Я не клею. Разбиваю тест на интервалы и на каждом тестирую отдельно. Если хочется вместе, то просто пропускаем некоторый интервал, а следующий интервал начинаем несколько раньше конца предыдущего. Имхо, склейка — плохая идея.
Вставлю свои 5 коп...
Если вы торгуете ОХЛЦ — то можете клеить как вашим алгоритмам больше нравится, если вы торгуете объемы/стакан — то клеить плохая идея. Потому что:
а) Гэп — это не «плохое место», которое надо удалить, а важное место непроторгованных объемов, в котором есть свои поведенческие модели, и куча хфт в засаде. Вернувшись в зону гэпа ваши роботы могут удивиться.
б) Прыг в цене фьючерса после экспирации не означает сильного изменения желаний рынка покупать/продавать по определенным ценам и рынок знает про эти цены, обозначив их проторгованными объемами в прошлом фьючерсе. Склеивая фьючерс вы эти места вырезаете.
в) Зачастую роботы, ставившие лимитки, помнят нравившиеся им цены и при возврате к ним активизируются. Вырезая эти данные для вас ликвидность в стакане будет новой (а реальность её загрузки под вопросом), для роботов ликвидность будет подтвержденной.
Кажись ничего не забыл...
Parad, да. Думать вы не желаете. Банки берут займы у цб по ставке рефинансирования и резервирует активы и ср-ва в качестве обезпечения займа. По этому банк всегда даёт кредиты по более высокой став...
Диасофт и «Группа Астра» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве на форуме Финополис ✨
В рамках соглашения запланировано создание полностью совместимых, отказоустойчивых инфраструктурны...
Думаю, в понедельник возможен отскок. Северсталь объявит о дивидендах. Металлурги часто друг за другом ходят. Правда, многое зависит от размера объявленных дивидендов.
Товарищи, держатели РКК(бо-03), На ИИСе- продал эти облигации 7.10., а купоны сегодня за них =не пришли, в чём тут дело(закрытие реестра 3.10)?! ( На основном счёте оставил немного таких облигаций.и з...
-В Газпромбанке рассказали об интересе иностранцев к российскому рынку. РБК
__________________
Сейчас как после саммита БРИКС — друзья иностранцы накупят акций, вот будет весело))
Вставлю свои 5 коп...
Если вы торгуете ОХЛЦ — то можете клеить как вашим алгоритмам больше нравится, если вы торгуете объемы/стакан — то клеить плохая идея. Потому что:
а) Гэп — это не «плохое место», которое надо удалить, а важное место непроторгованных объемов, в котором есть свои поведенческие модели, и куча хфт в засаде. Вернувшись в зону гэпа ваши роботы могут удивиться.
б) Прыг в цене фьючерса после экспирации не означает сильного изменения желаний рынка покупать/продавать по определенным ценам и рынок знает про эти цены, обозначив их проторгованными объемами в прошлом фьючерсе. Склеивая фьючерс вы эти места вырезаете.
в) Зачастую роботы, ставившие лимитки, помнят нравившиеся им цены и при возврате к ним активизируются. Вырезая эти данные для вас ликвидность в стакане будет новой (а реальность её загрузки под вопросом), для роботов ликвидность будет подтвержденной.
Кажись ничего не забыл...