Методика склейки цен фьючерсов

222

алготрейдинг фьючерсы экспирация склейка склейка фьючерсов склеенные фьючерсы бот трейдинг

bascomo

Москва

283

2 985

с 20 июня 2020

19 Комментариев

3Qu
14 июня 2022, 21:55
Я не клею. Разбиваю тест на интервалы и на каждом тестирую отдельно. Если хочется вместе, то просто пропускаем некоторый интервал, а следующий интервал начинаем несколько раньше конца предыдущего. Имхо, склейка — плохая идея.
+1
Zorro
14 июня 2022, 21:55
Брокер сделает как выгодно ему…
0
Sprite
15 июня 2022, 01:34
Вставлю свои 5 коп...
Если вы торгуете ОХЛЦ — то можете клеить как вашим алгоритмам больше нравится, если вы торгуете объемы/стакан — то клеить плохая идея. Потому что:
а) Гэп — это не «плохое место», которое надо удалить, а важное место непроторгованных объемов, в котором есть свои поведенческие модели, и куча хфт в засаде. Вернувшись в зону гэпа ваши роботы могут удивиться.
б) Прыг в цене фьючерса после экспирации не означает сильного изменения желаний рынка покупать/продавать по определенным ценам и рынок знает про эти цены, обозначив их проторгованными объемами в прошлом фьючерсе. Склеивая фьючерс вы эти места вырезаете.
в) Зачастую роботы, ставившие лимитки, помнят нравившиеся им цены и при возврате к ним активизируются. Вырезая эти данные для вас ликвидность в стакане будет новой (а реальность её загрузки под вопросом), для роботов ликвидность будет подтвержденной.
Кажись ничего не забыл...
0
bascomo
22 июля 2022, 01:11
RoboScalp, профили цен разные
0