Мои итоги вложений в американские акции за 2021

Доброго вечера!

Раньше постов на СЛ не писал, но на волне результатов коллег также захотелось поделиться, обмазаться гнилыми помидорами и уйти в новый год с критическими комментариями и / или советами.

Итак, сразу к главному. За 2021 год результаты +- похожи на прошлые 3 года.
На начало года: 2 522 470 ₽
На конец года: 3 388 855 ₽
Довнесений: 130 600 ₽
Итоговая доходность (считал просто в экселе с помощью ЧИСТВНДОХ): +28,5%

В целом, цифры хороши, но если бы я просто вложился в тот же FXIT, то получил бы порядка 35% без лишних телодвижений. На этом можно закрыть сей бесполезный пост и читать что-то поинтереснее. Если хочется узнать, как воспалённый мозг инвестора пытается оправдать своё отставание от бенчмарка, то добро пожаловать ниже.

Предлагаю посмотреть две эквити: при предполагаемом вложении в FXIT (синяя линия) и фактическое эквити по портфелю (оранжевая линия). Довнесения в FXIT «проводились» в те же дни и в том же размере, что и в реальный портфель.



Корреляция налицо. Но меня радует, что фактический портфель всегда рос сильнее, а падал не ниже линии бенчмарка. Более формально можно себя похвалить более высоким коэффициентом Шарпа:
Шарп портфеля: 1.61
Шарп FXIT: 1.56

На самом деле, отставание от бенчмарка видно на правом крае, и оно объяснимо. Буквально неделю назад распродал все бумаги с целью закрытия ИИС у одного брокера и открытия в другом. И, естественно, как только портфель был закрыт, рынок очнулся и рванул вверх, обогнав мой лежащий мёртвым грузом кэш.

До кучи ещё немного картинок по портфелю.
Дневная волатильность:



Распределение дневной доходности:


В целом, похоже на нормальное с пиком около нуля. Если строить доверительный интервал, то получим такие цифры:
(-0.047, 0.263)
То есть в среднем за день портфель ходит от -0,047% до 0,263%. Грустно, что этот промежуток включает ноль, но весело от того, что этот отрезок существенно смещён вправо относительного вышеупомянутого нуля. Весь спектр эмоций.


И раз уж закрыт ИИС, то, пожалуй, кратенько подведу итоги за 3 года.
Сумма на момент открытия (7 февраля 2019 г.): 555 551 ₽
Сумма на момент закрытия (28 декабря 2021 г.): 3 388 855 ₽
Довнесений: 1 067 966 ₽ + начальная сумма (в том числе вычеты по ИИС, их считал как довнесения, а не как доход).
Итоговая среднегодовая доходность (также считал в экселе с помощью ЧИСТВНДОХ): +38,12%
Максимальная просадка: 11,4%

Здесь можно возмутиться, что я ИИС не додержал 3 года, но это не так. Изначально он был, в свою очередь, переведён от другого брокера, но по тем двум месяцам из конца 2018 — начала 2019 статистики не осталось.

И теперь аналогичное сравнение: эквити оранжевая, FXIT синяя:


Здесь уже видно отставание моего портфеля от бенчмарка, даже Шарпа считать не хочется (хотя, честно говоря, я посчитал, и он, очевидно, хуже). Почему же так вышло?
Не устали от оправданий? Их ещё есть у меня.

На протяжении трёх лет инвестирования стратегия неоднократно менялась и преображалась. Но всегда общая философия оставалась неизменной — покупка растущего бизнеса по приемлемым ценам.
На текущий момент мной написан многостраничный парсер, собирающий данные по всем акциям, торгующимся на СПб бирже, с разных сайтов. Затем данные обрабатываем, ищем растущие компании, присваиваем им условный рейтинг. И, наконец, вычисляем примерную «скидку», если таковая есть. Никаких секретов — скидка считается как средневзвешенное от фундаментальной (всякие PEG, оценка относительно похожих компаний и т.п.) и технической недооценки (RSI, удалённость от условных зон накопления и т.д.).
Если будет интересно подискутировать, то когда-нибудь напишу отдельный пост на мою логику отбора. 

Как видно из последнего года, появилось некоторое стабильное опережение индекса, которое я пока списываю на многократную случайность. Посмотрим ещё лет 10, может, подход и правда будет не хуже индекса.

P.S. Почему сравнивал с FXIT, а не QQQ? На текущий момент стратегия предполагает удерживание акций на ИИС с целью получения налоговых вычетов, поэтому чисто технически не было возможности покупать QQQ. А сравнить хотелось с реальным вариантом.