Так и не научился пользовать Jupyter Notebook. Не склалось.)
Как блокнот, вроде, ни к чему. Как среда программирования, есть и получше.
Даже читал книгу, полностью написанную, по уверениям автора, в Jupyter Notebook,
3Qu, А что есть для анализа данных через пайтон получше? Я понимаю если что-то серьезное пишеть, но нужен пайчарм или нечто подобное, но вот для анализа данных лучше не придумать.
3Qu, как по мне — Jupyter помогает писать статьи, сопровождаемые кодом, который тут же можно запустить и получить графики. Более широкого применения ему я не нашла. Ну разве что когда мне надо с кем-то совместно поразрабатывать идею — тоже использую Jupyter в Google Colab — удобно
tashik, мне это не грозит.
В остальном Spyder ничуть не хуже. Оч удобная среда.
Spyder — свободная и кроссплатформенная интерактивная IDE для научных расчетов на языке Python, обеспечивающая простоту использования функциональных возможностей и легковесность программной части
Кстати, PyCharm тоже не воспринял, хотя, честно пытался.)
3Qu, у меня вся работа и на работе тоже на IDE-шках от JetBrains, очень к ним привыкла. А друг-коллега у меня не может с ними — пишет все в VS Code. Дело вкуса.
Оказывается погрешность хеджирования должна уменьшаться на корень из частоты рехеджей, то есть если мы выполняем ребалансировку в 4 раза чаще, это вдвое уменьшит значение погрешности хеджирования.
Забавно, как вы с Бегемотом разошлись. Вероятно из-за того, что рассчитываете разные СКО — PnL и финансового результата. Ссылка на книгу уважаемого автора выдает, к сожалению, рекламу.
В принципе, если считать, что финрез это случайная величина = E+X, где E — СВ отклонения, а X — СВ погрешности эмуляции, то ничего хорошего не выйдет. Видимо, дело в корреляции ошибки эмуляции и отклонения цены БА от нуля (на скаттерплоте видно, что эта корреляция имеет отрицательное значение).
Kot_Begemot, про расхождения мне еще надо понять ) Про ссылку — там ссылка на все статьи Марка вообще, в том числе и те, что я переводила. Так как Medium платный — возможно, показывает, что надо платить, но там не реклама вроде.
_, довольно смелое заявление. Ну что ж, посмотрим как ты заговоришь позже, в соответсвующей обстановке. А пока налицо твоя ущербность, обиженность и наркозависимость.
IliaM, это будет одной из претензий со стороны пострадавших от самоуправства брокеров, продавших акции из портфелей своих клиентов не имея на то оснований, в виде поручения на продажу.))
Как блокнот, вроде, ни к чему. Как среда программирования, есть и получше.
Даже читал книгу, полностью написанную, по уверениям автора, в Jupyter Notebook,
Но ближе к средам под С++/С#. Все интуитивно понятно и почти как родное.))
В остальном Spyder ничуть не хуже. Оч удобная среда. Кстати, PyCharm тоже не воспринял, хотя, честно пытался.)
Забавно, как вы с Бегемотом разошлись. Вероятно из-за того, что рассчитываете разные СКО — PnL и финансового результата. Ссылка на книгу уважаемого автора выдает, к сожалению, рекламу.
В принципе, если считать, что финрез это случайная величина = E+X, где E — СВ отклонения, а X — СВ погрешности эмуляции, то ничего хорошего не выйдет. Видимо, дело в корреляции ошибки эмуляции и отклонения цены БА от нуля (на скаттерплоте видно, что эта корреляция имеет отрицательное значение).
Все сложно