Простота стратегий или парадокс Собещански-Собески

На Смартлабе вчера поднимался вопрос о простоте стратегий… не надо ничего придумывать, это уже придумано 40 лет назад.

Увеличение количества переменных проектирования приводит к уменьшению количества переменных, которыми можно влиять на конечный результат.

J. Sobieszczanski-Sobieski
A linear decomposition method for large optimisation problems – blueprint for development NASA TM-83248 (1982) https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19820014371/downloads/19820014371.pdf?fbclid=IwAR00piF-uliDRlDoirDuSU3j-3TK_J1yBY7oQBMP9q5k94OZ2Rg6DyoNEd8

J. Sobieszczanski-Sobieski
Optimisation by decomposition: a step from hierarchic to non-hierarchic systems NASA Technical Report: N89-25149 (1988) https://core.ac.uk/download/pdf/42830639.pdf?fbclid=IwAR09h9vnBa87qdLkJh2cbGaJaqfU1hIibZ7zaj7tuP8bz1FUGwc2-jENC74

Для желающих погуглить подробнее на русском языке, вы найдете ровно — 0 ссылок. На английском найдете чуть больше, но это не точно. Правда, упираться вы будете в аэронавтику и аэродинамику, а не фондовый рынок.

оптимизация системы оптимизация роботов стратегии система торговые роботы

A2format

N/A

228

с 11 мая 2019

11 Комментариев

Vladimir N.
04 февраля 2022, 18:04
Спасибо что подтвердил. Не только туда. Я уже думал, что я один такой ненормальный.
0
ves2010
04 февраля 2022, 18:30
Имхо… 16 лет активной торговли ботами...
Все решает философия… т.е основной подход а техническая реализация дело глубоко вторичное…
+2
- 3Qu
  04 февраля 2022, 18:33
  ves2010, не скажите.
  Все имеет примерно равные веса.
  +2
- *ложный процент
  04 февраля 2022, 18:40
  ves2010, во всех автоматах (которые пулями стреляют), философия одна, но почему-то именно Калаш, простой и неприхотливый, оказался самым-самым.
  Наверное, именно потому что там параметров меньше всего.
  
  +1
LogikoMen
04 февраля 2022, 19:46
Если в этом разбираешься. Написал бы смысл. А так имеем очередную философию.
В трейдинге все переменные технически или влияют на доходность. Или нет. Отсутствие влияние переменной связано с тупой выборкой. Когда некая средняя доходность разносится на N количество доходностей по некоему бессмысленному математическому правилу. Каждая из которых не имеет прямой зависимости от истории. Т.е выборка лучших на До, не приводит к лучшим на После. И носит только случайный характер получаемой доходности в реальности.
0
Андрей
04 февраля 2022, 20:52
Талеб написал Антихрупкость. Одна из мыслей в ней примерно та же: чем сложнее система (больше в ней элементов) тем хуже у нее управляемость.
0
Мальчик buybuy
05 февраля 2022, 05:46
На рынке нет простых стратегий

IMHO

С уважением

P.S. Для желающих могу привести пример 2-х стратегий, одна из которых колбасит в плюс, как не в себя, а другая сливает. Разница в параметрах у них — в среднем меньше 0.01% )))
0
- A2format
  05 февраля 2022, 10:51
  Мальчик Buybuy,
  
  Не соглашусь. Есть, в пару коротких строчек кода, прибыльные (не за год, и не за 10). Есть даже в одну строчку, прибыльная (естественно, не считая строчек авторизации, работы с API, проверок на ошибки, сбои связи, обработку ордеров и т.п.).
  
  Для желающих могу привести пример 2-х стратегий, одна из которых колбасит в плюс, как не в себя, а другая сливает. Разница в параметрах у них — в среднем меньше 0.01%
  
  Странная чувствительность системы, до 1/10000.
  Приведите пример, если не сложно.
  0
  - Мальчик buybuy
    05 февраля 2022, 10:55
    A2format, с примером сложно — это не 2 строки кода. Если будет очень уж интересно, то в личку.
    
    В 1 строку прибыльную я и сам знаю.
    Но на малом таймфрейме ее профит будет сравним со спрэдом, т.е. денег без жутких ухищрений она просто так нести не будет.
    
    В простые системы, работающие на долгосроке, тоже не верю. В противном случае все их обладатели давно стали бы миллиардерами и перестали писать на СЛ.
    
    С уважением
    
    P.S. Ну т.е. порассуждать то можно, но в оконцовке получается как в старом криминальном анекдоте («Что-то я среди вас одноглазых не вижу»)
    +1
    - A2format
      05 февраля 2022, 11:51
      Мальчик Buybuy,
      
      В 1 строку прибыльную я и сам знаю.Но на малом таймфрейме ее профит будет сравним со спрэдом
      
      Но это же не значит, что мы знаем одну и туже стратегию.
      
      Стратегии, которые не отбивают спред/проскальзывания/комиссии я даже стратегией не называю, т.к. толку от неё — 0 (в 0 или убыток — это не стратегия).
      
      В одну строчку — отбивающая все спреды/комиссии и в +.
      
      В простые системы, работающие на долгосроке, тоже не верю. В противном случае все их обладатели давно стали бы миллиардерами и перестали писать на СЛ.
      
      Это правило работает и в обратную сторону. Обладатели сложных систем «давно стали бы миллиардерами и перестали писать на СЛ». Но мы таких не видим.
      
      И ведь здесь всего два фактора:
      а) прибыльность системы (% в год)
      б) стартовый капитал
      
      Например, человек создает стратегию с 25% в год (немного, но и немало, но гораздо выше рынка). Отлично. Стартовый капитал у него не 1 000 000, а, скажем средний депозит в 5 000. Ему дойти до миллиарда — 55 лет надо. Смартлаб скорее загнется или этот средний человек откинет копыта, чем он до того миллиарда дойдет (и это еще без инфляции, да еще не факт, что не упрется где-то в ликвидность), чтобы успеть написать на Смартлабе. А ведь вроде бы все есть для успеха — высокоприбыльная стратегия.
      
      «Что-то я среди вас одноглазых не вижу»
      
      Вот… как и обладателей миллиардов и сложных систем не видно на Смартлабе.
      
      PS Я не противник сложных систем, есть у меня и такие (и не только про фондовый рынок, и в сложных системах интересно копаться). Но, как ни странно, простые работают лучше (а вот здесь именно про фондовый рынок).
      0