©, на это ответил:
smart-lab.ru/blog/722871.php#comment12957687
То есть периоды «планового слива» после многократного повторения цикла «рост-просадка» должны укладываться в диапазон.
Эквити — случайное блуждание. В соотвествии с законом повторного логарифма при сохранении качества алгоритма эквити будет лежать в расширяющемся коридоре порядка sqrt(t*ln(ln(t))) относительно прошлого тренда.
Для более формальной проверки гипотезы изменения тренда можно например воспользоваться формулой на второй странице статьи Time-uniform, nonparametric, nonasymptotic confidence sequences
ОДНАКО
Ни цена актива, ни эквити не являются случайным блужданием.
С другой стороны, эквити практически любой ТС наследует те же закономерности, которые проявляет ценовой ряд.
С уважением
1. Долго
2. Пока не готов делиться наработками
Однако намекну, что на малых таймфреймах АКФ процесса приращений цен очень похожа на АКФ процесса приращений эквити.
С уважением
Про такую случайную последовательность известно, что ее ожидаемая величина в момент времени t равна M*t, а разброс S*sqrt(t), при этом она гарантировано рано или поздно пробьет любую границу порядка S*sqrt(t), но будет оставаться в границе порядка S*sqrt(t*ln(ln(t))) от ожидаемого значения. Более точная формула вероятности пробития границы указана выше. Соответсвенно ее можно использовать для проверки гипотезы, что ваша стратегия перестала работать, как было задумано.
эквити обычно ведет себя так, как задумано создателем системы. Если она ведет себя не так, значит система сломалась.
Если эквити изначально ведет себя, как случайное блуждание, значит или создатель идиот или… даже не могу придумать что.
извините, мне это не интересно. Вы можете найти здесь огромное количество разнообразных эквити для исследований.
Спасибо!
Михаил, вот такую, например, эквити можно ли рассматривать как случайное блуждание?
Пусть даже в первом приближении.
прямые линии?
Ну, и пример вам случайного блуждания — я сгенерил этот график, как случайное блуждание.
Михаил, ну так алгоритмы ведь тоже рисуют желаемую эквити, с переменным успехом.
Применительно к Вашему графику: может ли он, оставаясь случайным блужданием, когда-нибудь в будущем вернуться на значение 1 по оси y?
Михаил, под истинным имею в виду то, что действительно является таковым, а не только похоже внешне, на графике.
Провел тест Дики-Фуллера. Если гипотезу об наличии случайного блуждания не удалось отклонить, то я бы стал действовать из предположения, что мое эквити очень похоже на случайное блуждание.
Как трейдера меня интересует, чтобы дрифт случайного блуждания был как минимум положительным. Возможно у вас какие-то более строгие требования — как вариант дрифт должен быть минимум сколько-то рублей в день на контракт.
Дальше мы делаем оценку дрифта и его СКО на истории. На основе полученных данных проводим статистический тест на превышения величины дрифта над нулем или установленным вами минимумом. Если данных достаточно много и разброс у вас достаточно симметричный, то можно использовать t-test. Если данных мало или сильная асимметрия, то тест Манна — Уитни или bootstrap.
Если тест прошел, то стратегию можно начать использовать.
Дальше исходя из полученных оценок дрифта и СКО пользуясь указанными в первом комментарии формулами, можно построить границы, в которых должно лежать эквити, если стратегия продолжает работать, как в тестах. В процессе использования, отслеживается эквити и расчетные границы для него — в случае их пробоя, имеет смысл приостановить использовать стратегию.
Большинство тут со статистикой не дружит и действует по какому-то наитию. АГ со статистикой дружит, но действует немного по-другому. Тест Дики-Фуллера не делает, потому что для него очевиден результат. На этапе анализа использует тест Манна — Уитни, а bootstrap заменяет на для многих более нагляднуый аналог — МК симуляцию. Дополнительно проводит разного рода тесты на устойчивость. В общем у каждого своя кухня.
Михаил, смысл: понять, кто из трейдеров действительно умеет управлять.
МК-симуляция — это что?
Если вы получите низкое p_value=0.01-0.05, то гипотезу о случайном блуждании можно отклонить. В этом случае надо по другому анализировать ситуацию.
Михаил, и ещё вопрос:
1. Берём 1 случайное блуждание, например, ценовой ряд.
2. Совмещаем его с неслучайным фактором, например, с правилом: «Давай прибыли течь, режь убытки».
3. На выходе получаем А+Б = В, где:
А — ценовой ряд
Б — правило соотношения тэйка и стопа
В — создаваемая ими эквити.
В таком случае, эквити — тоже случайна? Она производна от 1 случайной и 1 неслучайной величины.
каждый четный месяц — ТС приносит всегда 10% прибыли.
каждый нечетный месяц — ТС приносит всегда -2% к депо (убыток).
Рассчитать отклонение. Получить сигму, умножить её на 3.
Теперь представим что наша эквити пришла в нижнюю границу такого коридора. Это безумная просадка очень далекая от требуемых 2%. Или я где-то не так считаю
Serj90, в этом примере получается, что Вы пробитие обычной просадки уже считаете поломкой системы?
Но откуда взять норматив той обычной просадки? Из тестов?
Так ведь, в действительности, что-то может пойти не так, как в тестах. И нужен какой-то ещё ориентир — чтобы отличить «поломку ТС» от «несоответствия работы ТС на тестах и в действительности».
Посчитайте сами.
Входное депо 1000 рублей. Торги проводим в 2021 году:
январь + 10%
февраль -2%
....
Ноябрь +10%
Декабрь -2%
Берем эквити и считаем сигму, умножаем на 3, и считаем что в январе 2022 года наша эквити упирается в нижнюю границу коридора в 3q. Сравниваем значение нижней границы и депо на начало января 2021 года. Это жесть((
Входное депо 1000 рублей. Допустим все месяцы в +. Торги проводим в 2021 году:
январь + 10%
февраль +2%
....
Ноябрь +10%
Декабрь +2%
Считаем эквити, считаем сигму * 3, получаем нижнюю границу для депо. При достижении этой границы говорим, что система не алё))) Там и допустимый DD будет выбит.
Проблема у этого варианта, что по мере работы ТС с каждым новым месяцем депо может расти быстрее, чем будет трейлиться этот «стратегический» стоп.