12 марта 2023, 21:20
Варианты прямого доступа к Московской Бирже 2023
В продолжение темы, много лет спустя
smart-lab.ru/blog/310157.php
Наша МосБиржа чудотворна во всех смыслах этого слова, и обладает невероятно мощными технологическими штучками для алги!
Для начинающих есть плаза2 ФОРТС через тырнет, или более модные штучки на все рынки через VPN.
Ну а дальше, как обычно, колокация! И тут биржа молодец! На любой вкус предлагает Блэкджек.
1 Колокация стоит денег, биржа хочет взять за малюсенький 1 юнит, с блоком питания до 500 Вт включительно, всего ничего 24 к рублей в месяц.
2 Когда мы наш чудесный юнит разместили, нам нужно кабель купить для доступа к бирже, обычная оптика 10 гигабит. чтобы получать маркетдату, и отправлять наши транзакции, всего за 60 к в месяц.
3 Ну и чтобы как то дружить с нашим юнитом, управлять им, смотреть и тд тп, необходимо на юнит подключить интернет. Всего ничего, 2400 руб за 1 мегабит скорости.
И вот мы разместились, все шнурочки подключили и началась красота!
Рынок ФОРТС варианты доступа, логинчики за денежку.
1 PLAZAII шлюз (основной идентификатор технического доступа) (Cgate) утилитка, вся маркет дата и транзакции по фьючам и опционам, основной логин за 6к, и полный ордерлог дополнительно за 8к в месяц.
2 SIMBA SPECTRA (срочный рынок) бинарный протокол для маркетдаты за 30к в месяц
3 TWIME бинарный протокол для транзакций, 4 к за логинчик, в месяц.
4 FAST Gate (срочный рынок) протокол для маркетдаты за 4 к в месяц и полный ордер лог за 21 к в месяц
5 FIX Gate для транзакций, за 4 к в месяц.
Дальше интереснее, волшебные буквы ASTS
Фондовый рынок
1 FAST Gate (фондовый рынок) маркетдата логин 4 к, и ордерлог 21к
2 MFIX Transactional транзакционный логин 4 к в месяц
И тут самое интересное, берем новый более модный кабель, за 100к в месяц иииии
3 Доступ к ПО SIMBA ASTS (фондовый рынок) бинарный протокол для раздачи маркетдаты за 30к в месяц
А теперь еще веселее, берем еще один божественный кабель, за 200к в месяц иииии
4 FIFO TWIME ASTS не просто бинарный протокол, а самый быстрый транзакционный протокол с гарантией принципа First in – First out в передаче заявок. Всего за 30к в месяц.
Для валютного рынка, подход аналогичен как и для фонды
1 FAST Gate (валютный рынок) маркетдата логин 4 к, и ордерлог 21к
2 MFIX Transactional транзакционный логин 4 к в месяц
И тут самое интересное, берем новый более модный кабель, за 100к в месяц иииии
3 Доступ к ПО SIMBA ASTS (валютный рынок) бинарный протокол для раздачи маркетдаты за 30к в месяц
А теперь еще веселее, берем еще один божественный кабель, за 200к в месяц иииии
4 FIFO TWIME ASTS не просто бинарный протокол, а самый быстрый транзакционный протокол с гарантией принципа First in – First out в передаче заявок. Всего за 30к в месяц.
Интересно получается, есть обычный кабель, и там доступны все рынки и маркет дата и транзакции. Есть волшебный кабель маркет даты только для фонды и валюты, и есть самый расчудесный фифо кабель, для транзакций на фонде и валюте.
При этом, вся куча протоколов хоть и имеет одинаковые названия, несовместима на разных рынках. Каждый протокол, для каждого рынка, необходимо в той или иной степени допиливать.
Как результат, получаем очень многогранную систему доступа к бирже.
1 ритейл — тиньки, квики, и прочие мобильные тыкалки.
2 детсадовский уровень — через интернет, плаза, терминалы от биржи, и тд.
3 выпускники детсада - доступ через VPN к большинству толковых вариантов коннекта к бирже.
4 школьники- классическая колокация, с обычным кабелем, и базовый набор правильных протоколов.
5 университет — здесь обычно находятся товарищи, которые раскурили FPGA технологию, и поэтому берут золотые кабели, и самые лучшие протоколы доступа. Или, те кто умеет творить чудеса с помощью С/C++ технологий. Хотя разница в скорости, даже на этом уровне очень и очень существенная между вариантами реализации.
Итого: биржа намутила множество вариантов доступа, на любой вкус, и кошелек. И вероятно, в силу собственных успехов в этом деле, радостно подняла тарифы в январе, на все виды технического доступа, (считай умножили на два). Тем самым, фактически устранив любую возможную конкуренцию, и переток из одного уровня технологий, в другой.
Ссылочки:
www.moex.com/s329
www.moex.com/s154#cs-tab3
www.moex.com/a1374
www.moex.com/s324
и да, я как HFT, в своем софте, умею использовать все выше перечисленные варианты, как отдельно, так и одновременно.
Перечень ВПТС (внешнее программно-техническое средство) для доступа к бирже
www.moex.com/a1198
smart-lab.ru/blog/310157.php
Наша МосБиржа чудотворна во всех смыслах этого слова, и обладает невероятно мощными технологическими штучками для алги!
Для начинающих есть плаза2 ФОРТС через тырнет, или более модные штучки на все рынки через VPN.
Ну а дальше, как обычно, колокация! И тут биржа молодец! На любой вкус предлагает Блэкджек.
1 Колокация стоит денег, биржа хочет взять за малюсенький 1 юнит, с блоком питания до 500 Вт включительно, всего ничего 24 к рублей в месяц.
2 Когда мы наш чудесный юнит разместили, нам нужно кабель купить для доступа к бирже, обычная оптика 10 гигабит. чтобы получать маркетдату, и отправлять наши транзакции, всего за 60 к в месяц.
3 Ну и чтобы как то дружить с нашим юнитом, управлять им, смотреть и тд тп, необходимо на юнит подключить интернет. Всего ничего, 2400 руб за 1 мегабит скорости.
И вот мы разместились, все шнурочки подключили и началась красота!
Рынок ФОРТС варианты доступа, логинчики за денежку.
1 PLAZAII шлюз (основной идентификатор технического доступа) (Cgate) утилитка, вся маркет дата и транзакции по фьючам и опционам, основной логин за 6к, и полный ордерлог дополнительно за 8к в месяц.
2 SIMBA SPECTRA (срочный рынок) бинарный протокол для маркетдаты за 30к в месяц
3 TWIME бинарный протокол для транзакций, 4 к за логинчик, в месяц.
4 FAST Gate (срочный рынок) протокол для маркетдаты за 4 к в месяц и полный ордер лог за 21 к в месяц
5 FIX Gate для транзакций, за 4 к в месяц.
Дальше интереснее, волшебные буквы ASTS
Фондовый рынок
1 FAST Gate (фондовый рынок) маркетдата логин 4 к, и ордерлог 21к
2 MFIX Transactional транзакционный логин 4 к в месяц
И тут самое интересное, берем новый более модный кабель, за 100к в месяц иииии
3 Доступ к ПО SIMBA ASTS (фондовый рынок) бинарный протокол для раздачи маркетдаты за 30к в месяц
А теперь еще веселее, берем еще один божественный кабель, за 200к в месяц иииии
4 FIFO TWIME ASTS не просто бинарный протокол, а самый быстрый транзакционный протокол с гарантией принципа First in – First out в передаче заявок. Всего за 30к в месяц.
Для валютного рынка, подход аналогичен как и для фонды
1 FAST Gate (валютный рынок) маркетдата логин 4 к, и ордерлог 21к
2 MFIX Transactional транзакционный логин 4 к в месяц
И тут самое интересное, берем новый более модный кабель, за 100к в месяц иииии
3 Доступ к ПО SIMBA ASTS (валютный рынок) бинарный протокол для раздачи маркетдаты за 30к в месяц
А теперь еще веселее, берем еще один божественный кабель, за 200к в месяц иииии
4 FIFO TWIME ASTS не просто бинарный протокол, а самый быстрый транзакционный протокол с гарантией принципа First in – First out в передаче заявок. Всего за 30к в месяц.
Интересно получается, есть обычный кабель, и там доступны все рынки и маркет дата и транзакции. Есть волшебный кабель маркет даты только для фонды и валюты, и есть самый расчудесный фифо кабель, для транзакций на фонде и валюте.
При этом, вся куча протоколов хоть и имеет одинаковые названия, несовместима на разных рынках. Каждый протокол, для каждого рынка, необходимо в той или иной степени допиливать.
Как результат, получаем очень многогранную систему доступа к бирже.
1 ритейл — тиньки, квики, и прочие мобильные тыкалки.
2 детсадовский уровень — через интернет, плаза, терминалы от биржи, и тд.
3 выпускники детсада - доступ через VPN к большинству толковых вариантов коннекта к бирже.
4 школьники- классическая колокация, с обычным кабелем, и базовый набор правильных протоколов.
5 университет — здесь обычно находятся товарищи, которые раскурили FPGA технологию, и поэтому берут золотые кабели, и самые лучшие протоколы доступа. Или, те кто умеет творить чудеса с помощью С/C++ технологий. Хотя разница в скорости, даже на этом уровне очень и очень существенная между вариантами реализации.
Итого: биржа намутила множество вариантов доступа, на любой вкус, и кошелек. И вероятно, в силу собственных успехов в этом деле, радостно подняла тарифы в январе, на все виды технического доступа, (считай умножили на два). Тем самым, фактически устранив любую возможную конкуренцию, и переток из одного уровня технологий, в другой.
Ссылочки:
www.moex.com/s329
www.moex.com/s154#cs-tab3
www.moex.com/a1374
www.moex.com/s324
и да, я как HFT, в своем софте, умею использовать все выше перечисленные варианты, как отдельно, так и одновременно.
Перечень ВПТС (внешнее программно-техническое средство) для доступа к бирже
www.moex.com/a1198
Атон начнет брать комиссию за ведение счета с активами до ₽100 тыс В 2025 году брокер «Атон» станет взимать комиссию ₽500 в месяц за ведение брокерского счета, если на этом счете бумаг и свободных сре...
Страшный Модуль, эти три друга притихли конкретно, а именно Ремора хэдж и Воробьев. Новые нашлись — никак реинкарнация
Инфляция с 12 по 18 ноября ускорилась до 0,37% после 0,30% и 0,19% двумя неделями ранее, следует из данных Росстата. С начала ноября рост цен составил 0,79%, с начала года – 7,41%. По данным Минэка, н...
📈Индекс Мосбиржи прибавляет более 2% после выхода данных о замедлении недельной инфляции до 0,35% Индекс Мосбиржи растет на 2,3% после выхода данных о замедлении недельной инфляции до 0,35%.
...
KSWMos, Внимательно посмотрите состав собственников: для них вообще не имеет значения капитализация компании! От того, сколько стоит акция им не тепло и не холодно — вообще не имеет значения! На пр...
1 опцион = 10000$
W1, Дожили, радуемся инфляции 0.35%
А что там с офз? Что за Эйфория прям?
будто ставку в пятницу прям как возьмут, как снизят, да так, что все дальние фиксы по 1.5-2% в рост рванули и индекс туда же.
Что за фальстарт? ) Авт...
Алексей Бицев, да нет. Просто хомяков выкатали.
Общественные активисты требуют ужесточить контроль над микрофинансовым сектором Москва, 18 декабря 2024 года. Руководитель Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов выступил с обращени...
я допускаю что есть где ±1 млн в мес — тех погрешность (когда плиту на ярд в си ставишь)- но чтоб это было вот так прям нужно — не представляют для чего...
p.s.
я тоже паллеты кирпича и тонны плитки в новом крузаке возил и мойку в полуоткрытом багажнике мазератти — но это не значит что условной «Яндекс доставке» стоит так делать как бизнес модель)))
1) Из открытых источников (такие как конфа биржи или какой pdf доклад биржи) вы можете увидеть, что сетевые издержки внутри ДЦ = ~80мксек
2) Из открытых источников (ссылаюсь на Нестерова), матчинг заявки ядром = ~25мксек
3) Получаем, что издержки инфраструктуры биржи = ~100мксек. Так же, из полуоткрытых источников можно сказать, что эта величина не константна на FORTS, а колеблется в диапазоне ~85-120 мксек в силу такой реализации TWIME и сетевой инфрастуктуры мосбиржи.
4) Вы указали в вопросе, что время между получением котира и выставлением в стакан, получается нужно учесть еще время tick-to-trade. То есть время вашего алго, между когда он получил котир и отправил заявку.
Тут все очень сильно разнится, даже в том, где написал Алексей в «универ»:
4.1) Если алго освоил c++ и специализированные железяки, то это пусть будет 2-5мксек. Опять же, согласно открытым источникам от смартлабовца uralpro.
4.2) Если алго освоил в совершенстве c++ и linux стэк, но железяки не освоил, то это 7-10мксек в лучшем случае.
4.3) Если алго, как написал Алексей, раскурил плис, то это в среднем 100-300нс, все сильно зависит от компетенций.
Мне только скромно остается подтвердить все эти показатели из открытых источников. )
Получаем, что спрашиваемое вами время = время издержек мос биржи + время тик ту трейд алго
Разлиичие лишь в том, что у меня это риторический вопрос, а старшеклассникам надо отбивать косты. Заплатить хренову кучу денег, чтобы быстро убегать от спреда тоже так себе бизнес-идея.
это из другой плоскости вопрос. но да, тревожит это мягко сказано.
а при чем здесь стою? у меня стратегии активные страдают. как только мой объем превышает 3% от общего объема по инструменту, начинают деградировать.
вот и спрашиваю, а где все эти уважаемые люди?
общий объем торгов по инструментам ежедневно публикует Мосбиржа на своем сайте.
Для акций это объем сделок основного рынка (без РЕПО).
Для фьючерсов это объем в контрактах.
Свой объем по инструменту смотрю в отчетах брокера.
Алексей Никитин, это судьба )
ну да, сейчас, чтобы решить этот гемор, нужно идти к броку и «ложиться» под него. Желательно, чтобы бы брок был акционером спб и еще вхож в тамошние комитеты
70% доля биржи в бизнесмене у алготрейдеров.
Что-то я сомневаюсь, что на Nasdaq/CME есть такое соотношение.
Хотя, кто мешает бирже, сделать раздачу маркетданных через Websocket api, а прием заявок через rest api, по аналогии с криптой.
Тем более, сейчас, на всякие западные регламенты можно не оглядываться, типа 15 минутной задержки данных. И тп.
Даже, если биржа, устроит публичную, бесплатную раздачу, рыночных данных, это уже будет прорыв. Куча команд это знамя подхватит, и много разного аналитического софта сделают.
Хотя у биржи, есть такая штучка www.moex.com/a2193
но что то мне подсказывает…
Я помню про эту попытку в плазе, но даже плаза — это не массовый рынок. А если в этом году опять поднимут тарифы на 30-50% — станет еще более не массово.
Абсолютно согласен, что если биржа сделает бесплатную раздачу рыночных данных — будет колоссальный прорыв. Заодно и шлюзы биржевые для транзакций продавались бы активнее.
Предлагаю написать письма на Денисова, шаблон составлю. Тима под письмо подтянем. Биржа и на единичные обращения отвечает, а на массовое — могут реально начать обсуждать.