Псалм #12: 5 уровней роста в трейдинге

            Здравствуй, дорогой друг! Пришло время оторваться от увлекательного путешествия — «В поисках волшебной кнопки (БАБЛО)», вернуться с острова «Прокрастинация» и узреть настоящий грааль электронных торгов! Вот он — весь потускнел от пролитой крови и пота, как и положено любому настоящему граалю. Если дорога к граалю не залита потом и кровью значит грааль не настоящий, то что не стоит крови и пота – дешевая манипуляция, обман, кидок, скачок… развод бабушки у банкомата.

            На пути к своему граалю успешных электронных торгов все начинающие супертрейдуны проходят по череде одних и тех же грабель. Те, кто поумнее (~0,2%) делают выводы после одного-двух ударов одних и тех же грабель и быстро продвигаются к последнему рубежу. Более-менее разумные (~0,8%) зависают на очередных граблях подольше, выхаживая вокруг них 1-3 года и периодически пробуя наступить на них ИНАЧЕ чем прошлый раз. Дурачьё (~99%) насилуют самые первые грабли пока не убьются об них полностью, иногда процесс может занимать 10-летия, изредка с летальными исходами.

            Итак, вот небольшой грабле-водитель по миру трейдинга! P.S: Рассказчик был на всех уровнях и сам дурак и обезьяна!

Уровень 1: гэмблинг

            Человек загорается идеей спекуляций и начинает гэмблить — по началу просто жмет кнопки на демке и видит пляшущий PnL, что дико будоражит его фантазию, а мозг уже рисует пальмы и пачки долларов. Минуса жестко игнорируются мозгом, профиты обожествляются и принимаются как данность. О результате на дистанции пока что даже не задумывается, то есть вообще даже не проскакивает мысль о том, чтобы, например попробовать год на демке поторговать и посмотреть, что будет. Мозг пока что наслаждается дофаминовыми ваннами и фантазиями по поводу безбедного будущего, работа трейдером кажется легкой и беззаботной…

            Итак, пациент совершает сделки на демо или сразу лезет на реальные торги (ведь кто-то кричит, что на демо не научишься!!! Не те эмоции!!!). Но сливает и на демо и на реале одинаково, на этом этапе кажется, что секрет прибыльной торговли в железной психике. Подсознание бесконечно оправдывает все сливы двумя формулами: «Я же знал, что рынок пойдет вверх (или вниз), вот выбило и пошло в мою сторону!» после этого продолжает тильтовать до полного слива депо (если это реал) или растит виртуальную просадку до размера, когда уже бессмысленно совершать сделки, тогда открывает новый демо счет – «Сейчас соберусь и всё получится!».

            При этом у новоиспеченного трейдуна нет четкого плана: что должно получится, за какое время, как понять, что что-то толковое получилось? Его анализ рынка это бессмысленное перебирание инструментов подкинутых интернетом и терминалом: кластера горизонтального и столбики вертикального объёма, POC!!, индикаторы перекупленности и перепроданности, паттерны из теханализа и прочее прочее прочее… Суть в том что пациент не понимает как пользоваться этими инструментами технического анализа, а тупо ищет инструмент со 100%-м срабатыванием, хотя люди создавшие эти инструменты, создали их именно потому что четко понимали что грааля не существует по объективным причинам, а чтобы преуспевать в трейдинге нужно в хаосе опереться на что-то линейное и создав статистическое преимущество зарабатывать на разнице прибылей и убытков… Но на этом уровне люди заняты бесконечным гэмблингом ради бесконечного гэмблинга, который может продолжаться бесконечно))

            На этом главном этапе складываются фатальные для трейдера психологические паттерны, максимально долго удерживающие его от роста.

            Первый паттерн: из-за самой причины (легкие бабки без заморочек) по которой большинство пришли в трейдинг, люди отрицают четко прослеживаемый в любых других профессиях путь роста – заинтересовался =>изучил академическую теорию=>в качестве стажера перенял практический опыт у эксперта=>нарабатываешь собственный опыт в рамках установленных экспертом=>видишь положительный результат и развиваешь его=>выходишь за рамки установленные экспертом=>создаешь свой бизнес в публичном поле=>совершенствуешь бизнес модель параллельно обучая стажеров в качестве эксперта…

            Это трудно, долго и не весело для обезьянки! Нужно постоянно концентрироваться на последовательном росте, очень долго – годы… а гэмблить хочется прямо сейчас! Чтоооооо??!! Ещё и тратить деньги на это!??? Не ну это вообще бред!!! Я зарабатывать сюда пришел миллионы с нуля и вообще без каких-либо знаний, а ты мне тут какие-то… иди суетись дальше, это твоё распределение, это твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы, он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже давно глубокий старец, бессмертный, ну или там уже почти бессмертный, который на этой планете от её самого зарождения, ещё когда только Солнце только-только сформировалось как звезда, и вот это газопылевое облако, вот, после взрыва, Солнца, когда оно вспыхнуло, как звезда, начало формировать вот эти коацерваты, планеты, понимаешь, я на этой Земле уже как будто почти пять миллиардов лет живу и знаю её вдоль и поперёк этот весь мир… а ты мне какие-то… иди суетись дальше, рассказывай небылицы…

                 Короче денег у нашего пациента от зарплаты до зарплаты и того не хватает даже на существование, не то что на развитие. Отсюда следует публичное обесценивание платного обучения, а под ковром он перебирает складчины на спиженные курсы, которые за глаза публично обесценивает. Классика)

                 Но! Минуточку!!! Справедливости ради нужно сказать, о том что в сфере платного обучения трейдингу существует огромный пласт мошеннических схем и разного рода обмана… как и в других сферах)) Отличие лишь в том, что в сфере трейдинга работает мотивационная схема — «нужно только узнать секретный паттерн за 15 минут… 2 недели курса», а в других сферах такое не работает, там работает «учи теорию 5 лет, стажируйся 2 года и после этого начнет что-то получаться». Публика относится к трейдингу как к чему-то исключительному и простому, в то время как трейдинг является чем-то совершенно обычным и таким же сложным. Не привыкли еще, сфера очень молодая, только-что появилась и окружена мифологией легких денег.

                  Второй паттерн: игроку просто нравиться гэмблить, каждый раз начинать сначала и испытывать серию обезьянкиных эмоций, которая сидит в клетке и жмет без остановки на рычажок: надежда=> азарт=> разочарование=> надежда=> азарт=> разочарование=> надежда… Кроме того погружаясь в гэмблерскую среду наш торчь! видит, что это НОРМА в тусовке, а вокруг такие же торчки. А раз для большинства — это норма, то ведь и он часть стада не так ли?)) Разве большинство может ошибаться?! Да ну бред какой-то…

              Правда в том, что слабый платит за брэнд, а сильный за качество – слабый хочет просто испытывать эмоции в группе, сильный хочет контролировать ситуацию и выводить её в нужное конкретно для него русло, а потом кайфовать от долгосрочного результата и доминантности по отношению к стаду, которое просто потеряло время в крысиных бегах…

              Трейдун на этом уровне в моменты ПРИХОДА носится по Смарт-Лабу с куском стэйтмента аж за целый месяц и жутко выйёбуется чуть ли не на всех, кого видит))) Орёт что все инфоцыгане, а он вон как!!! САМ!!! Потом везуха заканчивается, начинается разочарование и он стыдливо пропадает с радаров до нового прихода.

Уровень второй: осознание

                С первого уровня на второй выходят единицы несколькими путями:

а) если изначально крутился в сфере, где были востребованы комбинаторика и последовательное планирование с проверкой промежуточных результатов + работа со статистикой – это программирование, юриспруденция, околоматематические темки… сферы, плотно связанные с теорией вероятностей;

б) если наткнулся на спиженный курс кого-то кто реально преуспел в трейдунском колдунстве и неожиданно для себя осознал, что тут думать надо, а не просто на кнопки нажимать;

в) если наткнулся в интернетах на блог какого-нибудь преисполнившегося трейдуна, демонстрирующего последовательный результат и при этом графоманящего трейдунской наукой типа такого, уверовал и попытался в первый раз построить стратегию защищенную значимым бектестом… понравилось;

г) если повезло пройти платный тренинг у реального трейдуна, с последовательным обучением строительству стратегий, правильному бектесту, работой со статистикой и правильным сбором оной, а не у демонстратора WOW-эффекта, где ему выдали ни к чему не привязанные паттерны и наклонные каналы за дваццать тысяч рублей (или за 25к долларов… кому как повезло)

               В чем тут суть? Суть в том, что на этом уровне по разным причинам наш величайший трейдун попробовал создать последовательную стратегию, в которой присутствуют неизменяемые константы в виде паттернов поведения трейдуна при тех или иных, описанных в стратегии, рыночных ситуациях. Более того гораздо важнее чтобы он испытал от этого облегчение, так как теперь он видит, что происходило с ним на уровне первом, а также он видит, что бектест стратегии показывает стабильный результат на значимом промежутке времени. В этой точке азарт от тупого гэмблинга меняется на азарт OVER бектестирования и это наш БРО! Системный трейдинг еб@ть-колотить!!

                Далее происходит вот что: если трейдун попал сюда из пункта «г», либо из какого-то действительно качественного пункта «б», то дальше потренировавшись с бектестами полгодика-годик он переходит на уровень третий. С теми же кто пришёл из пунктов «а» и «в» происходит адок в виде мыкания по всем интернетам в поисках паттернов и рыночных моделей. Так как готовой структуры рынка, которую может дать реальный трейдун у них нет. А генерация нормальных рабочих паттернов возможна только при наличии четко описанной технической рыночной модели, однозначных элементов графического анализа… Например, как графический индикатор в этой торговой стратегии:


                Таким образом трейдуны, которые поняли необходимость системной торговли, но готовых моделей у них нет обречены в этой точке генерировать собственную техническую картину рынка. В результате этих поисков они либо навсегда застревают на 2 уровне и орут что тех анализ не работает, либо переходят в пункты «б» и «г», либо!!! из говна и палок, найденных на просторах интернета и в прочитанных книгах собирают какую-то сносную СВОЮ! техническую картину рынка, его понимание, технический индикатор, который в любой момент времени показывает трейдуну, что происходит с рынком относительно этого понимания. Ну и естественно позволяет ему генерировать паттерны поведения котировки относительно этого индикатора, а уже основываясь на этих паттернах можно генерировать входы/выходы в сделки. Лично я собрал комбо из всех этих пунктов и промыкался на 2 уровне около 4-х лет. В пункте «г» я тоже был, но не качественном и в итоге все равно пришлось свое видение строить и свою техническую картину, собранную из говна и палок, разных обрезков и отрывков знаний, собранных в книгах, в блогах и на паре индивидуальных тренингов.

                 

Уровень третий: уверенность

                  На третьем уровне происходит цементирование и наработка опыта, который в итоговом эквиваленте будет преобразован в профессионализм. Появляется понимание соотношения риска и доходности, уходят иллюзии о 100% в месяц, точнее приходит понимание того что это можно делать только на инсайде либо на каких-то технических не эффективностях молодых рынков, типа того как в 2000-х годах русские скальперы торговали с помощью поводыря S&P500, потому что русские рынки чётко ходили за ним и выигрывал тот кто быстрее среагирует на задерг 500-го, а значит имела значение и инфраструктура имевшаяся у трейдера: послушаем доклад  эксперта Черемухи, эксперта Клевцова.
                  Далее, с притоком ликвидности, неэффективности сглаживаются рынком и роботами, вы сначала получаете убытки от этого, а потом строите обычные ТС. Именно использование неэффективности и подразумевает дурачок-трейдун, бегая по инфоцыганским курсам за 20 тыщ рублей на первом уровне, это и есть грааль, по его мнению и он должен стоить меньше 1000 долларов, а все остальное какая-то муть и обман))). Трудно не согласиться! Но такое никто не продаст ни за 1000 ни за 10000, неэффективность надо использовать пока она не пропала, а не ускорять её нивелирование распространяя информацию о ней за копейки.

                  Итак, запомнили 1000% годовых это использование неэффективности, такое никто не продаст, дураков нет. 100% годовых нормальный размер дохода при использовании обычного рыночного дисбаланса спроса и предложения, такое можно продавать безопасно для собственной торговли. Говорит эксперт Черемуха.

                  Также на этом уровне трейдун начинает торговать осмысленно, шлифует свою модель рынка, уточняет её. Если повезёт, то быстро приходит к пониманию что модель тем лучше, чем она проще, а также паттерны тоже чем проще тем лучше. Огромным навороченным крокодилом из ста логических колен и 15-ти паттернов все равно не получается заработать больше, чем двумя простыми, но масштабированными по рынкам паттернами.

                  Итак, постепенно к трейдуну приходит уверенность что он достаточно легко контролирует риски и стабильно зарабатывает и у него нет мандража что в один прекрасный момент всё это закончится, наоборот теперь можно спокойно развиваться и масштабироваться. Важное изменение, которое отмечает трейдун в своей психике – он больше не испытывает азарта и сильных эмоций. Это потому, что ему все стало понятно и нет каких-то неожиданных штук для него в трейдинге.

                  И тут наш уже ТРЕЙДЕР!!, йошки-трёшки, практически «его величество»! начинает думать о том, как бы ему сделать так чтоб роботы работали, а не человек…


Уровень четвертый: алгоритмический кавбой
          

                  Здесь у трейдера три пути. Если он сам программист, то все относительно просто и по скорости на несколько порядков лучше чем у остальных. Вообще именно у программистов самый быстрый путь развития в трейдинге я считаю, если только не зависнет на первом уровне пытаясь сразу делать роботов опираясь на свой гэмблерский нестабильный эмоциональный фон. Первый и второй уровень также как и все мыкается, но зато на третьем уровне начинается экспоненциальный рост, ракета в космос!

                   Второй путь – это когда трейдер работает совместно с программистом, таким путем пошел я и мы намучались неслабо и продолжаем дальше мучиться, но уже гораздо все лучше идет конечно – потому что сделали основной пласт работ, ну и сработались уже. Основная трабла — это найти хорошего программиста, который будет за долю в будущем деле (потому что столько денег у вас нету, чтобы оплатить столько часов работы частному программисту, да и глупо это — давать и деньги и рабочий алгоритм) впрягаться в ваш совместный алготрейдинг.

                   Тут мне повезло в том, что я обучаю с 2014 года и в 2018-м попался ученик который прям на лету по ходу курса начал алгоритмизировать мою логику, то есть я ему даю часть материала, объясняю как я вижу рынок, фазы рыночные, как аукцион строится, а он на следующее занятие уже с готовым индикатором приходит и я не его знания проверяю и рихтую, а мы тупо начинаем пилить индикатор чтоб он как часы работал и в общем абсолютно стало ясно что мы уже команда с этого момента и дальше все очень органично стало двигаться в сторону совместного алготрейдинга, к 2020-му году мы уже написали весь индикатор модели рынка и основную стратегию которая потом за 2020-ый год заработала денег.

                   Но, это вообще не тривиальная задача как может показаться, это микро адок такой же, как и бектесты ручные — муторный. Кроме того, между вами будет буффер в виде нехватки времени у обоих и большой временной лаг создания робота, возникающий из-за того, что не один и тот же человек рожает торговую идею и пишет код.

                   В общем на связке трейдер => программист по отношению к программисту-трейдеру Вы потеряет огромное количество времени, просто прорву! Половинчатое решение — это использование платформ типа TSLab. Эффективен ли ТСЛАБ? Вот блог эксперта Ворончихина, его роботы работают на ТСЛабе.

                   Третий путь – изучение трейдером языка программирования (C# например). Это ад. Объясняет эксперт Лёха. Этот путь наглядно Вам объяснит, что не только трейдинг сложный в этой жизни, но есть еще кое-что АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА. Добро пожаловать в дурку)

                   Так или иначе сделав робота у Вас, реально развязываются руки и появляется свободное время, это факт.

Уровень пятый: гуру

                  На этом уровне можно заниматься масштабированием своего алго-проекта, развивать его как публичный бизнес, развиваться медийно, привлекать сочувствующих инвесторов… инфоцыганить)) Подробнее об этом в следующих псалмах, мой дорогой друг! А сейчас разреши откланяться)

Топ полезности для трейдера:

БАЙКА: Сказ о том как Biopsyhose в TopStepTrader торговал 👁4.9К ☆3 💚69

Псалм #10: мой путь в трейдинге — «околорынок», управление счетами инвесторов, алготрейдинг  👁8.5К ☆88  💚235


Псалм #1: гэмблер => трейдер, околорынок/доверительное управление, ориентация Smart-Lab  👁6.4К ☆27 💚54


Псалм #4: Лучший проп по условиям. TopstepTrader, LMI, UTprop, SDG, SMB и т.д. 👁5.8К ☆30 💚35

Псалм #6: его величество Backtesting  👁5.9К ☆15  💚91


Псалм #9: моя торговая система – видео. $2000 в месяц — полный разбор статистики торгового робота  👁3.1К ☆4 💚57

Псалм #11: риск/доходность — эффективное инвестирование и управление капиталом. Как грамотно инвестировать в системный трейдинг 👁2.9К ☆13 💚64

Skype: Biopsyhose

Трек-рекорд: 345%

Тренинг по трейдингу

Инвестирование в алгоритм