06 февраля 2023, 17:42
КДПВ: "Нормализация" арбитражных стратегий
Всем привет!
Поскольку экстрадоходность от торговли нефте и газоспредами потихоньку уходит, пора задумываться об оптимизации ТС.
Как мы знаем торговый капитал (или приемлемый уровень риска) сильно не бесконечен, а стратегия продал спред и держи до упора не соответсует профилю аппетита к риск/доходности, нужен «прорыв»
Таковым считаю внутридневное перескакивание из нефти в газ и обратно, но для этого крайне желательно математически описать и формализовать систему принятия решений
Ближний контракт, спред MOEX-CME (здесь и далее, Нефть черная, газ голубой)
следующий контракт (с экспирами в конце марта)
начало было положено в пятницу см тут
Поскольку экстрадоходность от торговли нефте и газоспредами потихоньку уходит, пора задумываться об оптимизации ТС.
Как мы знаем торговый капитал (или приемлемый уровень риска) сильно не бесконечен, а стратегия продал спред и держи до упора не соответсует профилю аппетита к риск/доходности, нужен «прорыв»
Таковым считаю внутридневное перескакивание из нефти в газ и обратно, но для этого крайне желательно математически описать и формализовать систему принятия решений
вывел вот — эффективная нормированная доходность к экспирации по спредам (ближний контракт, с учетом ГО и минимально необходимых резервов под варик)
Ближний контракт, спред MOEX-CME (здесь и далее, Нефть черная, газ голубой)
следующий контракт (с экспирами в конце марта)
начало было положено в пятницу см тут
теперь вот привел к единому знаменателю, можно алерты ставить и курить бамбук кальян...
upd: и видно по итогам дня, что спреды нефти и газа по разному ходят и это можно и нужно ловить
Молодёжь уже на первом курсе института разочаровываться от старых профессоров со своими 40 лет назад написанным методичка и, на выходе выпускник никуя ничему за 5 лет не научился и за 1 мес работы узн...
Олег Дубинский, а как вам облиги самолёта с доходностью 65%, не хотите рискнуть?
10:26
ANDREY799, из этих всех уроков с угадыванием цены и удержании позы в долгосрок, я уже давным давно сделал вывод для себя, что это путь к обнулению. В лучшем случае останешься при своих, потратив ку...
Что такое ДСЖ и как будет работать в России
С 1 января в России заработает новый инструмент накоплений
Долевое страхование жизни появится в России с 1 января 2025 года, однако участники рынка ожид...
После удачного прилёта в ООО «Костал Украина»
Ждем Шольца в Москве.
Он планирует встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить Украину.
Сначала украинцам танки поставляют, а потом для приема ...
Николай Иванов, все верно пишешь, ВК и рутуб поделят 90% рынка. Но вовсе не обязательно, что это принесет акционерам большие прибыли в долгосрочной перспективе. Траты на сервера, дорогих специалист...
С ПРАЗДНИКОМ!!!
Получил уведомление о корпоративном действии — Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью (INCR) банка «Авангард». Но нет никаких подробностей. Брокер ничего не знает.
Кто-нибудь в к...
Витя, если дивы зажмут почему бы и нет, тем лучше, будет шанс хорошенько усредниться, а на дне всё выкупят, а через год 2 дивдох перешагнет 20% Вы только пост не стирайте, посмотрим кто был прав.
7:06
И послушаю Вальс №2
газ тарьте на все, он же так упал сильно — точно х3 сделает. или даже х5.
весь «пульс» за
тут вообще не поспоришь
теория вопроса тут
примерно так же по газу -25 ng > +1 QG.
но делаю это в заданном диапазоне доходностей и в идееле в точках экстренума графика.
Но у меня 2-й ноги нет (.
а до нее внизу выходит, наверху заходим в том инструмент что дороже (выще вмененная доходность) доходность падает ниже теоретически расчетной а в другом инструменте она выше — перекладываемся, сильно все падает — выходим в деньги
www.moex.com/n54349/?nt=106
Завтра DAXом торговать начинают. Я думаю, еще один чудесный инструмент для арбитража
upd: и видно по итогам дня, что спреды нефти и газа по разному ходят и это можно и нужно ловить