Баг или фича? Стопы и тейки.

При проектировании ТС я разумеется рассчитываю тейк (иначе ради чего она затевается)))
Однако уж без чего точно нельзя начинать движение, так это без пристегнутого ремня стоп-лосса. Его конечно же я тоже рассчитываю.

Так вот, рассчитав тейк и стоп, решил я значит на истории построить не эквити, а оценить вероятность выноса позиций по стопу и взятие тейка.
И получилась интересная картина. Оба значения больше 50% процентов (тейк гораздо больше, стоп менее больше)
т.е. вероятность выхватить лося положительная, и сорвать куш положительная.

Ночь на дворе, поэтому у мозга уже не хватает сил моделировать ситуации и прогнозировать исходы. Решил пока что по этой теме остановиться на написании поста с вопрошанием к публике.
Уважаемые форумчане, ТС`о-строители, подскажите, сталкивались вы с такой ситуацией, что вы с ней делали, был ли у вас опыт эксплуатации ТС с такой особенностью, понравилась ли она вам?))

стоп лосс тейк профит теория вероятности торговая система

Serj90

Белгородская обл

376

с 22 мая 2020

17 Комментариев

calnago
20 ноября 2021, 00:33
у CL володя-нефтяник.стоп-15, а тейк — 5.
два или три турнира выиграл на LME
+1
- Serj90
  20 ноября 2021, 11:14
  calnago, 15 и 5 это % вероятности достижения?
  0
  - calnago
    20 ноября 2021, 17:07
    Serj90,
    15 и 5 это % вероятности достижения?
    пункты.
    
    +1
    - Serj90
      20 ноября 2021, 18:43
      calnago, ну учитывая волатильность, у него также вероятность достижения тейка и стопа больше 50%. Механику понимаю. Спасибо!
      0
      - calnago
        20 ноября 2021, 21:45
        Serj90,
        у него также вероятность достижения тейка и стопа больше 50%.
        у него торговля такая.
        CL 3-7 тиков и сваливаешь.
        логика проста.Vmax ~~~Vmin(тест).
        скальперы в основной массе эту методу используют.
        но как сказал когда-то один пользователь
        
        prntscr.com/208prfj
        +1
Anest
20 ноября 2021, 01:16
Так, это… можно тейк сделать динамическим, двигается согласно движению рынка, хоть в профит, хоть в убыток. Всяко лучше статичного стопа .
0
- Serj90
  20 ноября 2021, 11:13
  Anest, ну конечно я его делаю скользящим))) Я себе не враг и от дополнительной альфы не отказываюсь, там конечно пришлось повозиться с offset`ом, но похоже справился. Во всяком случае по известному методу WFT от $100 полет нормальный. Вот на свежую голову первая мысль которая возникла проанализировав ситуацию, что всё-таки тейк и проф с положительной вероятностью наступления — это хорошее явление, гарантирующее, что из позы всё-таки выйду до след сигнала. А значит не будет накопления зависших позиций.
  0
- Serj90
  20 ноября 2021, 13:14
  Anest, перечитал ваш коммент и только сейчас допер о чем вы, вы говорите что оффсет скользящего тейка может быть таким, что даже при взятии прогнозного уровня тейка, цена может развернуться и на этом оффсете я получу выход по стопу — убыток. К сожалению, (хотя к моему счастью) я такой дичайший оффсет не использую. Иначе получается:
  1. ТС становится исключительно трендовой
  2. Оффсет превышает размер профита, который рассчитывается при формировании сигнала на вход. Получается ТС говорит «получишь прибыль 0.8% трейд, а из-за того что оффсет больше 0.8%, ты вместо профита выхватываешь лося, ибо цена развернулась, хотя целевого уровня достигла».
  
  Я поэтому и написал, что с оффсетом пришлось повозиться, он не должен резать накопленную прибыль как мясник, он должен работать как педантичный хирург)) И не должен быть сильно скрупулёзным, ибо цена может пойти дальше в нужном направлении.
  
  P.S. offset — отступ от максимума/минимума, это просто ремарка для тех, кто будет читать. Мне удобнее оперировать этим понятием, т.к. именно так называется переменная, в которую заносится значение отступа при интеграции с quik.
  +1
  - calnago
    20 ноября 2021, 22:04
    Serj90, с quik.
    quik это только для выставлении ордеров.
    а весь анализ ~~~ это стороний софт, иначе пропадешь
    +1
    - Serj90
      20 ноября 2021, 22:31
      calnago, ну кто-то на lua фигачит)) мне его осваивать лень, поэтому я тупо шлю в квик готовую заявку, она состоит и значений присвоенных соответствующим переменным. А сам расчет (ядро ТС) — да, оно далеко за пределами квика на стороннем софте
      0
✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ
20 ноября 2021, 02:35
Ночь и правда на дворе…
😷
0
Диванный аналитик-практик
20 ноября 2021, 15:37
У меня тейк=стопу. Казино мира на этом делают миллиарды! Если мат. ожидание системы положительное, то на длительном промежутке времени будет профит всегда. Мат. ожидание 51% профитов к 49% стопов и вы становитесь сытым казино.
+1
- Serj90
  20 ноября 2021, 18:48
  Диванный аналитик-практик, ну то есть у вас тоже шанс исполнения тейка и стопа больше 50% и при этом значение шанса исполнения тейка больше шанса исполнения стопа?
  0
  - Диванный аналитик-практик
    20 ноября 2021, 19:12
    Serj90, шанс исполнения тейка и стопа больше 50%
    Тейк или стоп каждый день, стараюсь делать 1 сделку в день.
    0
    - Serj90
      20 ноября 2021, 19:15
      Диванный аналитик-практик, ну у меня в целом такая же ситуация, правда если цена не стукнулась никуда, то идет накопление позиций до пятницы. На новую неделю я выхожу без позиций.
      +1
      - Диванный аналитик-практик
        20 ноября 2021, 20:32
        Serj90, Рекомендую Ральф Винс «Математика управления капиталом».
        
        Если система с полож. мат. ожиданием пусть и маленьким, то управление ставками её усилит, а если система не может дать даже минимального положит. мат. ожидания, то ничего не поможет. При этом система должна быть крайне простой.
        +1
        Serj90
        20 ноября 2021, 22:29
        Диванный аналитик-практик, читал, даже применял для расчета позы в другой ТС. Ну собственно из полезного — в голове четко отложилась парадигма о положительном мат ожидании. Полностью на эту книгу я опираться так и не стал, но за совет спасибо)))
        0