25 марта 2023, 16:25
Вопрос к опционщикам: каким образом захеджировать проданный опцион центрального страйка?
Понимаю, что вопрос слишком древний, но хотелось бы услышать мнение участников рынка
Вопрос:
Каким образом возможно захеджировать проданный пут (или проданный колл — разницы особой нет) центрального страйка?
К примеру: центральный страйк квартальной серии.
P.S.: Ликвидность квартальных опционов на РИ просто поражает. Сложно говорить о том чего нет.
Вопрос:
Каким образом возможно захеджировать проданный пут (или проданный колл — разницы особой нет) центрального страйка?
К примеру: центральный страйк квартальной серии.
P.S.: Ликвидность квартальных опционов на РИ просто поражает. Сложно говорить о том чего нет.
16:29
any_to_real, мои горячительные или не горячитпльные — вам спать не дают???
давно музыку не ставили
www.youtube.com/watch?v=qfNmyxV2Ncw
16:16
21 февраля 2025
По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, в январе 2025 года горнодобывающие предприятия Кузбасса добыли 17,0 млн т угля (-0,1 млн т или -0,6% к январю 2024 года). По ...
RayDalio, Если вас устраивает 15% на 5 лет то вариантов очень много. 001P-38R РЖД с купоном 17,9% или 001Б-05 бессрочные 17,75% по номиналу. Или просто купить ОФЗ 4-6 летние под 16%
Aleksey Fedyunin, вы наверно стаканы перепутали, с бухлишком стопарик лицезреете?
В Украине второе гражданство ИЗраиля запрещено для чиновников, ректоров вузов, директоров школ, и даже для заведующих детским садом.
Украинские власти принимают меры по защите своей идеологии
Сергей, в капитал они не могли его никак перевести, потому что собрание владельцев облигаций не удалось провести, чтобы ковенанты поменять. Либо пришлось бы полностью выкупать первый выпуск. По это...
Норвегия — Добыча Январь 2025г:
Нефть 1,77 млн барр/д (-2,8% г/г; -0,6% м/м);
Газ 346,1 млн куб.м/д (-8,8% г/г; -4% м/м);
Жидкости 1,99 млн барр/д (-4,1% г/г; -1,7% м/м).
Россия — Производство продукции черной металлургии Январь 2025г:
Ж.Руда 9,1 млн т (+10,1% г/г);
Кокс 2 млн т (+0,3% г/г);
Чугун 4,4 млн т (+3,1% г/г);
Сталь 5,9 млн т (-2,2% г/г);
Готовы...
15:08
Россия — Производство продукции черной металлургии Январь 2025г:
Ж.Руда 9,1 млн т (+10,1% г/г);
Кокс 2 млн т (+0,3% г/г);
Чугун 4,4 млн т (+3,1% г/г);
Сталь 5,9 млн т (-2,2% г/г);
Готовы...
Плюс в том, что кривая прибыль/убыток в текущем моменте будет более плавная через месяц (если продаем квартал и хеджируем месячной серией.
Динамическое хеджирование опционами считаю утопией т.к. скорость ликвидности маленькая при резких движениях.
Потому что из всех утюгов пи… здят, что опционы на РИ ликвидные. А по факту, когда в стакан встаешь, то по нормальным ценам быстро не купишь/продашь.
Продать самый дальний фьюч — верное решение.
Изучайте синтетику.
Там все ответы.
не торгую РТС.
продайте декабрь, если есть.
по идее, надо равнять дельту, но если это РТС, то валютная переоценка в противофазе сглаживает ее.
На Сишке все получается лучше и по науке.
РТС это буржуинский фьюч с прошлого века.
Атавизм и архаика.
Но вам виднее, если без него не можете.
хеджирование дельты фьючем в итоге больше прибыли съест чем статическое хеджирование купленными путами/коллами месячными сериями страйков?
если расходы на хедж< стоимости опционов то почему бы и нет?