КДПВ: "Нормализация" арбитражных стратегий

Всем привет!

Поскольку экстрадоходность от торговли нефте и газоспредами потихоньку уходит, пора задумываться об оптимизации ТС.
Как мы знаем торговый капитал (или приемлемый уровень риска) сильно не бесконечен, а стратегия продал спред и держи до упора не соответсует профилю аппетита к риск/доходности, нужен «прорыв»

Таковым считаю внутридневное перескакивание из нефти в газ и обратно, но для этого крайне желательно математически описать и формализовать систему принятия решений

вывел вот — эффективная нормированная доходность к экспирации по спредам (ближний контракт, с учетом ГО и минимально необходимых резервов под варик)

Ближний контракт, спред MOEX-CME (здесь и далее, Нефть черная, газ голубой)

КДПВ: "Нормализация" арбитражных стратегий

следующий контракт (с экспирами в конце марта)

начало было положено в пятницу см тут

теперь вот привел к единому знаменателю, можно алерты ставить и курить бамбук кальян...

upd: и видно по итогам дня, что спреды нефти и газа по разному ходят и это можно и нужно ловить

sibrent арбитраж трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1893

78 973

с 26 октября 2013

17 Комментариев

jin
06 февраля 2023, 17:44
нужен «прорыв»

газ тарьте на все, он же так упал сильно — точно х3 сделает. или даже х5.
весь «пульс» за
+3
- Sergio Fedosoni
  06 февраля 2023, 18:04
  jin, видел такое и аргументы крайне весомые даже у них
  
  тут вообще не поспоришь
  
  +4
  - jin
    06 февраля 2023, 18:04
    Sergio Fedosoni, каждый заблуждается в меру размеров своего депозита
    +1
- Palmonk
  06 февраля 2023, 18:55
  jin, он же еще упадет хорошо, вот там и будем тарить ;) а пока явно рано
  +1
Владимир Гончаров
06 февраля 2023, 18:55
Так вы продаете фьючи когда спред большой газ или нефть, и закрываете позицию когда спред сузился на Мос. бирже?
0
- Palmonk
  06 февраля 2023, 18:56
  Владимир Гончаров, да это просто случайная торговля, можно взять вообще любые два актива и торговать таким образом на раздвижках
  +1
  - Sergio Fedosoni
    06 февраля 2023, 19:11
    Palmonk, раздвижка не активов а спредов межплощадочных, вторая производная (спред от спреда) или «статистический арбитраж детерминированными во времени парами)
    теория вопроса тут
    +3
- Sergio Fedosoni
  06 февраля 2023, 19:07
  Владимир Гончаров, я именно спред продаю (никогда не покупаю), т.е. продаю 50 контрактов BR лимиткой, покупаю 1 BZ, допродаю еще 50 BR, (утрированно)
  примерно так же по газу -25 ng > +1 QG.
  но делаю это в заданном диапазоне доходностей и в идееле в точках экстренума графика.
  
  +3
  - Владимир Гончаров
    06 февраля 2023, 19:25
    Sergio Fedosoni, про вторую ногу это защита депозита, это понятно, но было не совсем понятно как точку входа ловите. Выходит что на графике которые показываете находите.
    Но у меня 2-й ноги нет (.
    
    0
    - Sergio Fedosoni
      06 февраля 2023, 19:44
      Владимир Гончаров, без второй ноги это к сожалению не работает так
      +1
    - Sergio Fedosoni
      06 февраля 2023, 19:48
      Владимир Гончаров, «покупай дешего — продавай дорого» принцип, тут все предопределено в заданную дату закончится в 0
      а до нее внизу выходит, наверху заходим в том инструмент что дороже (выще вмененная доходность) доходность падает ниже теоретически расчетной а в другом инструменте она выше — перекладываемся, сильно все падает — выходим в деньги
      
      +1
bobr
06 февраля 2023, 22:05
www.moex.com/n54349/?nt=106
Завтра DAXом торговать начинают. Я думаю, еще один чудесный инструмент для арбитража

+1
- Sergio Fedosoni
  06 февраля 2023, 22:50
  bobr, Мария говорила об этом — возьмем на заметку
  
  0
  - bobr
    07 февраля 2023, 00:18
    Sergio Fedosoni, там, правда у разных брокеров цена шорта от 15 до 30% годовых, и не всегда в наличии есть в моменте
    0
    - Sergio Fedosoni
      07 февраля 2023, 00:26
      bobr, а я не думаю что его там шортить надо будет — спред надеюсь + на мосбирже
      0
      - bobr
        07 февраля 2023, 12:57
        спред 9% и нет ликвидности… труп
        
        0
Sergio Fedosoni
06 февраля 2023, 22:50

upd: и видно по итогам дня, что спреды нефти и газа по разному ходят и это можно и нужно ловить

+1

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

КДПВ: "Нормализация" арбитражных стратегий

вывел вот — эффективная нормированная доходность к экспирации по спредам (ближний контракт, с учетом ГО и минимально необходимых резервов под варик)

теперь вот привел к единому знаменателю, можно алерты ставить и курить бамбук кальян...

upd: и видно по итогам дня, что спреды нефти и газа по разному ходят и это можно и нужно ловить

upd: и видно по итогам дня, что спреды нефти и газа по разному ходят и это можно и нужно ловить

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

КДПВ: "Нормализация" арбитражных стратегий

вывел вот — эффективная нормированная доходность к экспирации по спредам (ближний контракт, с учетом ГО и минимально необходимых резервов под варик)

теперь вот привел к единому знаменателю, можно алерты ставить и курить бамбук кальян...

upd: и видно по итогам дня, что спреды нефти и газа по разному ходят и это можно и нужно ловить

upd: и видно по итогам дня, что спреды нефти и газа по разному ходят и это можно и нужно ловить

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают