Пересечение скользящих средних + трейлинг стоп

В прошлых сериях:
— Простое пересечение скользящих стредних на 49 тикерах (https://smart-lab.ru/blog/730110.php)
— Пересечение + стоп в процентах от входа (https://smart-lab.ru/blog/730616.php). Стало только хуже.
— Пересечение + стоп на основе ATR (https://smart-lab.ru/blog/731254.php) Тоже стало хуже.

Тут та же стратегия + трейлинг стоп в процентах. Трейлинг стоп работает очень просто: если цена движется вверх, то стоп подтягивается на величину заданного процента. Если цена движется вниз, то стоп стоит на месте. Напомню, моя цель понять как точка выхода влияет на доходность стратегии. Все остальные условия неизменные. В идеале нужно увеличить доходность, при этом уменьшив просадку.

Рассмотрел четыре варианта трейлинг стопа: 1, 3, 5 и 10%.

Топ 10 по доходности изначальной стратегии со всем вариантами трейлинг стопа

ret, max_dd — доходность и просадка простого пересечения скользящих средних
tps1...10_ret, tps1...10_max_dd — доходность и просадка разных процентов трейлин стопа
bh_ret, bh_max_dd — доходность и просадка купи и держи

А это 10 худших вариантов, отсортировано по увеличению доходности изначальной стратегии

Табличка становится всё больше, а информативности всё меньше. Посмотрим что там с графиками.

А это как изменяется доходность стратегии в сравнении со стратегией купи и держи. Например, цифра 2 значит что доходность в два раза выше.

r — доходность изначальной стратегии
tps1...10 — разные варианты трейлинг стопа

Тут видно, что с трелинг стопом 1% доходность в среднем резко падает. Чем больше процент, тем больше становится доходность. Но не сильно. К изначальным цифрам даже не возвращается.

А что с просадкой?

Цифра показывает на сколько просадка меньше варианта купи и держи. Просадка с трейлинг стопом 1% тоже резко падает, в некоторых случаях в 6 и более раз. С увеличением процента, снова возрастает.

Выводы

Пока любые виды стопов в этой стратегии её только ухудшают.

Код стратегии с трейлинг стопом для backtrader ищите в телеграме bit.ly/zenoftrading

python трейлинг стоп трейдинг торговые роботы

zenoftrading

Волгоград

108

1 772

с 12 декабря 2019

20 Комментариев

Константин Лебедев
19 октября 2021, 17:29
Расскажи лучше в чем тестируешь?
+1
- zenoftrading
  19 октября 2021, 17:42
  Константин Лебедев, backtrader же
  0
  - Константин Лебедев
    19 октября 2021, 17:43
    zenoftrading, Я понимаю, а что там тыкать надо?
    0
    - zenoftrading
      19 октября 2021, 17:47
      Константин Лебедев, там на питоне нужно писать)
      0
      - Константин Лебедев
        19 октября 2021, 17:51
        zenoftrading, А не смотрели http://pmorissette.github.io/bt/
        там вроде меньше писать
        0
        zenoftrading
        19 октября 2021, 17:53
        Константин Лебедев, это на простых примерах меньше, а как начнёшь что-то более кастомное писать, так сразу сложность х100
        0
Crogall
19 октября 2021, 17:31
Матерь Христова! Ка бы я понял хоть сотую, что здесь написано, давно бы без штанов на бирже сидел. Во забили голову людям хитрожопые банкиры своими учебниками: «Секрет индикатора Хошу Мацу или как заработать Миллиард за 3 года» и тп.
+2
- zenoftrading
  19 октября 2021, 17:59
  Crogall, это же уровень 8 класса, где тут сложно?
  0
  - Crogall
    20 октября 2021, 04:21
    zenoftrading, того, наверное, класса, который я злостно прогуливал. )
    0
qxr1011
19 октября 2021, 17:35
всё не так…
0
- zenoftrading
  19 октября 2021, 17:48
  qxr1011, а как?
  0
  - qxr1011
    19 октября 2021, 18:26
    zenoftrading, слишком много писать, хотите погутарим по скайпу или я могу вам звякнуть на телефон (киньте мне номер в личку)
    0
Vitaliy
19 октября 2021, 17:55
а что за прикол такой на смартлабе последнее время — машки очередной раз мучить? Или это сезонное? ))))
+2
- Diamond
  19 октября 2021, 20:59
  Vitaliy, средние это очень мощный и одновременно простой инструмент
  +2
  - Vitaliy
    19 октября 2021, 22:46
    Diamond, я больше к тому, что пересечения с разными периодами и разными видами стопов уже не раз обсуждалось, тестировалось и тд и тп. В целом этот инструмент, конечно, мощный и простой, только по сути применение «в лоб» мало что даст
    +1
Laukar
19 октября 2021, 18:08
Крутое исследование. Подтверждает мои наблюдения.
0
Иван Ру
19 октября 2021, 19:08
попробуйте сделать фильтр на вход, на основе волатильности и (или) индикаторов тренда за несколько предыдущих баров.
0