Я - это...Мухожук | Классическим пропам - ***зда по имени Солнце

2 литра холодного кваса, теплый вечер в Москве и кабинет на балконе располагают наср написать в Смартлаб

Как обещал, сегодня пройдемся вилами по мутным водам проп-трейдинга. Вся информация ниже — мой опыт администрирования разных пропов на протяжении 4 лет и ИМХ*й.

Основная мысль — есть узкие места и есть мой опыт решения их. Чем и поделюсь. Свежим. на лопате

Начнём с самой сути классического пропа. 3 варианта:
1. Набираются все подряд Черепашки и обучаются. После — даются счета. Кто хороший мальчик — получает косточку (увеличение счёта). Плохие мальчики выбывают или им снижают лимиты (размер денег на счёте). А плохие девочки остаются на индивидуальные сверхурочные. (Шутка)


2. Набирают трейдеров с опытом и разными Торговыми Системами. Кто выживет и покажет результат лучше всех — хороший мальчик
3. Приходит хороший трейдер со своими деньгами и ему компания докидывает свои средства для торговли. 

Все 3 варианта я перепробовал. Возможно есть ещё — в коментах опишите. Будет полезно

Начнём с самых крупных недостатков каждого метода.
Из-за чего пропы загибаются
1 вариант загибается так — среди сотни учеников появляется несколько лидеров-хороших мальчиков и девочек. Им увеличиваются лимиты. Представим, в пропе 30 миллионов рублей. У 5 человек максимальные лимиты на  25 миллионов, а на остальных 5 млн. Если первые начнут систематически ошибаться и просадят 10%, то это 2,5 млн рублей, что равно 50% от активов «плохих» мальчиков. Смогут ли «плохие мальчики» заработать 50%, чтобы выровнять просадку? Нихт
Скажете — ведь должно быть равномерное распределение лимитов. Увы, такое очень редко случается. Красавчикам уделяется всё внимание и лимиты — в этом суть пропа. И рано или поздно они ошибаются. И цена их ошибки на максимальных лимитах колоссальна

Почему ошибаются? Я выделил несколько ключевых моментов:
1. Самый крупный. Психологическая готовность к большим деньгам. Если ты простой парень и зарабатывал 50-60 000 в месяц зарплату, торговал на 20-50 000 максимум, то на какой сумме тебе снесет крышу?
Только не звездите про «трейдер должен одинаково исполнять систему хоть на 10 000 рублей, хоть на 10 миллионах». Привыкание к новым «лимитам» в голове происходит минимум месяц-два (тоже проверено практикой).
Проп контора не может позволить себе, чтобы 10 миллионов простаивали, пока трейдер привыкает к новым лимитам.
А на кого нацелены проп-проекты? На ребят, которые хотят поднять бабла и получить бесценный практический опыт по пшелнахнеудачникотсюда

2. Биоритмы. Да, я вёл статистику по более чем 200 трейдерам одновременно. Хорошие дни маркировал в таблице зеленым. Средние жёлтым и лоси — красным. За пару месяцев торгов постепенно вырисовываются волны, когда трейдер в форме и когда нет.
Средняя продолжительность восходящего «тренда» когда прёт — от 3 дней до 2-х недель.
Если проп интрадейный, то повышение лимитов или еженедельно или раз в 2 недели. 
Типичная ситуация — трейдер может в конце недели быть в форме и показать результат. Ему повысили лимиты. На следующей неделе закономерна волна снижения, если его цикл короткий. Что будет? Лось на повышенных лимитах

Заработал, к примеру, для повышения лимитов 500 рублей, а на повышенных лимитах потерял 750 рулей. Если такое повторится - пшелнахнеудачникотсюда

Поэтому я высчитывал биоритмы каждого трейдера и рекомендовал в периоды спада торговать пониженными объёмами. Выживаемость возросла. Но всё равно см. пункт 1. Многие доходили до лимитов, от которых сносило крышу

3. Плечо товарища (нет). Многие пропы говорят, что это типа «командный трейдинг». В 1 варианте ещё более-менее, так как их учат одной базе знаний, но грызня за лимиты делает каждого индивидуалистом. Зачем помогать «коллеге», если твои советы могут его поднять по лимитам, а тебя, возможно нет?

Во втором варианте с опытными трейдерами грызня ещё острее + у них нет общего базиса для консенсуса — у каждого своя ТС.

Что порождает стресс, агрессию внутри «коллектива». А это ускоряет выгорание.
Поэтому это больше крысиная грызня на выживание, нежели командная работа как в рекламных буклетах

4. Выгорание. Трейдеру нужен перерыв на восстановление. У ребенка концентрация 20 минут. У взрослого 40-60 минут. Я видел рекорд концентрации 2 часа. Нормальное соотношение работа/отдых — это 1 к 2 или 1 к 3. На 40 минут концентрированной работы отдых 80 минут. Или смена деятельности. Думаете кто-то будет так делать? Щазз. Когда ты сидишь в зале со своими конкурентами — какой отдых? Пока отдыхаешь, конкуренты тебя обгонят! Им лимиты поднимут, а тебе нет

«Переработка, квадратные глаза и систематические ошибки». 2 ящика. Получите и распишитесь

В одном пропе был настольный теннис. Великолепная штука. После умственной деятельности побегать, помахать руками — поработать физически идеально. Когда стол решили убрать, так как не соответствует солидности, я сказал, что результаты просядут сильно. Что и произошло

2 вариант пропа загибается так: многие разгонные хорошие системы дают быстрый прирост результата, но упираются в ликвидность рынка. Да, можно разогнать депозит с небольших сумм, но потом уже с более-менее серьезной суммой не сможешь быстро войти и выйти 

И получается сценарий с «хорошими мальчиками» которым дают большие лимиты и стоимость их ошибок перекрывает все доходы плохих мальчиков. 

С 3м вариантом пропа вообще странно. Предположим, на ваши 100 000, компания даёт ещё 400 000. итого 500 000. Это проще взять плечо на срочной секции или в крипте/форексе. Зачем тогда? Был у нас один такой. Поторговал пару месяцев и вывел. Понял, что то же самое, что шарашить на всю катушку счётом постоянно. 

Стресс и выгорание
Прям как слабоумие и отвага 

Каково же тогда решение? Уже 3 года я тестирую иной подход к командной торговле. Суть в следующем:
1. Капиталы трейдеров объединяются в один общий счёт, которым они торгуют. Если счёт вырастает на 10%, то и капитал каждого трейдера вырастает пропорционально (+10%)

2. Этот счёт ведётся командой трейдеров на основе графика дежурств. Выглядит это примерно так:

3. Все участники команды прошли одно обучение и имеют одну образовательную базу. Чтобы понимать друг друга, иметь общий язык. Лебедь, рак и щука никогда не договорятся

4. Все торгуют одну глобальную идею, согласованную совместно со всеми в команде. Или одну систему. разные команды=разные системы, единый риск-менеджмент. 

5. Каждый член команды равен друг другу. Нет тех, кто важнее или слабее. Вознаграждение команде выплачивается поровну. Все в одной лодке

К каким результатам привела практика такого подхода. Результаты по каждому пункту, указанному выше:
1. Этот принцип иногда называют Skin in the game. Когда ты понимаешь, что в общем капитале ещё и твой капитал. И ты, во-первых, не захочешь сделать какую-нибудь глупость, так как твои деньги пострадают. И не дашь творить глупость другим трейдерам, потому что опять же твой капитал от этого пострадает. Круговая порука.
Ты и инвестор и трейдер одновременно.

У нас за 3 года практики этой системы в хвост и в гриву, лишь 2 случая «человеческого фактора ошибки» было — нечаянно трейдер нажал не туда и закрыл всю накопленную позицию (сразу же переоткрыли новую). Вторая ошибка — трейдер перепутал нолик и открыл позицию в 10 раз бОльшую. Так как обычный размер позиции 0,5% или 1% от депо, то не страшно было. Закрыли тут же коллеги по команде. 

2. Дежурства 3-4 в неделю и часто норматив выполняется за часа 2. Остальное время ты не боишься оставить счёт — ведь придут следующие дежурные и продолжат так же эффективно торговать. Счёт не простаивает. Можно заниматься детьми, хобби, совмещать с основной работой/бизнесом. Без ущерба эффективности счёта. Помните +10% по общему счёту=+10% к счёту каждого трейдера

Отсюда ещё пара выводов. Первое: каждое дежурство трейдер приходит отдохнувшим. Полным сил и внимания/концентрации. Да и дежурства потом модифицируются под биоритмы трейдеров. Чтобы во время дежурства вы были на пике формы. Каждый раз.

И коллеги по команде тоже, заступая после вас на дежурства, находятся на пике формы. Так как отдохнули, а не пялились в экран

с утками напролёт. Кря! Э-эффективность!
Второе: если происходит форс-мажор, коллеги всегда подменят и поддержат. Сравните со своим состоянием, когда такое происходит и вы торгуете в одиночку? Чаще всего из-за такого стресса сливы только так растут на денежных деревьях

Остальные пункты это про К-команду и П-поддержку, так как у всех единая цель, единый язык, на котором общаются. Сравните с крысиной грызнёй в обычных пропах

Я устал и я-мухожук


Если что забыл — спросите в комментах. Всем спасибо за вЫнимание
Пошёл кормить сКота