08 июня 2022, 19:15

Про трейдинг... Про алготрейдинг... Требуется совет многоуважаемого сообщества трейдеров и инвесторов.

Приветствую всех! Давненько не писал сюда...

Год назад примерно запустил несколько мультивалютных трендовых торговых ботов на демосчетах.

За год получились вот такие результаты:

первые (просадку в самом начале не стоит учитывать, так как запускалась толпа, которую отфильтровал и оставил только двух, которые сейчас мониторятся, соответственно пришлось килять в убыток, но в итоге все выровнялось) ...

вторые (примечательна просадка на границе ноября-декабря 2021 года, печально, но в тот момент запустился на реальных деньгах, но с другими настройками риск-менеджмента и мани-менеджмента, которые устроили фаталити счету -50%, которую я пофиксил, хотя мог бы и высидеть, но не робот я...) ...

А вот посвежее, тестил в терминале с февраля, на демо висят с мая...

Первый:

Второй (вариация 1):

Второй (вариация 2):

В общем-то не думаю, что кого-то впечатлю здесь…
Хотя после 24.02.22 с этим попроще — раньше все посмеивались над такими как я..
Теперь хвосты у многих прижались...

Так вот к чему я — вопрос есть, даже просьба — совет, то есть.

Как построить риск- и мани-менеджмент для этих ботов?

У меня такое предположение:

если в месяц боты делают +10%, а просадка максимальная за год 20%, то фиксить просадку при превышении годовой пиковой, и продолжать торговлю с исходными настройками, что даст по году доходность 12 месяцев * 10% — 20% = 100% примерно. Ну и соразмерно при более агрессивных параметрах.

или...

… вообще такие системы нафиг выкинуть — кому они нужны, если могут высадить в -50%...

или...

… 1 года мало для прогона? просто системы ботов из двух первых сборок не протестировать полноценно, потому что используются 7 валютных пар (Metatrader 4), самописный тестер дает погрешность очень большую. Соответственно, продолжить еще год тестировать, потом делать выводы?

или...

… вообще забить на размер дохода — работать на минималках — брать по 12-14%% в год и не париться про просадки?

или...

… что? Прошу совета.

Остались еще грамотные трейдеры здесь?
Подскажите дураку — куда копать?

Спасибо за Ваше внимание.

торговые роботы трейдинг

Иван Егоров

Иваново

708

с 3 февраля 2015

56 Комментариев

Jkrsss
08 июня 2022, 19:41
4000 сделок за год и доходность 14-25 процентов. Надо во первых посчитать turnover, а во вторых учесть расходы на вход и выход в сделки. мани менеджмент это классических трейл стоп/ или научно — первая производная от функции роста/падения (скорость) «прекратилась».
+1
- Иван Егоров
  08 июня 2022, 19:45
  Jkrsss, да, сделок много, но там расходы — это спрэд, соответственно в доходностях все учтено. Основной вопрос — просадки, сидеть в них и выходить или все крыть и отрабатывать. И… Соответственно, повысить например агрессивность после зафиксированной просадки или нет? Потому что большие просадки — редкость — раз в год, например, таким образом агрессивное поведение системы становится оправданным на остальном промежутке времени. Или это заблуждение?
  0
  - Jkrsss
    09 июня 2022, 16:29
    Иван Егоров, просадку страхует треил стоп., это мани менеджмент. Весь вопрос как настроить, но это технический вопрос. Просадка это результат смены тренда, на боковик или противоположное направление. Просадку пережидать не надо. Вот снова начало тренда надо искать плавным подтверждением от 5 мин, 60 мин, 1 день. Это всё будет работать только в тех активах где временной ряд можно дифференцировать. А эти активы ещё найти надо.
    +1
    - Иван Егоров
      09 июня 2022, 17:55
      Jkrsss, согласен, что основная задача поиск точки смены тренда. Просадки и возникают только из-за задержки в детерминации таких точек. Все правильно Вы говорите.
      0
Евгений Ворончихин
08 июня 2022, 19:43
Убыточная стратегия, слив 100%, вопрос лишь времени. Протестируй на 10+ годах.
+7
- Иван Егоров
  08 июня 2022, 19:46
  Евгений Ворончихин, блин, круто конечно… 10 лет… а зарабатывать когда? на заводе? :) по факту-то системы рабочие… или это моя иллюзия?
  0
  - Евгений Ворончихин
    08 июня 2022, 19:51
    Иван Егоров, Судя по эквити, стратегия работает без стопов, значит она убыточна. Если протестировать ее за 10 лет, на этом участке будут разные фазы рынка, которые страта вряд ли переживет. Если хотите устойчивые результаты, то год тестирования — мало.
    +4
    - Иван Егоров
      08 июня 2022, 19:53
      Евгений Ворончихин, дело в том, что все стратегии тренд-следящие. Соответственно, они меняют направление торговли при смене тренда, тренды от D1 до W1. Там суть стопа — смена тренда. Так что нельзя утверждать, что стопа нет.
      0
wrmngr
08 июня 2022, 21:21
Тейк Профит поменьше,
Стопы подлиннее...
Результат очевиден
Взрыв депозита
+2
- Иван Егоров
  08 июня 2022, 21:25
  wrmngr, Взрыв — в смысле — в дребезги? :) Стопы там динамические… Профит, к сожалению, статический. Не научился я его динамику ловить…
  0
  - wrmngr
    08 июня 2022, 21:29
    Иван Егоров, долго объяснять… Короче без шансов. Вы, новички, идете стабильно по всем тривиальным граблям. Лучший совет здесь — это навсегда забыть про спекуляции, но вы же не слушаете…
    +2
    - Иван Егоров
      08 июня 2022, 21:33
      wrmngr, ясно, значит детям в наследство оставлю… как выше писал многоуважаемый Евгений Воронихин буду тестить 10 лет…
      0
      - wrmngr
        08 июня 2022, 21:50
        Иван Егоров, что тут оставлять? Это же изучают на вводных лекциях по простейшим одномерным случайным процессам ака броуновское движение Поглощающие барьеры, законы арксинуса и тому подобное. Даже не вникая в стохастическую динамику. Любой Джуниор квант это назубок знает, да и любой физик тоже
        +1
        Иван Егоров
        09 июня 2022, 00:17
        wrmngr, звучит конечно все круто… но какая связь с реальностью? Нет никаких случайных процессов в колебаниях цен. К счастью.
        0
        wrmngr
        09 июня 2022, 00:59
        Иван Егоров, конечно нет связи с реальностью (по авторитетному мнению неофита). Точно также нет ни единого случая применения комплексных чисел или нет приложений специальной теории относительности, а гипотеза эффективного рынка и безарбитрадный аргумент это полна чушь. Продолжайте наблюдение, много открытый вам предстоит кажется
        +1
        Иван Егоров
        09 июня 2022, 01:05
        wrmngr, будем посмотреть, так сказать… Спасибо огромное за Ваше мнение. Вы всё-таки на 100% уверены, что спекуляции это путь в никуда?
        0
        wrmngr
        09 июня 2022, 01:12
        Иван Егоров, ну вот посмотрите правде в глаза. У кого вы пытаетесь отнять деньги? Финрынок это среда с экстремально большой конкуренцией, тут лучшие умы, лёгкое, почти безграничное масштабирование, огромные бюджеты на рисерч и инфраструктуру. Неужели вы думаете что вам тут кто-то альтруистично насыпет бабла в карман? Вы что умнее всех? Или быстрее всех выставляете заявки? Или у вас безграничный капитал? В чем конкурентное преимущество? Его нет и быть не может
        +1
        Иван Егоров
        09 июня 2022, 01:18
        wrmngr, поддержу общий фон разговора… но я и не ищу победы у конкурентов, я стараюсь не выбиться из потока, в котором движется прибыль. Плюс ко всему мне не нужны хулиарды, довольствуюсь малым до 10-15К$ в месяц, вот разумный предел в этом секторе (forex).
        0
        wrmngr
        09 июня 2022, 01:29
        Иван Егоров, чья прибыль и куда она движется? Вы кажется вообще не понимаете основ. Кто и на каком основании вам должен выплачивать 10к в месяц? Форекс кухни с рисованными котировками? Или маркетмейкер по кросс-курсам из условного дойчебанка с минимальной заявкой 1 млн долл?
        0
        Иван Егоров
        09 июня 2022, 01:34
        wrmngr, ну что Вы… Прибыль — это всегда разница в цене, купил дешевле продал дороже, классика. Так вот движение прибыли — я имел ввиду — движение цены в определенном направлении за определенный промежуток времени. Всего лишь это… 10К в месяц не так и много… Согласен, что стабильно выплачивать такое вознаграждение будет неприятно и думаю, будут проблемы… Потенциальные. Соответственно, встанет лишь вопрос смены брокера, а не стратегии.
        0
        wrmngr
        09 июня 2022, 01:36
        Иван Егоров, ладно, я сдаюсь. У вас туман в голове. Учите матчасть, а лучше бросьте это гиблое дело и забудьте
        0
        Иван Егоров
        09 июня 2022, 01:52
        wrmngr, как скажете… Просветите мой туман, если не в тягость… Добавьте себе в карму плюсов.
        0
      - T-800
        09 июня 2022, 07:09
        Иван Егоров, да он писал не тестить 10 лет, а прогнать сейчас на истории последних 10 лет
        0
ICWiener
08 июня 2022, 21:49
Такая эквити сразу идет в помойку.
+1
zxspectrum
08 июня 2022, 22:08
Вижу кочергу, значит будет слив. Чудес не бывает.
+3
- Иван Егоров
  09 июня 2022, 00:10
  zxspectrum, но его то и нет… может конечно период маловат… Но… хз… Значит отчитаюсь через год.
  0
GAURANGA
08 июня 2022, 22:11
мартин
+3
- Иван Егоров
  09 июня 2022, 00:11
  GAURANGA, есть немного от него… :) Но ведь работает! Вопрос как обуздать, частично решил проблему.
  0
  - GAURANGA
    09 июня 2022, 08:12
    Иван Егоров, протестируйте идею на 10 летнем периоде
    0
Андрей К
08 июня 2022, 22:12
Манименеджмент тут простой. Выводить прибыль с большой частотой, не реинвестировать. Из выведенного сформировать запасной депозит.

Как случится кочерга раз в год и обнуление, достать запасной депозит
+1
- Иван Егоров
  09 июня 2022, 00:12
  Андрей К, да. Это самый близкий к моим мыслям ответ. Доходность только не особо радует. Хотелось бы около 60% годовых хотя бы…
  0
  - Андрей К
    09 июня 2022, 09:32
    Иван Егоров, так скальперы живут, только никому не рассказывают )
    0
Vanches
08 июня 2022, 22:33
Да, такие сопли эквити под линией баланса не предвещают ничего хорошего.

Причем здесь вы можете попасть в некоторую психологическую ловушку — чем дольше всё хорошо работает, тем сильнее ваша уверенность и крупнее сумма которую вы готовы выделить такому роботу, но в тоже самое время, чем дольше всё хорошо, тем более вероятен крах системы и слив.

Проверьте ваших роботов без увеличения размера лота, без локов, усреднения и т.п.
+3
виталюня
08 июня 2022, 22:35
Стопы надо расставить.
И тестить на истории, чтобы 10 лет фигней не страдать.
Имха канеч
+1
ves2010
08 июня 2022, 22:57
вот смотри...
посчитай на скольких убыточных подряд у тебя сливает бот… затем зная вероятность профитной и убыточной сделки и число сделок в год считаешь время на котором может возникнуть убыточная серия ведущая к сливу… и делаешь тест на утроенном времени

попробуй диверсификацию активов… можно ожидать снижение просадки в sqrt(числа бумаг раз)… т.е на 9 ти активах у тебя будет не 100% слив а всего 30%

+1
- Иван Егоров
  09 июня 2022, 00:08
  ves2010, боты не сливают, в этом затыка у меня, потому что при этом они дают мало профита. Диверсификация есть хоть и условная — торгуются пары с долларом, почти все мажоры + несколько миноров. Убыточные сделки есть только тогда, когда длина движения в направлении текущего тренда недостаточна для достижения целей профита.
  0
robomakerr
08 июня 2022, 23:10
«Профит» ваших роботов заключается в далеком стопе и везении)
+1
- Иван Егоров
  09 июня 2022, 00:01
  robomakerr, стопы — это есть отмена сделок в определенном направлении. Везение — это следование тренду.
  0
Константин Автухов
08 июня 2022, 23:20
эквити мартина прям схожесть 90%
+1
Laukar
08 июня 2022, 23:24
1 год мало для прогона. Надо как-то протестить на истории за лет 10 хотя бы на ограниченном наборе пар. Если робот бахает просадки до -50, то он когда-то и -100 может сотворить, надо уменьшать лот исходя из просадки… Тут главное не слиться… Если это мартингейл, а похоже на то — то это не работает изначально…
+2
MadQuant
08 июня 2022, 23:42
30% годовых при просадке 50% — нах такое нужно. Ну разве что, как часть какой-то более совершенной системы.
При условии, что это вообще не мартингейл (а по графикам — очень похоже на него, родного).
+3
- Иван Егоров
  09 июня 2022, 00:15
  MadQuant, ну если просадка не больше 50%, к примеру, а за два года доходность уже 60% наберётся…
  0
  - MadQuant
    09 июня 2022, 00:53
    Иван Егоров, за 2 года там уже и просадка будет 70%, если дай бог вообще не слив. Имхо эмпирическое правило для норм системы — это среднегодовая доходность > макс. просадки. Причем на относительно длинном периоде (хотя бы 5 лет). Один год — это вообще рандом, по большому счету.
    +3
    - Иван Егоров
      09 июня 2022, 01:00
      MadQuant, полностью разделяю Ваше мнение на счёт соотношения доходность/просадка. Значит надо просто тестить, время так сказать лечит.
      0
Иван Егоров
08 июня 2022, 23:59
Laukar, Мартин присутствует, но ограниченный. В том то и дело, что просадки 15-25%%. Но общий настрой трейдеров я понял. Мартин в опале.
0
Дедал
09 июня 2022, 00:39
Имхо без стопа у Мартина обнуление вопрос времени.
Сама идея усреднения норм, но не надо это делать экспоненциально и надо ограничить число усреднений...
Тем более рынок сейчас волатильный.

Спреды на многих валютных парах огромные...

Ну и вопрос фильтрации…
нужны какие-то стоп сигналы при резких движениях рынка.
Возможно не торговать в даты экспирации и заседаний ЦБ/ФРС.
Можно какой-то объемный анализ — не вставать против плиты...

Надо запускать… В защитном режиме, чтобы брал только наверняка. Меньше риска и прибыли..

Все равно только на бою все можно отладить и разобраться.
Какие-то мои роботы позорно слили в первые же дни, хотя на тестах за год показывали себя неплохо… Переподгонка под период+нежизнеспособна я идея.
+1
- Иван Егоров
  09 июня 2022, 00:47
  Дедал, Все так! Прямо как из-за спины подглядываете! Риск и прибыль рука об руку, так и есть. Некоторых своих, которых уж и рядом нет, тестировал на 10+ годах, один хрен слили через полгода. Потому нет веры тестам. Нужна стратегия, которая компенсирует просадки в соотношении 1:2 к примеру. Т.е. пролив на Х, отрабатывается за месячный или меньше промежуток времени.
  +1
T-800
09 июня 2022, 07:14
Сделай тесты этих систем на исторических данных 5-10 лет. Там сам все увидишь и поймешь.
0