Серебро глобально торгуется в середине своего основного диапазона (15-29), и определить глобальное движение сейчас не возможно. На графике выделил квартальное сопротивление (22.80) и квартальную поддержку (21.60). Зелеными стрелками выделил зону набора после которой всегда следовала коррекция.
✅ Основной сценарий: формирование зоны торгов 22.20-23.00, с первой целью 22.20.
⛔️ Альтернативный сценарий: формирование зоны торгов 22.20-23.00, с первой целью 23.20.
⚠️ По торговле задача взять направление (выделил красным овалом) на шорт через основной сценарий или через альтернативный.
Историю всех моих сделок можно посмотреть в телеграм канале «Дневник спекулянта»
t.me/diary_spec
Так же есть инста, подписывайтесь — будет интересно
https://instagram.com/diary_spec
По вашему опыту, фьючерсы на серебро(смысл расчёта на золото тот же самый) считаются в рублях или в долларах? Т.е. если я купил фьюч SILV-12.22 по 23.91 вчера на закрытии, стоимость пункта цены была 61,01 лотность 10 14587.491 Если я его продаю на экспирации, когда он стоит скажем 49, а стоимость пункта цены 91, то выходит 44590, минус 14587.495 итого прибыль 30002.509, которая в виде вариационной маржи распределится за всё время. Правильно?
Но вот у меня по опыту не сходится, то ли ммвб считает не от курса валюты, а в проценте от базового актива, то ли они мухлюют с курсом доллара на момент клиринга.
Т.е. вот допустим в моём примере расчётов, когда серебро ушло на 49 под конец года, а курс доллара ушёл на 91, они стоимость пункта цены оставляют скажем 60 или 70 и считают по нему стоимость фьючерса?! У меня расчёты не сходятся и народ пишет, что когда был курс 120 рубля, стоимость пункта цены была 70. Вы такого не замечали?
Т.е. может быть они от стоимости базового актива считают или как?
У меня либо брокер мухлюет, либо ММВБ я понять не могу. У меня расхождения очень приличные. На форуме пишут что у моего брокера неправильно пишется расчёт вариационной маржи. Брокер Тиньков, если что.