Торгуем как Тэйлор!

Пора уже признаться, успех в трейдинге невозможен без математического анализа.
Если точнее, то это дифференциальное и интегральное исчисление.
Секрет успеха прост, достаточно вчитаться в формулу Тейлора:

И ведь куда проще!
Многочленом Тейлора в одной точке называется другой многочлен, который, понятное дело, уже оказывается в другой точке. Достаточно просчитать этот первый многочлен, и вы заранее знаете, в какой он окажется точке. А называется он — остаточный член. Хитрое определение, специально придуманное, чтобы замаскировать Грааль. Короче, готовьте чемоданы для денег. Никогда ещё трейдинг не казался таким простым занятием.
Шучу.
Это не тот Тэйлор :-)
...

— Юморист хренов, — раздался недовольный голос молодого смартлабовца, — Мог же предупредить, что этот пост — пятничный? Мне аж поплохело, даже решил завязать с трейдингом…
— Нет, не так, хоть сегодня и пятница. Пардон муа, больше так шутить не буду, — пообещал я.
— Я же просил тебя писать про Грааль, а не про какие-то члены, — укоризненно добавил смартлабовец.
— Так и есть, — кивнул я, - Переходим к правильному Тэйлору. 

Торговая техника Тэйлора
Эта техника была впервые описана Джорджем Дугласом Тэйлором (George Douglas Taylor) в его книге «The Taylor Trading Technique», как техника, направленная на получение прибыли из естественных 3-5-дневных циклов рынка.

Сдаётся мне, что я перечитал все книги о трейдинге, изданные на русском языке. Ну, разве что, кроме книги Т.Мартынова «Механизм трейдинга» (она вышла совсем недавно, а с чтением я уже, к сожалению, покончил). Так вот, эта книга Тэйлора мне никогда не попадалась, ибо не была переведена на русский язык, засекретили, супостаты :-)
А тут я вдруг наткнулся...



Аглицкой мовой не владею, но задним умом чую, что-то в этом есть… Полез копаться в интернет, этой книги Тэйлора не нашёл (может, хреново искал), ну, да ладно, будь по-вашему, если отжать всю воду, то суммировать найденное мною можно так:

«Торговая техника Тэйлора» — это краткосрочный метод для торговли на внутридневных ценовых движениях, который полностью полагается на шансы и проценты. Это метод — в противоположность системе. Очень немного людей могут вслепую следовать системе, хотя многие находят это более лёгким — быть контролируемым системным подходом.

Поскольку краткосрочная свинг-техника (техника, основанная на колебаниях) ведёт к частым сделкам, важно знать «правила игры», чтобы захватить прибыль и искать «истинный тренд». Потери принимаются, просто чтобы занять лучшую позицию. Торговля ведется строго для получения будущего результата, а не исходя из того, что может сделать рынок.

Знать «правила игры» означает знать когда покупать или продавать, выходить или держать. Сделки основываются на «объективных точках», которые являются просто максимумами или минимумами предыдущего дня. Движение между этими двумя точками определяет «истинный тренд».

Когда вы торгуете на колебаниях, управляйте своими ожиданиями. Чем ниже ваши ожидания, тем счастливее вы будете и, что удивительно, тем больше денег, вы, вероятно, сможете делать! Вход в рынок — это часть пирога, но вы должны также доверять себе, чтобы выйти из плохих сделок. Важно использовать более близкие стоп-ордера при торговле на колебаниях и более широкие стоп-ордера при торговле по тренду.

Этот метод учит вас ожидать! Никогда не реагируйте! Знайте то, что вы собираетесь делать прежде, чем открывается рынок. Всегда имейте план — но будьте гибкими! Рассмотрите ваш стоп-ордер (поддержка или сопротивление) перед открытием позиции. Знайте, как торговать при неблагоприятном развитии событий и выходить из убыточных сделок с наименьшей потерей.

И наконец, никогда не торгуйте на узких, мёртвых рынках. На них колебания являются слишком маленькими. Никогда не преследуйте рынок. Вместо того, чтобы волноваться, что вы пропустили движение, думайте вместо этого — «Прекрасно! У меня будет движение в обратную сторону». 

Мой комментарий.
Что ж, все мысли толковые, кроме одного пункта (опустим, какого именно). Книга была издана, когда я ещё не родился (в 50-х годах), кто я такой, чтобы поправлять всемирно известного трейдера? Идём дальше.

Основные правила свинг-торговли
Из-за краткосрочного характера этой техники, свинг-трейдеры должны придерживаться некоторых основных правил, включая:

· Если рынок движется в вашу пользу, перенесите позицию на следующий день. Планируйте выйти на следующий день возле объективных уровней. Ночной гэп представляет превосходную возможность для взятия прибыли. Концентрация только на одном входе в рынок или одном выходе за день — уменьшает психологическое давление.

· Если ваш вход правильный, рынок должен двигаться в вашу сторону почти немедленно. Он может возвратиться для тестирования и превысить вашу точку входа на немного, что является нормальным.

· Не переносите проигрышную позицию на следующий день. Выходите и играйте на следующий день в лучшей позиции.

· Сильное закрытие указывает на сильное открытие на следующий день.

· Если рынок не идёт, согласно ожиданиям — выходите при первом откате.

· Если рынок предлагает вам большую прибыль, возьмите её.

· Если вы в длинной позиции, и рынок закрывается флэтом, указывая на более низкое открытие на следующий день, выйдите из позиции. Играйте на следующий день с лучшей позицией.

· Используйте близкие стоп-ордера когда торгуете на колебаниях (более широкие стоп-ордера при торговле по тренду).

· Цель всегда состоит в том, чтобы минимизировать риск и делать деньги.

· Когда вы сомневаетесь — выходите! Вы потеряли свой компас и свой план игры!

· Ждите!

Мой комментарий.
Все советы снова толковые. Которые можно смело записывать в свой рабочий блокнот. Идём дальше.

Торговля на колебаниях
Когда входить в рынок? Следующее может быть индикатором дня покупки или дня продажи:

Подсчёт
Начинайте искать день покупки спустя 2 дня после колебания вверх или, наоборот, день продажи спустя 2 дня после колебания вниз. Идеально, если рынок будет двигаться в полном 5-дневном цикле. (В сильном тренде рынок будет двигаться 4 дня в основном направлении и только 1 день в коррекционном. Таким образом, нужно искать вход на 1 день ранее).

«Птичка» при тестировании
Потенциальная точка входа выбирается напротив закрытия предыдущего дня. Если, рассматривая покупку (продажу), вы хотите, чтобы рынок сначала протестировал минимум (максимум) предыдущего дня, предпочтительно в начале дня, а затем сформировал торговую модель, которая напоминает «птичку» (см. примеры).
Day Cycle:

Эта модель устанавливает «двойную точку остановки» или сильную поддержку. При входе в рынок с только «единственной точкой остановки» или поддержкой, сформированной только сегодняшним минимумом, выходите в этот же день — торговля явно против тренда.

Закрытие против открытия
Закрытие должно указывать открытие следующего дня. Когда рынок открывается не так, как ожидалось или обозначено трендом, вы можете сначала подождать изменения — но вы должны быстро забрать прибыль. Затем смотрите разворот!

Поддержка (сопротивление)
Посмотрите, где находится сегодняшняя поддержка (сопротивление), выше или ниже вчерашней.

Измерение колебаний
Где находится рынок относительно прошлого колебания вверх или вниз? Ищите колебания (вверх или вниз) равной длины, и с восстановлениями на одинаковый процент.

Дополнительные соображения
Независимо от временного формата, всегда ищите сопротивление на вершине и поддержку у основания. Пересечение должно сопровождаться объемом и повышенной активностью.

Следующие условия бывают достаточно надёжными для начала восходящего или нисходящего тренда.

— Самый узкий диапазон за последние 7 дней;
— 3 последовательных дня с маленьким диапазоном;
— Точка клина;
— Гэп;
— Повышение ADX (с 14 периодами) выше 32.

Практика
Поскольку приобретение уверенности в любой технике требует, чтобы она последовательно применялась при торговле, торговля на учебных счетах может помочь приобрести уверенность, необходимую, чтобы признать эту технику и торговать на повторяющихся моделях. Хотя всегда существует искушение попробовать много различных стилей и методов, нужно стремиться, в конечном счете, торговать только в одной последовательной манере — или по крайней мере объединить методы в вашу собственную уникальную философию.

Мой комментарий.
Ни хрена не понятно, все буквы на картинке иностранные. Но все советы на русском — опять толковые. Идём дальше и заканчиваем.

Характеристики системы
Некоторые моменты при торговле на краткосрочных колебаниях заслуживают внимания. Понимание характера краткосрочных систем может помочь вам понять психологический аспект торговли.

Когда последовательно следуете краткосрочной системе, вы должны ожидать очень высокого соотношения выигрыша/потерь. Хотя цели этого стиля торговли на колебаниях кажутся консервативными, вы почти всегда будете испытывать «положительное движение».

Во всех системах победители искажены. Даже при получении устойчивой прибыли, 3-4 действительно большие сделки могут фактически определить месяц. Жизненно важно всегда фиксировать вашу прибыль. Не отдавайте прибыль обратно при краткосрочной торговле.

Принятие решения
Думаю, что очень важно обсудить эту тему. Каждый раз, когда вы входите в торговлю, вы принимаете решение. Чем больше решений вы будете принимать, тем сильнее вы повышаете свою самооценку.

Вы растёте с каждым решением, так как каждое решение имеет цену — вы должны отказаться от выбора или вы должны совершить выбор. Условия всегда несовершенны! Вы должны позволить себе потерпеть неудачу.

Существует так много мгновенной информации, доступной сегодня всем рыночным игрокам. Было бы хорошо использовать интуицию и слушать тот слабый голос в вашем подсознании «идёт ли торговля правильно?». Если есть сомнения — выходите!

Золотые Правила
Наконец, два Золотых Правила, применимые ко всем трейдерам, но особенно важные в краткосрочной торговле на колебаниях:
- Никогда не усредняйте потери! Закрывайтесь, если вы думаете, что неправы. Откроетесь снова, когда вы будете уверены, что правы.
- Никогда не слушайте чье-либо мнение! Только вы знаете, когда ваша сделка не работает.

Мой комментарий.
Хоть и заковырист этот американский Тэйлор, но советы даёт разумные. Сразу видно, что трейдер грамотный, только не русский. Вот, к примеру, почему только ДВА золотых правила? Я бы с лёгкостью предложил третье, но кто я такой, чтобы советовать всемирно известному трейдеру?

Всем, дочитавшим до конца, можно выдохнуть. Это Грааль. Иначе почему он так и не переведён на русский?
Отныне торгуем по Тэйлору!
...

P.S. Если без шуток.
Именно Джордж Д. Тэйлор помог мне разрубить гордиев узел — мощный затык, который не давал покоя все мои 15 лет в трейдинге. 
Называется он — День Продажи. Понимаете?
Поясню. 
Всю жизнь я искал переворотную ТС «лонг/шорт», никакие другие варианты мною просто не рассматривались. Если моя позиция находится в лонге, то вместо стоп-лосса будет переворот в шорт, и соответственно, наоборот. В каком-то смысле, я торговал без стопов, но, сами понимаете, это не так, просто роль стопа исполнял переворот в противоположную позицию. 
Но только сейчас, спустя много лет, до меня дошла та простая мысль (зарубить себе на носу), что шорт должен созреть. Иными словами, не надо каждый раз лезть в короткую позицию, если не сложились условия, если не возникла определённая комбинация именно для шорта. Нужно раз и навсегда забыть про ловлю разворота на максимуме дня. Если даже такой разворот вам явно видится, то достаточно просто закрыть лонговую позицию. Продать бумагу. Но не шортить её!
Именно такой день есть у Тэйлора, который он называет «День Продажи». Ещё раз. Продажа, но не шорт! Выйти из бумаги и «залезть на забор», как, в своё время, метко определил РА. 
Выходит, целых 15 лет я тупо бился головой о стену, когда рядом со мной всё это время был… забор :-)
Подумайте про забор. Эта простая мысль сэкономит вам кучу денег и… 15 лет исследований рынка.
Спасибо Тэйлору за наводку. Теперь у меня тоже есть День Продажи. Впридачу к правилам для Лонга и для Шорта.

Ждите!