Больше 1000% годовых валяются под ногами

Фьючерс Сбербанка показывает 10% бэквордации.
На экспирации через 3 недели 18.03.22, а может и раньше разница схлопнется — фьюч исполнится по цене акции.

Продаем акции сбера и покупаем фьючерсы сбера на равную сумму.

арбитраж трейдинг

trader_95

Москва

235

10 183

с 23 декабря 2011

19 Комментариев

4kk
24 февраля 2022, 21:50
дивы?
0
- trader_95
  24 февраля 2022, 21:51
  4kk, в том то и дело, никаких дивов. Какие сейчас дивы
  просто аномалия
  0
Twilight_reg73
24 февраля 2022, 21:50
Продажи акций в шорт запрещены ЦБ
+2
- 4kk
  24 февраля 2022, 21:51
  Twilight_reg73, но можно продать если есть и купить фьюч
  0
- trader_95
  24 февраля 2022, 21:51
  Twilight_reg73, так продавайте то что есть)
  0
4kk
24 февраля 2022, 21:51
Я вот не пойму, почему обычка и преф по одной цене сегодня были?
0
NikolasM
24 февраля 2022, 21:51
Могут форс-мажер придумать и кинуть, или например, акции падают быстрее чем фьюч к экспирации тогда что?
0
- trader_95
  24 февраля 2022, 21:52
  NikolasM, ну не надо с плечом-то. без плеч, на равную сумму.
  1000 лотов акций например против 100 контрактов фьючерса
  0
  - NikolasM
    24 февраля 2022, 21:54
    trader_95, ну тогда и тыщи процентов не будет, темболее шорты под запретом, просто небольшой убыток к экспире привезут ))
    0
Gypsy
24 февраля 2022, 21:54
При такой воле разорвет ноги
0
- trader_95
  24 февраля 2022, 21:57
  Gypsy, у кого ЕДП просто продаем акции и покупаем фьючи с полным депонированием.
  0
Andrew_Kl
24 февраля 2022, 22:01
А нет ли здесь рисков, возникающих при полной остановке торгов.
0
trader_95
24 февраля 2022, 22:06
Уперлись в планку
0
- ivan
  24 февраля 2022, 22:08
  trader_95, теперь До утра?
  0
ICEDONE
24 февраля 2022, 22:08
А ты попробуй купи фьюч))
0
- trader_95
  24 февраля 2022, 22:08
  ICEDONE, до планки давали 10% не менее часа
  0
krolix
24 февраля 2022, 23:55
Там еще весело арбитражить MIX и SBMX — сначала ETF почти не падал, потом на вечерке не отрастал. 10%+10% можно было забрать. Но опять же, у меня уже был ETF, и была необходимость поддерживать лонговую позицию (под хеджем). Чисто для спекуляции одноногий арбитраж может быть рисковый, хотя все равно вкусный в таких условиях. Также спред Ri+Si и Mix до 12% доходил в течении дня. На вечерке схлопнули. Но тут ГО дорогое.
+2