A2format
A2format личный блог
04 февраля 2022, 17:55

Простота стратегий или парадокс Собещански-Собески

Простота стратегий или парадокс Собещански-Собески
На Смартлабе вчера поднимался вопрос о простоте стратегий… не надо ничего придумывать, это уже придумано 40 лет назад.

Увеличение количества переменных проектирования приводит к уменьшению количества переменных, которыми можно влиять на конечный результат.

J. Sobieszczanski-Sobieski
A linear decomposition method for large optimisation problems – blueprint for development NASA TM-83248 (1982) https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19820014371/downloads/19820014371.pdf?fbclid=IwAR00piF-uliDRlDoirDuSU3j-3TK_J1yBY7oQBMP9q5k94OZ2Rg6DyoNEd8

J. Sobieszczanski-Sobieski
Optimisation by decomposition: a step from hierarchic to non-hierarchic systems NASA Technical Report: N89-25149 (1988) https://core.ac.uk/download/pdf/42830639.pdf?fbclid=IwAR09h9vnBa87qdLkJh2cbGaJaqfU1hIibZ7zaj7tuP8bz1FUGwc2-jENC74

Для желающих погуглить подробнее на русском языке, вы найдете ровно — 0 ссылок. На английском найдете чуть больше, но это не точно. Правда, упираться вы будете в аэронавтику и аэродинамику, а не фондовый рынок.
11 Комментариев
  • Vladimir N.
    04 февраля 2022, 18:04
    Спасибо что подтвердил. Не только туда. Я уже думал, что я один такой ненормальный.
  • ves2010
    04 февраля 2022, 18:30
    Имхо… 16 лет активной торговли ботами...
    Все решает философия… т.е основной подход а техническая реализация дело глубоко вторичное…
    • 3Qu
      04 февраля 2022, 18:33
      ves2010, не скажите.
      Все имеет примерно равные веса.
    • *ложный процент
      04 февраля 2022, 18:40
      ves2010, во всех автоматах (которые пулями стреляют), философия одна, но почему-то именно Калаш, простой и неприхотливый, оказался самым-самым.
      Наверное, именно потому что там параметров меньше всего.
  • LogikoMen
    04 февраля 2022, 19:46
    Если в этом разбираешься. Написал бы смысл. А так имеем очередную философию. 
    В трейдинге все переменные технически или влияют на доходность. Или нет. Отсутствие влияние переменной связано с тупой выборкой. Когда некая средняя доходность разносится на N количество доходностей по некоему бессмысленному математическому правилу. Каждая из которых не имеет прямой зависимости от истории. Т.е выборка лучших на До, не приводит к лучшим на После. И носит только случайный характер получаемой доходности в реальности.
  • Андрей
    04 февраля 2022, 20:52
    Талеб написал Антихрупкость. Одна из мыслей в ней примерно та же: чем сложнее система (больше в ней элементов) тем хуже у нее управляемость.
  • Мальчик buybuy
    05 февраля 2022, 05:46
    На рынке нет простых стратегий

    IMHO

    С уважением

    P.S. Для желающих могу привести пример 2-х стратегий, одна из которых колбасит в плюс, как не в себя, а другая сливает. Разница в параметрах у них — в среднем меньше 0.01% )))
      • Мальчик buybuy
        05 февраля 2022, 10:55
        A2format, с примером сложно — это не 2 строки кода. Если будет очень уж интересно, то в личку.

        В 1 строку прибыльную я и сам знаю.
        Но на малом таймфрейме ее профит будет сравним со спрэдом, т.е. денег без жутких ухищрений она просто так нести не будет.

        В простые системы, работающие на долгосроке, тоже не верю. В противном случае все их обладатели давно стали бы миллиардерами и перестали писать на СЛ.

        С уважением

        P.S. Ну т.е. порассуждать то можно, но в оконцовке получается как в старом криминальном анекдоте («Что-то я среди вас одноглазых не вижу»)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн