Формула трейдинга - 3D

Пара наших коллег (Юрий Ломов, 3Qu) предложили недавно пару «граальных» идей:
1. Скорость изменения цены пропорциональна силе
2. Рынок есть обратное отражение наших взглядов

Позвольте и мне выступить с формулой трейдинга)))

    Схематично она выглядит очень просто: Драйвера изменения цены= Диспропорции+ Дисбалансы

    Когда подыскивал название для своей книги, стал смотреть в сетях, кто куда продвинулся в поведенческих финансах, и набрел на сайт Вуди Дорси (автор Анатомии Биржевых Рынков), который написал у себя в блоге следующее: «Наиболее мощным и наименее изученным драйвером движения цены является диспропорция между текущим ее значением и представлением большинства игроков по поводу того, какой она должна быть.»
Ярчайшим примером такой диспропорции является выкуп ковидного обвала, начавшегося в марте 2020 г.

    С дисбалансами все тоже более или менее понятно — но не всем, к счастью))) 99,9% трейдеров знают, что цена движется по воздействием дисбаланса спроса и предложения, но на этом, обычно, знания и заканчиваются. Но все у вас получится, нужно только хорошо подумать.

P.S. И да, начните с игры с нулевой суммой

игра с нулевой суммой трейдинг

spebe

Dresden

215

3 062

с 23 ноября 2016

15 Комментариев

удалился, утомил сливлаб
26 января 2022, 15:28
рынок он как резинка от трусов, чем сильнее оттянуть тем сильней возврат. Главное не переусердствовать, а то порвется.
+2
Активный Инвестор
26 января 2022, 15:34
что цена движется по воздействием дисбаланса спроса и предложения
но алгоритм работы этого дисбаланса совершенно разный на всех рынках. На валютном он определется экспортерами и мипортерами… На товарном — добычей сырья и его потреблением… А на фондовом — сколько шлака могут вывести на IPO эмитенты, и практика показывает что американские законы разрешают почти все, то есть акции -это фантики, спрос и предложение там — это предмет широчайших манипуляций.
+1
vlad1024
26 января 2022, 15:45
рынок — это торговля ожиданиями, если хочешь быть в плюсе то надо торговать «сюрприз аналитиков»
0
3Qu
26 января 2022, 15:57
Хорошо, текущая цена известна, но где взять "представление большинства игроков по поводу того, какой она должна быть"?
А, так, да, конечно.
0
- spebe
  26 января 2022, 18:49
  3Qu, Как уже сказано — моментум создает (не всегда) ложное представление об истинном положении вещей — тот же март 2020. И, барабанная дробь, ТРЕНДЫ)))
  0
О'Грин
26 января 2022, 17:41
Схематично она выглядит очень просто: Драйвера изменения цены= Диспропорции+ Дисбалансы
А диспропорцию и дисбалансы в рынок приносит извне фундаментал.
Все помнят длительные периоды «дохлого» рынка — в мире ничего особого не происходит, рынки сползают в зону баланса «приток денег = оттоку денег» и вяло дышат там до появления мощного и внезапного внешнего фактора.
+2
- spebe
  26 января 2022, 18:46
  О'Грин, Да, это один вариант. Второй — это как Ливермор поступал с пакетом акций, лежащем без движения. Создавал искусственный спрос и предложение. То есть, видимый и понятный тренд создавал.
  0
  - О'Грин
    26 января 2022, 18:57
    spebe, Ну, это пример спекулятивной частности на узком участке/тикере.
    Нынче интернет, глобализация и быстрое перетекание денег меж секторами и международными рынками. Ливерморы отдыхают…
    0
    - spebe
      26 января 2022, 19:29
      О'Грин, А я и пишу всегда о спекуляциях, и больше ни о чем. В контексте поведенческих финансов. Это когда все говорит за покупки, а актив вниз)))
      +1
ramzess
27 января 2022, 17:53
spebe, Салют! Есть ли способ оценить продолжительность дисбаланса?
0
- spebe
  29 января 2022, 16:44
  ramzess, Салют! Есть, но он не связан со временем. Речь может идти не о продолжительности дисбаланса, а о моменте его ценовой ликвидации.
  
  Если совсем просто, то это отклонение текущего значения цены от ее долгосрочной тенденции, не зависимо от ТФ. Нечто похожее применяется уже очень давно в торговле Александром Элдером: Выбирается недельный ТФ, строится конверт волатильности, сделки осуществляются от границ конверта к среднему его значению. Это простой и логически оправданный способ использования дисбалансов. Очень подробно я рассказал о возникающих дисбалансах в видео “Драйверы движения цены. Рыночные цены. Оценка совокупного риска при принятии решения о сделке.”
  0
  - Matrica
    31 января 2022, 20:27
    spebe, дисбаланс является балансом прошлого движения, и дисбалансом для нового.
    Любое законченное движение одновременно и в балансе, и в дисбалансе. Вот такой вот математический парадокс, но он постоянно работает.
    +1
    - spebe
      31 января 2022, 20:34
      Matrica, верно подмечено. маятник. треугольники.
      0
      - Matrica
        31 января 2022, 20:35
        spebe, ага, обычная простая геометрия.
        +1