Провокация на арбитраж. Звучит интригующе.

  Как всем хорошо известно, существует 4 вида лжи: обыкновенная, наглая, статистика и цитирование.
Видов арбитража при этом существует чуть ли не с десяток, Алексей Ван недавно разразился циклом постов на эту тему.
Правда, fxsaber в комментах ему резонно указал, что математически они все сводятся к одному виду. Думаю, ему можно верить, т.к. уверен, что именно его арбитражные статьи и индикаторы я видел на другом форуме под сходным ником. Но не об этом речь.

  Вспомнил одну арбитражную историю из своей практики где-то 3х летней давности, которая не укладывается в приведённую классификацию и решил поделиться с общественностью. Чтобы от меня не требовали подтверждений и доказательств, для простоты будем считать что вся эта история относится к одному из видов лжи (выберите на свой вкус).

  Речь идёт об алгоритмическом отъёме денег у участников арбитражного процесса, так что в некотором роде это тоже можно классифицировать как один из видов арбитража. Какой-то информации об этом методе нигде не встречал, но понимаю, что всё уже придумано до нас, так что я вряд ли первый кто использовал данный приём. Но ближе к делу.

  Года 3-4 назад вся криптовалютная торговля представляла собой «дикий запад» (да и сейчас по большей части тоже), криптобиржи появлялись как грибы по осени, а мне как раз кто-то рассказал про треугольный арбитраж и даже показал результаты работы арбитражного робота на одной из бирж (далеко не топовой). Мне результаты очень понравились и спустя какое-то время был напилен собственный «треугольный» робот, потом долгое время он улучшался, допиливался, ускорялся, превратился из треугольного в N-угольный и т.д. и т.п. В один прекрасный момент мне показалось что улучшать уже нечего, и я вышел на тропу профита со своей большой дубинкой.



  Тактика была нехитрая: берется список криптобирж (мне больше зашёл coingecko), сортируется по оборотам, самые топовые биржи пропускаем, т.к. к тому моменту там было уже слишком тесно даже для меня, остальные берём, смотрим на кол-во торговых пар, смотрим наличие API, требуется ли KYC для вывода средств (если да — пропускаем), и вперёд. Сначала на сутки запускается «скаут» в демо-режиме, если жир сразу есть — то сутки естественно не ждем, немного подпиливаем робота под API биржи и погнали!

  Таким образом было окучено несколько десятков криптобирж. Где-то жира почти не накапало, несмотря на показания «скаута», где-то наоборот, несмотря на плохие показания, капало очень прилично. В двух словах, весь этот список криптобирж был как коробка конфет. Никогда не угадаешь что внутри )). Самыми жирными были те биржи, где не было публичного API. Т.е. торговать клиентам предлагалось только руками. При этом, само собой, API существовало, и его наличие легко вскрывалось через тот же devtools в хроме. Опущу конкретные цифры, скажу лишь что на некоторых биржах после моих «набегов» до сих пор в TOS запрещён «n-угольный арбитраж» (for it’s unfair to the rest of our customers who trade in a normal and legitimate way) и проводится регулярное сканирование на предмет применения «запрещённой техники» )).

  Да, выводить честно заработанное «нелигитимным путем» бабло получалось не всегда. Где-то удавалось разморозить средства после жалоб на биржу в тот же coingecko (они просто вешали красную плашку на странице биржи — мол «осторожно, можете лишиться тут депозитов» и бирже приходилось капитулировать), где-то не удавалось и на аккаунте навсегда застревали 3-4х значные суммы. По моим наблюдениям, на многих г-внобиржах существует такое нехитрое правило: если сумма выводимых с биржи средств превышает сумму введённых, то аккаунт попадает на ручной аппрув вывода и аккаунт начинают изучать под микроскопом, требовать подтверждения, документы, видеоверификацию и прочее прочее. Здесь уже открывается широкий простор для творчества.

  В общем время было веселое, но особняком стоит случай, о котором сейчас и пойдёт речь. Занюханная биржа в конце первой сотни, зона co.kr, KYC для вывода средств не требуется, торговых пар много, обороты похожи на настоящие, не рисованные, API есть, скаут показывает наличие некоторого арбитражного профита, всё как я люблю. Запускаю робота в боевом режиме и наслаждаюсь сотней-другой американских денег в сутки на полном автомате, не забывая при этом регулярно выводить накапавшее. К чести биржи, вывод тоже происходит на полном автомате, без всяких ручных проверок.

  Долго ли, коротко ли (коротко, обычно это всегда так), но в один прекрасный день появились конкуренты! И начали понемногу отжимать профит, мой робот просто не успевал к сладкому. Я решил перебраться поближе к телу, оказалось что несмотря на корейскую доменную зону, биржа хостилась в Huawei cloud в одном из китайских регионов. Правдами и неправдами удалось завести аккаунт и захоститься в том же регионе, той же подсети, практически на соседнем айпишнике с серверами API биржи. Но всё равно, судя по информации из таблицы сделок, мой робот отставал на 5-7 миллисекунд. И в среднем те же 5-7 миллисекунд требовались, чтобы пингануть API биржи и получить в ответ таймштамп. Из этого следовал неутешительный вывод — конкурирующий робот принадлежал или самой бирже, или каким-то особо приближенным лицам и обскакать его не было никакой возможности.



  И другая арбитражная история на этом бы и закончилась, но не эта! Я был очень зол, т.к. испытывал некоторый недостаток средств в тот момент и конечно, была задета моя профессиональная гордость (например, специально для робота был разработан собственный алгоритм поиска элементарных циклов заданной длины в графе). Поэтому, после непродолжительного наблюдения за конкурирующим роботом созрел план возмездия.

  Несколько важных моментов:
— конкурирующий робот искал арбитражные возможности в каждой из «треугольных» цепочек биржи,
— работал рыночными ордерами (хе-хе, но это можно себе позволить если ты самый быстрый гепард в саванне),
— на бирже листилось множество г-вномонет, у многих из которых в стаканах совершенно не поддерживался спред и ликвидность:


Вот примерно так, только гораздо хуже (картинка просто для примера).

Соответственно, метод наказания заключался в следующем:

1. Находилась подходящая торговая пара (вялые торги, большой спред, «жидкий» стакан).
2. Ставился крупный лимитник на закуп в глубину стакана bid (назовем его основной).
3. В самый верх стакана bid, буквально на несколько пунктов ниже лучшего ask, ставился ещё один лимитник на закуп (назовём его фейковый) и почти сразу же снимался (некоторая задержка была необходима и подбиралась для биржи экспериментально).


Стакан выглядел примерно так после постановки ордеров.

  Потом происходило следующее: конкурирующий робот видел арбитражную возможность (мой фейковый ордер), триггерился, закупал нужную монету в другой паре (например, за btc) и тут же рыночным ордером наливал в тот стакан, где стоял мой основной ордер на закуп (фейковый к тому времени был уже снят). Полученная таким образом в два-три дешева монета реализовывалась уже по «нормальной» стоимости в другой паре. Если как-то можно описать данный метод простыми словами, то это будет именно провокация чужих торговых роботов на совершение арбитражных сделок. Метод был полуавтоматизирован, практически на глазок выбиралась нужная монета, руками ставился лимитник на закуп в нужный стакан, и только самая ответственная часть — провоцирующий фейковый ордер — ставился и снимался автомагически.

  Таким нехитрым образом, в полуавтоматическом режиме, конкурирующий робот был опустошён и разорён (это следовало из неуклонно снижающихся объемов сделок) за какие-то несколько часов. После этого он какое-то время не работал (был направлен на переделку), и спустя сутки-двое заработал вновь, но уже лимитными ордерами. Впрочем, это обстоятельство меня не остановило, и был наказан и «лимитный» вариант этого робота. Причем метод оказался совсем немного сложнее первого, добавился лишь один дополнительный шаг и кое-что поменялось местами (оставлю читателям для самостоятельного упражнения), но принцип в основе лежал всё тот же — провокация.
 
  После этого конкурирующий робот вновь был остановлен, и судя по всему к нему прикрутили самое главное — аварийную остановку по достижению определенной величины разового убытка и определенной величины общего убытка. Лично я всегда так делаю в своих арбитражных роботах. После этого я уже потерял интерес к данной арбитражной истории, т.к. успешно решил насущные финансовые проблемы, пошил костюм с отливом и уехал в Ялту (шучу, просто переключился на другие задачи).

  Надеюсь данная информация будет кому-то полезна. Вполне возможно что метод рабочий и до сих пор, спустя три года. На coingecko список криптобирж насчитывает больше пяти сотен на данный момент )). Повторюсь, что в открытых и закрытых источниках описание данного метода я не встречал, но это совсем не означает что я был первым в его применении. Коллег-арбитражников тоже прошу не сердиться, т.к. никаких специфических секретов ремесла я не выдал, и даже привёл метод защиты от провокаций.