Алексей Никитин
Алексей Никитин личный блог
12 марта 2023, 21:20

Варианты прямого доступа к Московской Бирже 2023

В продолжение  темы, много лет спустя
smart-lab.ru/blog/310157.php

Наша МосБиржа чудотворна во всех смыслах этого слова, и  обладает невероятно мощными  технологическими штучками для  алги!

Для  начинающих есть плаза2 ФОРТС  через тырнет,  или более модные  штучки на все  рынки  через VPN.

Ну а дальше, как  обычно,  колокация! И тут биржа молодец! На любой  вкус предлагает Блэкджек.
1 Колокация стоит денег, биржа хочет взять за малюсенький 1 юнит, с блоком питания  до 500 Вт включительно,  всего ничего 24 к  рублей  в месяц.
2 Когда мы  наш чудесный юнит разместили, нам  нужно кабель купить для доступа  к  бирже,  обычная  оптика  10 гигабит. чтобы получать маркетдату, и  отправлять наши транзакции,  всего за 60 к  в  месяц.
3 Ну и чтобы как то дружить с  нашим юнитом, управлять им, смотреть и  тд тп,  необходимо на  юнит подключить интернет. Всего ничего, 2400 руб за 1 мегабит скорости.
И вот мы  разместились, все шнурочки подключили и началась красота!

Рынок ФОРТС варианты  доступа,  логинчики  за денежку.

PLAZAII шлюз (основной идентификатор технического доступа)  (Cgate) утилитка,  вся маркет дата и транзакции по фьючам  и опционам, основной  логин за 6к, и полный ордерлог дополнительно за 8к в месяц.
SIMBA SPECTRA (срочный рынок)  бинарный протокол для маркетдаты за 30к в месяц
TWIME  бинарный  протокол для транзакций,  4 к  за логинчик, в месяц.
FAST Gate (срочный рынок)  протокол для маркетдаты за 4 к в месяц  и полный  ордер лог  за 21 к  в  месяц
FIX Gate  для  транзакций, за 4 к в месяц.

Дальше интереснее,  волшебные  буквы ASTS
Фондовый рынок

FAST Gate (фондовый рынок)  маркетдата логин  4 к,  и ордерлог 21к
MFIX Transactional  транзакционный  логин 4 к в  месяц
И тут самое интересное,  берем  новый более  модный  кабель,  за 100к в месяц иииии
Доступ к ПО SIMBA ASTS (фондовый рынок)  бинарный протокол для раздачи маркетдаты за 30к в месяц
А теперь еще веселее, берем  еще  один  божественный  кабель, за 200к  в  месяц  иииии
FIFO TWIME ASTS не просто бинарный  протокол, а самый быстрый  транзакционный  протокол с   гарантией принципа First in – First out в передаче заявок. Всего за 30к в месяц.

Для валютного рынка, подход аналогичен как и  для фонды

FAST Gate (валютный рынок)  маркетдата логин  4 к,  и ордерлог 21к
MFIX Transactional  транзакционный  логин 4 к в  месяц
И тут самое интересное,  берем  новый более  модный  кабель,  за 100к в месяц иииии
Доступ к ПО SIMBA ASTS (валютный рынок)  бинарный протокол для раздачи маркетдаты за 30к в месяц
А теперь еще веселее, берем  еще  один  божественный  кабель, за 200к  в  месяц  иииии
FIFO TWIME ASTS не просто бинарный  протокол, а самый быстрый  транзакционный  протокол с   гарантией принципа First in – First out в передаче заявок. Всего за 30к в  месяц.


Интересно получается, есть обычный  кабель, и там доступны все  рынки и маркет дата  и  транзакции.  Есть волшебный  кабель маркет даты  только для фонды  и  валюты,  и  есть самый расчудесный фифо кабель, для  транзакций  на фонде и валюте.

При этом,  вся куча протоколов хоть и имеет одинаковые  названия, несовместима  на разных рынках. Каждый  протокол, для  каждого рынка, необходимо в  той  или иной степени  допиливать.


Как результат, получаем очень многогранную систему  доступа  к  бирже.

1 ритейл — тиньки, квики, и прочие мобильные  тыкалки.
2 детсадовский  уровень — через интернет,  плаза, терминалы  от биржи, и  тд.
3 выпускники детсада  -  доступ через VPN к большинству толковых вариантов коннекта к  бирже.
4 школьники- классическая колокация, с обычным кабелем, и базовый  набор правильных протоколов.
5 университет — здесь обычно находятся товарищи, которые раскурили FPGA технологию, и  поэтому берут золотые кабели, и самые лучшие протоколы  доступа. Или, те кто умеет творить чудеса с помощью С/C++ технологий. Хотя разница в скорости, даже на  этом уровне  очень и очень существенная между вариантами реализации.

Итого: биржа намутила множество вариантов доступа, на любой  вкус, и кошелек. И вероятно, в  силу  собственных успехов в этом деле, радостно подняла тарифы  в январе, на все  виды  технического доступа, (считай  умножили на  два). Тем самым, фактически устранив  любую возможную конкуренцию, и  переток из  одного уровня технологий, в  другой.


Ссылочки:
www.moex.com/s329
www.moex.com/s154#cs-tab3
www.moex.com/a1374
www.moex.com/s324

и да, я как HFT, в своем софте, умею использовать все выше перечисленные варианты, как отдельно, так  и  одновременно.

Перечень ВПТС  (внешнее программно-техническое средство) для доступа к бирже
www.moex.com/a1198


44 Комментария
  • Андрей К
    12 марта 2023, 21:27
    в итоге пятый уровень фигак и уже под миллион  руб в мес для нормальной торговли. И колокация пошла пустеть
    • Sergio Fedosoni
      12 марта 2023, 22:38
      Андрей К, а прок то от этого такой вы на лям сто сишек просто лимиикой BOC в стакан поставьте и минуту будете собирать (ну на активном рынке 10 сек)
      • Андрей К
        13 марта 2023, 08:43
        Sergio Fedosoni, видимо есть такие страты, где прок от таких затрат есть
        • Sergio Fedosoni
          13 марта 2023, 10:34
          Андрей К, в голову не приходит мне в текуших реалиях какие??? 
          я допускаю что есть где ±1 млн в мес — тех погрешность (когда плиту на ярд в си ставишь)- но чтоб это было вот так прям нужно — не представляют для чего...
          p.s.
          я тоже паллеты кирпича и тонны плитки в новом крузаке возил и мойку в полуоткрытом багажнике мазератти — но это не значит что условной «Яндекс доставке» стоит так делать как бизнес модель))) 
          • Андрей К
            13 марта 2023, 11:07
            Sergio Fedosoni, видимо самый прямой арбитраж широким фронтом по всему ммвб (по всем его секциям). Для чего все эти коннекторы и предлагаются биржей и для чего эти коннекторы и лобируются отдельными участниками рынка (а не то что, пишут, что это самодурство биржи)
    • Kot_Begemot
      13 марта 2023, 09:57
      Андрей К, а вы не можете приблизительно указать среднюю задержку между получением данных (например заявка) и выставлением ордера в стакан (например тейк этой заявки). Для различных типов подходов (универ, детсад и пр.). А то мы тут с коллегами в тырнетах и про 10 мкс, и про отрицательные задержки начитались и в итоге ниче не поняли)
      • Андрей К
        13 марта 2023, 11:05
        Kot_Begemot, можете, но только для одного-двух уровней. ) сейчас кофе допью, отвечу
      • Андрей К
        13 марта 2023, 11:29
        Kot_Begemot, такс.

        1) Из открытых источников (такие как конфа биржи или какой pdf доклад биржи) вы можете увидеть, что сетевые издержки внутри ДЦ = ~80мксек

        2) Из открытых источников (ссылаюсь на Нестерова), матчинг заявки ядром = ~25мксек

        3) Получаем, что издержки инфраструктуры биржи = ~100мксек. Так же, из полуоткрытых источников можно сказать, что эта величина не константна на FORTS, а колеблется в диапазоне ~85-120 мксек в силу такой реализации TWIME и сетевой инфрастуктуры мосбиржи.

        4) Вы указали в вопросе, что время между получением котира и выставлением в стакан, получается нужно учесть еще время tick-to-trade. То есть время вашего алго, между когда он получил котир и отправил заявку.
        Тут все очень сильно разнится, даже в том, где написал Алексей в «универ»:
        4.1) Если алго освоил c++ и специализированные железяки, то это пусть будет 2-5мксек. Опять же, согласно открытым источникам от смартлабовца uralpro. 

        4.2) Если алго освоил в совершенстве c++ и linux стэк, но железяки не освоил, то это 7-10мксек в лучшем случае.

        4.3) Если алго, как написал Алексей, раскурил плис, то это в среднем 100-300нс, все сильно зависит от компетенций.

        Мне только скромно остается подтвердить все эти показатели из открытых источников. )

        Получаем, что спрашиваемое вами время = время издержек мос биржи + время тик ту трейд алго
        • Kot_Begemot
          13 марта 2023, 11:36
          Андрей К, спасибо! Собственно мы где-то так и прикинули по минимуму, если без пинга. Очень удивил результат. 
  • Никто
    12 марта 2023, 22:16
    Чё навалял
  • Sergio Fedosoni
    12 марта 2023, 22:35
    А вы что именно сейчас на ФОРТС фронтранить и HFT ить собрались?
  • Дмитрий Овчинников
    12 марта 2023, 22:29
    Мне, как «детсадовцу», всегда интересно: а где все уважаемые школьники и студенты? Контрагентов то в сделках не найти :(
    • Gypsy
      13 марта 2023, 08:50
      Дмитрий Овчинников, Они задаются таким же вопросом)
      • Дмитрий Овчинников
        13 марта 2023, 09:02
        Gypsy,
        Разлиичие лишь в том, что у меня это риторический вопрос, а старшеклассникам надо отбивать косты. Заплатить хренову кучу денег, чтобы быстро убегать от спреда тоже так себе бизнес-идея. 
        • Kot_Begemot
          13 марта 2023, 10:02
          Дмитрий Овчинников, не знаю, не знаю, меня иногда некоторые ХФТшники так… как бы помягче… что думаю о том, что нужно выйти на скоростной уровень и порвать их там в чем мать родила. Так что житуху они портят, бывает, особенно мейкерскую.
        • Gypsy
          13 марта 2023, 10:05
          Дмитрий Овчинников, да не такая уж и большая куча. Гораздо больше тревожит комиссия биржи за сделки…
          • Дмитрий Овчинников
            13 марта 2023, 10:12
            Gypsy, 
            это из другой плоскости вопрос. но да, тревожит это мягко сказано.
    • Kot_Begemot
      13 марта 2023, 09:58
      Дмитрий Овчинников, это вы не на той стороне стоите просто 
      • Дмитрий Овчинников
        13 марта 2023, 10:10
        Kot_Begemot, 
        а при чем здесь стою? у меня стратегии активные страдают. как только мой объем превышает 3% от общего объема по инструменту, начинают деградировать.
        вот и спрашиваю, а где все эти уважаемые люди?
        • Kot_Begemot
          13 марта 2023, 10:19
          Дмитрий Овчинников, да у меня так же примерно)
        • Sprite
          13 марта 2023, 11:27
          Дмитрий Овчинников, интересно. А «общий объем инструмента» это что? Ну т.е. как вы его считаете? Ликвидность в моменте? Как-то иначе?
          • Дмитрий Овчинников
            13 марта 2023, 11:40
            Sprite, 
            общий объем торгов по инструментам ежедневно публикует Мосбиржа на своем сайте.
            Для акций это объем сделок основного рынка (без РЕПО).
            Для фьючерсов это объем в контрактах.
            Свой объем по инструменту смотрю в отчетах брокера.

            • Sprite
              13 марта 2023, 11:50
              Дмитрий Овчинников, понял, спасибо.
  • technic
    12 марта 2023, 22:38
    Интересно решится СПБ биржа запустить линейку фьючерсов с правильными комиссиями, доступом, блэкджеком и девочками!?)))
    • Максим
      12 марта 2023, 22:46
      technic, можно даже без фьючерсов 
    • Андрей К
      13 марта 2023, 08:44
      technic, тут видать пока ключевое «доступ». Они же его не дают, а под остальное как то потом уже можно подстроиться
        • Андрей К
          13 марта 2023, 08:58

          Алексей Никитин, это судьба )

          ну да, сейчас, чтобы решить этот гемор, нужно идти к броку и «ложиться» под него. Желательно, чтобы бы брок был акционером спб и еще вхож в тамошние комитеты

          • Андрей К, СПБ биржа борется с HFT, там же ограничения. Где-то на сайте написано. Видимо дело во внешнем пуле и американском регулировании
  • DaHanG
    12 марта 2023, 22:37
    нафиг она вообще сдалась теперь эта moex
  • Павел "Polis6" Пашкин
    13 марта 2023, 00:27
    Зачем это все здоровому человеку?!
  • Karbyshev
    13 марта 2023, 00:36
    А разве есть столько бизнеса чтобы такие косты тянуть?
  • Karbyshev
    13 марта 2023, 00:38
    Соотношение 1/3 причем 2/3 это косты
    • Karbyshev, это даже выгоднее, чем лопаты золотодобытчикам продавать.

      70% доля биржи в бизнесмене у алготрейдеров.
      Что-то я сомневаюсь, что на Nasdaq/CME есть такое соотношение.
  • ignat
    13 марта 2023, 06:31
    Да уж, биржа реально намутила множество вариантов доступа, кроме одного, самого массово востребованного — простой, недорогой и не быстрый протокол на все рынки для ритейла, вместо зоопарка брокерских апи и извращений с квиком.
      • ignat
        13 марта 2023, 08:26
        Алексей Никитин, ИСС реалтайм стоит 6200 в месяц за каждый тип — фонда, срочка и тд. Проще у брокера юзать бесплатное апи со всеми рынками, с вебсокетами и рест в реалтайм.
        Я помню про эту попытку в плазе, но даже плаза — это не массовый рынок. А если в этом году опять поднимут тарифы на 30-50% — станет еще более не массово.
        Абсолютно согласен, что если биржа сделает бесплатную раздачу рыночных данных — будет колоссальный прорыв. Заодно и шлюзы биржевые для транзакций продавались бы активнее.
        Предлагаю написать письма на Денисова, шаблон составлю. Тима под письмо подтянем. Биржа и на единичные обращения отвечает, а на массовое — могут реально начать обсуждать.
          • ignat
            13 марта 2023, 13:41
            Алексей Никитин, тогда точно результат 0
  • ATS74
    13 марта 2023, 07:27
    А еще они в феврале прикрыли цериховский dmadirect, который был альтернативой vpn за 1200р.
    • Евгений Соловьёв
      23 декабря 2023, 17:44
      ATS74, а можно подробнее про vpn?
      • ATS74
        23 декабря 2023, 19:30
        Евгений Соловьёв, Нельзя просто так взять и подключится к шлюзам типа Spectra, нужен локальный IP В ЦОД Биржи. Его можно получить либо разместив свой сервер в этом ЦОД, либо VPN либо был DmaDirect.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн